蘇冰

職業(yè)交易員，第十四屆實盤大賽優(yōu)秀獎獲得者

從事期貨交易8年，擅長交易品種為黑色系類和化工品類。交易邏輯采用20%基本面+80%技術(shù)面。

2015年開始期貨交易，本金從80萬虧到8萬，用了7年時間又從8萬做到1000萬，接著又用半年時間，從1000萬到3000萬。

首先，簡單說一下職業(yè)交易員和普通投資者的區(qū)別。職業(yè)交易員有團隊，有策略執(zhí)行、風控跟操盤手都是獨立運行的，而且風控也是最后一道防線，新手可能和這個職業(yè)交易員是有差距的。

三種人適合做期貨

第一種，在交易上賺過錢，也有希望通過學習改進方法再次盈利，這樣的人只要你肯學肯努力，必定是會有結(jié)果的。

第二種，虧了太多的錢已經(jīng)不太可能從其他行業(yè)把錢掙回來了，這部分人分為兩個極端，第一種，心態(tài)調(diào)整不過來翻不了身的；第二種，能夠反思自己痛徹心扉的感受，能讓他在開悟之后記住自己是怎么淪落到這一步的，這部分經(jīng)歷是很有價值的，而且沒虧過大錢的人是不會理解的。

第三種，證券期貨基金及其相關(guān)的從業(yè)人員，他可以根據(jù)自己的性格來選擇適合自己的崗位來進入期貨市場，比如風控員還有下單員，只要你按照這個交易系統(tǒng)的規(guī)矩來執(zhí)行的話，也可以是市場的參與方。

除此之外，沒有做過期貨的人，我是不建議他去涉足期貨領(lǐng)域的。

期貨和股票還有實業(yè)不同在哪里？就是杠桿，因為杠桿涉及到人性的部分。有句話說的很好就是人永遠戰(zhàn)勝不了人性。我是想讓大家知道，你進入期貨市場特別是新手進入期貨市場面對的對手是誰？是什么樣的人？而且比我強比我努力的人會更多。

已經(jīng)進入職業(yè)交易的交易員，如果真的只有期貨交易這條路不妨先停止交易，總結(jié)出一套適合自己的交易系統(tǒng)和交易方法之后再反復回測。市場上能賺暴利的交易系統(tǒng)不多，但是能夠賺錢的交易系統(tǒng)一定是有的。只要你能夠堅持應用以下規(guī)則一定能夠獲得超過通貨膨脹的收益率，這其實也是我們投資理財?shù)哪繕恕?/p>

核心交易邏輯：20%基本面+80%技術(shù)面

我做分析一般是基于20%的基本面分析和80%的技術(shù)面分析。

技術(shù)分析的三大假設(shè)：都知道市場行為涵蓋一切信息、歷史會重演、價格呈趨勢化運行。

這是我構(gòu)建的交易系統(tǒng)15個點，大家可以先看一下也可以截屏。我為什么要把這個展示給大家呢？大家截屏以后可以根據(jù)這個去構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，因為跟誰學不重要重要的是這個交易系統(tǒng)要適合你對不對？

首先要有個正確的交易理念：開倉怎么開？開倉是怎么樣的？止損怎么設(shè)置？包括資金的配比還有這職業(yè)交易員的快捷設(shè)置，盯盤時候我們需要關(guān)注的點。有了交易系統(tǒng)還要進行訓練，對不對？而且復盤反思這都是非常重要的一部分。

為什么我不選擇純基本面的分析呢？因為我無法保證基本面信息的真實性與完整性，同時即便你用基本面確定了大方向，也需要落實到短周期上擇時進入，而不是開盤就搶進，并忽略一切價格波動。

我的核心交易邏輯就是采用20%的基本面分析疊加80%的技術(shù)分析。我們?yōu)槭裁匆欢ㄒ嗌僦傈c基本面呢？就是為了找出熟悉的品種，就是用基本面去了解期貨品種的基本屬性與周期性，想要抓住趨勢和起漲點。起漲點不是說只做多，如果是做空的時候，那就是起跌點，但是我統(tǒng)一把它叫起漲點，就是資金的起漲點。需要把握八個字，就是周期共振與指標共振。

后面我們會講技術(shù)分析進行平倉、開倉與平倉是標準化的，也可進行量化交易在流動性足夠的品種上是可以自動化運行的。我做過基本面分析，做過一段時間日內(nèi)短線，但是基本面分析就是沒法保證真實與完整，而且基本面不會頻繁的變化方向，對吧？所以我們判斷出多空出來以后，不是說立馬就搶進的，很難判斷出入場點。所以這個時候，我們在看盤的過程中跟當天擇時進入而不是一開盤就進去。

我的交易系統(tǒng)構(gòu)建主要基于移動平均線和多指標共振。

一會我們會舉個例子。這個圖大家能看清楚應該是能看清楚的。

我基本上在做單的時候就采用一根均線來做。有的時候特別是持倉之后可能會考慮十日均線。我通常會參考21日均線，這是一個日線周期和任意小周期都適用的移動平均線。在做交易時，我遵循一致性原則，即同周期進同周期出。同時，我會使用一個技術(shù)指標如MACD,它最常用但也最好用。MACD并不是只在金叉或死叉時有用，而是在交叉點越接近0軸時越有效。此外，我還考慮成交量和前期震蕩區(qū)間的低點是否跌破等因素。如果符合的條件越多，入場后的勝率就越高。

在交易中，我也會使用周期共振策略，即將60分鐘線、日線和周線都滿足21日均線上方的條件。這樣，所有周期的價格都在均線之上，可以考慮只做多單而不考慮做空單。即便行情漲停，也可以拿一手去追，但不要逆著大周期去做，除非行情末期。對于不常做的品種，學員可以找出來并驗證力度。

另外，越長周期的共振開倉條件，趨勢持續(xù)的時間就越長。例如，日線周期找出來的共振開倉可能持續(xù)5個交易日或8個交易日，而5分鐘周期K線圖上找的機會則可能只有5-8個K線。交易時間通常在25分鐘到40分鐘左右，需要平倉。同時，越大周期的共振開倉條件出現(xiàn)的機會越少。有些人認為你的策略不好用，但如果你能抓住每年三四次的大機會，盈利是沒有問題的。我選擇使用21日均線的原因是因為20日均線被廣泛使用，很多人把止損點放在20日均線上，這容易導致止損單擊穿均線的止損位。此外，不同品種的回測結(jié)果也有所不同。