上周，A股市場緩慢下行，上證指數(shù)自2900點上方最低探至2845.34點，創(chuàng)半年來新低。同期，期指四個品種全線走低。截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合約分別下跌1.7%、1.33%、1.54%及2.31%。基差方面，IH主力合約由升水轉(zhuǎn)為貼水2.4點，IF、IC及IM主力合約貼水幅度分別擴大至6.2、12.5及15.8點。

期指持倉量回落，上周四個品種共計減倉31117手，總持倉量降至847216手。各品種持倉量不同程度回落，其中IF減倉9601手，持倉量降至229464手；IH減倉5607手，持倉量降至10萬手之下；IC減倉8724手，持倉量降至240194手；IM減倉7185手，持倉量降至278305手。

期指各品種前20席位（主力）持倉量也較前一周出現(xiàn)回落。IF多頭主力減倉7811手，空頭主力減倉9511手，凈空持倉量降至40378手；IH多頭主力減倉4966手，空頭主力減倉5879手，凈空持倉量降至20666手；IC多頭主力減倉8142手，空頭主力減倉8242手，凈多持倉量升至1802手；IM多頭主力減倉8601手，空頭主力減倉6378手，凈空持倉量升至19240手。

伴隨著指數(shù)的波動，IF多數(shù)席位持倉量均較此前有明顯變化。多頭方面，國泰君安期貨席位多頭減倉2000余手，凈多持倉量降至4420手；南華期貨席位減倉876手，凈多持倉量降至2917手；中金期貨席位增倉1426手，凈多持倉量升至2583手；國富期貨席位增倉1212手，持倉量升至3049手?？疹^方面，海通期貨席位減倉1831手，凈空持倉量降至11636手；瑞銀期貨席位減倉743手，持倉量降至5640手；上海中期期貨席位增倉817手，持倉量升至1033手。

圖為IF多空主力持倉變化

總體而言，受到交割日漸近影響，上周期指持倉量顯著回落，同時各品種主力席位也呈減倉狀態(tài)。整體上，期指短期走勢偏弱，料維持震蕩格局。