昨日期指開盤后震蕩向上，維持弱勢震蕩格局。大漲之后，很難再維持強勢上揚局面。成交量方面有小幅縮減，活躍度降低。持倉量方面有所增加，次月IF1011合約的持倉量增加比較明顯，主要是由于各趨勢交易者提前移倉所致。各合約的基差都有不同程度收斂，尤其是主力IF1010合約的基差提前出現(xiàn)交割日行情，基差在升貼水中寬幅徘徊震蕩，在午后開盤后一直處在貼水狀態(tài)，且基差有進一步加大的趨勢。其他合約的基差也有不同程度收斂，次月IF1011合約基差在0至36個點之間寬幅震蕩，季月IF1012合約的基差在14至50個點之間寬幅震蕩，遠月IF1103合約的基差在53至89個點之間。

期現(xiàn)套利方面，各合約出現(xiàn)同步性，昨日開盤后9：31，各合約的基差都達到最大值。此時，基于各合約的期現(xiàn)套利收益也達到全天峰值，主力IF1010合約的基差此時為21.56個點，期現(xiàn)套利年化收益率為42.52%，可持有到本周星期五交割時或當基差收斂至小于11個點時平倉。全天再無更好的開倉時機?；谄渌霞s的期現(xiàn)套利收益峰值均出現(xiàn)在早盤9：31，但年化收益率均在4%以下。

現(xiàn)貨方面，深證100ETF、上證50ETF和180ETF的價量齊漲，但是從量的漲幅可以看出，這主要得益于現(xiàn)貨投資者對指數(shù)的貢獻，套利資金的貢獻很弱。

跨期套利方面，近弱遠強格局得以繼續(xù)，主力IF1010合約接近交割，持倉縮減，各合約基差都出現(xiàn)不同程度的收斂。同時，主力IF1010合約昨日有近一半時間處在貼水狀態(tài)，有被市場低估的現(xiàn)象。因此，跨期套利收益很可觀。考慮到流動性等因素，可以采取做多主力IF1010合約的同時做空次月IF1011合約的跨期套利策略。該策略昨日全天的套利年化收益率峰值出現(xiàn)在午后13：01，峰值收益率為26.31%，全天年化收益率均值為18.78%，當價差收斂至小于12個點時可反向平倉，鎖定收益出場。