最近期市火爆，波動(dòng)幅度也加大，越來越多的客戶注意到我們的程序化交易系統(tǒng)。在本次上漲中的信號(hào)非常準(zhǔn)確，能夠回避掉中途的雜波與振蕩。很多人認(rèn)為，購買了一個(gè)好的交易系統(tǒng)，就可以高枕無憂，穩(wěn)定賺錢了。

　　其實(shí)不然。我們所展示的，包括現(xiàn)在很多機(jī)構(gòu)在出售的，僅僅是交易指標(biāo)。交易指標(biāo)只是簡(jiǎn)單的買賣箭頭，而交易系統(tǒng)，則是個(gè)很全面的交易參數(shù)結(jié)合體。

　　在國(guó)外，70%以上的期貨交易都是通過程序化交易完成的。在國(guó)內(nèi)，程序化交易起步的比較晚，從最早有行情支持程序化交易的編制，到現(xiàn)在不過是五六年的時(shí)間?？梢哉f，國(guó)內(nèi)的程序化交易都是只處于初始階段。那么作為一個(gè)普通投資者，怎么樣來把程序化交易運(yùn)用到自己的實(shí)際的期貨交易中呢？

　　我覺得依次解決七個(gè)問題。

　　現(xiàn)在絕大多數(shù)的程序化交易，主要都是在解決第四個(gè)問題“怎么編程”，有的書還涉及“怎么產(chǎn)生思想”，但是一般對(duì)其他幾個(gè)問題的分析都是比較欠缺的

　　1、 怎么知道程序化交易是否有效

　　程序化交易系統(tǒng)本質(zhì)上是對(duì)交易思想的數(shù)量化和具體化。程序化交易系統(tǒng)是否有效首先取決于：

　　(1) 期貨市場(chǎng)是否存在有獲利的方法，是否存在有穩(wěn)定獲利的方法？如果這個(gè)問題你持否定態(tài)度，你將無法實(shí)施程序化交易

　　(2) 你是否能掌握能讓你盈利的程序化系統(tǒng)？如果你不能，你也無法實(shí)施程序化交易

　　(3) 程序化交易模型的測(cè)試方法是進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)，你是否能獲得并統(tǒng)計(jì)大量的，有效的數(shù)據(jù)？如果你不能，你無法清楚你所用的系統(tǒng)能否獲利

　　(4) 用過去的方法解決未來的問題，從哲學(xué)上是否說的通，程序化交易一旦產(chǎn)生對(duì)你不利的后果，你是否已經(jīng)有打算或措施？

　　2、 怎么獲得程序化交易指標(biāo)

　　程序化交易系統(tǒng)實(shí)際上包括程序化交易指標(biāo)和實(shí)施指標(biāo)的各個(gè)環(huán)節(jié)。單純一個(gè)指標(biāo)，離“系統(tǒng)”還很遙遠(yuǎn)。但是我們沒有指標(biāo)，就沒有辦法實(shí)施配套的環(huán)節(jié)。怎么獲得指標(biāo)呢？

　　指標(biāo)是交易思想和程序語言的結(jié)合體。想獲得程序化指標(biāo)，可以嘗試：

　　(1) 直接購買。運(yùn)用別人的思想，別人的編程。(如果你選擇這個(gè)方式，理論上你可以越過3，4個(gè)步驟)

　　(2) 找專業(yè)編程人員定制。用自己的思想，請(qǐng)別人編程

　　(3) 全部自學(xué)。自己形成交易思想，自己學(xué)習(xí)編程

　　3、 怎么產(chǎn)生交易思想

　　這個(gè)不是一件簡(jiǎn)單的事情，讀書，向別人學(xué)習(xí)是必要的；在市場(chǎng)中實(shí)踐更是必要的。長(zhǎng)期學(xué)習(xí)和實(shí)踐最終產(chǎn)生的對(duì)市場(chǎng)的領(lǐng)悟，才可能達(dá)成一個(gè)交易思想，如果要體現(xiàn)在程序化交易上，是“盤感”就不行了，必須是能夠具體描述，具體實(shí)施，可以量化的交易思想。這些可以量化的交易思想可以是趨勢(shì)交易、震蕩交易、套利交易、日內(nèi)短線交易、超短線交易、形態(tài)分析交易和波段交易等等

　　4、 怎么編程

　　相對(duì)交易思想來說，編程還是個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的東西。畢竟，編程是可以通過努力學(xué)習(xí)能夠掌握的，而交易思想，并不是通過學(xué)習(xí)就可以簡(jiǎn)單達(dá)到的。當(dāng)然編程也不簡(jiǎn)單，尤其現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的編程軟件的功能都相對(duì)簡(jiǎn)單，無法滿足一些比較復(fù)雜的函數(shù)描述。

　　5、 怎么使用

　　怎么樣使用程序化交易，比編寫交易指標(biāo)更難。指標(biāo)可以在圖上發(fā)出一個(gè)向上或者向下的箭頭，但是，你可能要考慮：