中證指數(shù)公司日前宣布,將于2010年12月28日正式發(fā)布包括中證商品期貨綜合指數(shù)在內(nèi)的9條商品期貨指數(shù)。

近年來,在“穩(wěn)步發(fā)展期貨市場”政策的指引下,我國期貨市場法規(guī)制度日趨健全,投資者結(jié)構(gòu)不斷完善,品種上市步伐逐步加快,市場規(guī)模穩(wěn)步增長,規(guī)避風(fēng)險、價格發(fā)現(xiàn)的功能日益顯現(xiàn),期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力不斷加強。從世界范圍來看,我國已經(jīng)成為全球最大的商品期貨市場,三家商品期貨交易所在全球期貨市場占據(jù)著重要位置,我國期貨市場已經(jīng)形成了一批具有國際影響力的期貨產(chǎn)品,銅、棉花、大豆和白糖等期貨品種已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膰H定價話語權(quán)。

在此背景下,中證指數(shù)公司研發(fā)了9條商品期貨指數(shù),分別是中證商品期貨綜合指數(shù)、中證農(nóng)產(chǎn)品期貨綜合指數(shù)、中證金屬期貨綜合指數(shù)、中證化工材料期貨綜合指數(shù)、中證能源期貨綜合指數(shù)、中證糧食期貨綜合指數(shù)、中證工業(yè)金屬期貨綜合指數(shù)、中證紡織材料期貨綜合指數(shù)以及中證油脂期貨綜合指數(shù)。其中,中證油脂期貨綜合指數(shù)以2006年12月29日為基期,其余8條指數(shù)以2004年12月31日為基期,基點均為100。

中證商品期貨綜合指數(shù)系列的主要職能為客觀、準(zhǔn)確地反映我國期貨市場的價格動態(tài)演變規(guī)律,刻畫我國期貨市場整體運行動態(tài),為政府部門、企業(yè)和學(xué)術(shù)界了解和把握商品期貨市場的變動及發(fā)展趨勢提供重要工具,為政府提高經(jīng)濟(jì)景氣的預(yù)測能力、制定宏觀調(diào)控政策提供參考依據(jù),為投資者判斷期貨價格的總體運行趨勢提供新的角度和方向。

中證商品期貨綜合指數(shù)系列選取上市時間滿一年的商品期貨品種的所有合約,采用持倉量指標(biāo)對所有合約的收盤價加權(quán)計算。同時,為保證指數(shù)具有較好的代表性,中證商品期貨綜合指數(shù)為每一品種設(shè)置20%的權(quán)重上限和2%的權(quán)重下限。為更加全面地衡量各類期貨品種的價格變化特征,中證指數(shù)公司借鑒國際主流商品期貨指數(shù)的編制準(zhǔn)則,并結(jié)合我國期貨市場的實際特征,形成了包括農(nóng)產(chǎn)品、金屬、化工材料和能源在內(nèi)的四條主要類別指數(shù),另外還推出了工業(yè)金屬、糧食、油脂和紡織材料四條細(xì)分類別指數(shù)。

最新數(shù)據(jù)顯示,截止到2010年12月10日,中證商品期貨綜合指數(shù)收盤196.89點,較基日上漲96.89%。四條主要類別商品期貨綜合指數(shù)表現(xiàn)各異,其中中證農(nóng)產(chǎn)品期貨綜合指數(shù)收盤176.44點,較基日上漲76.44%;中證金屬期貨綜合指數(shù)收盤196.49點,較基日上漲96.49%;中證化工材料期貨綜合指數(shù)收盤238.81點,較基日上漲138.81%;中證能源期貨綜合指數(shù)收盤242.93點,較基日上漲142.93%。