實(shí)踐證明，滬深300股指期貨的行情波動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于滬深股市，甚至超過目前多數(shù)國內(nèi)商品期貨的行情波動(dòng)。

舉一個(gè)股指期貨仿真交易的例子：2007年1月17日，開盤價(jià)3173.3，早上最高沖到3444.0，上午10：44行情急轉(zhuǎn)直下，從3380.0直跌到2850.0，一口氣下跌了530個(gè)點(diǎn)，只用了1分鐘！
    如果你上午10：44在3380點(diǎn)賣出了10手，（按照當(dāng)時(shí)的試行規(guī)定，保證金在100萬左右。）1分鐘以后你成功在2850點(diǎn)買回平了倉。那么你用100萬在1分鐘就賺了159萬。

股指期貨賺錢就是如此之快！

如果你做反了呢，想想這風(fēng)險(xiǎn)有多大？

假如你有110萬保證金，在3380做了10手買單，滿倉操作。1分鐘以后下跌行情令你的帳戶虧損159萬，除去保證金110萬沒有了，你還欠交易所49萬，這叫做爆倉了。這一分鐘，就把你從天堂打入了地獄。所以后來中金所修改了保證金等制度。

目前中金所規(guī)定的保證金是12%，各期貨公司屆時(shí)勢必要在此基礎(chǔ)上上浮收取保證金，這就是為了防范風(fēng)險(xiǎn)。