江西人，早年在福建打工，現(xiàn)居浙江。

2012“笑傲江湖”大賽程序化組交易高手。CCTV證券資訊頻道《期貨時(shí)間》期貨兵器譜實(shí)盤展示賬戶“倚天劍”打造者。

年少時(shí)因家境一貧如洗，初一下學(xué)期就輟學(xué)，做了一年多陶瓷工后改做理發(fā)師，經(jīng)過12年時(shí)間的努力，白手起家，從一名普通的理發(fā)師成長(zhǎng)為20余家連鎖美發(fā)店的老板。

2003年開始接觸股票投資，2009年底參與期貨交易。通過努力自學(xué)和參加相關(guān)金融培訓(xùn)課程，2010年實(shí)現(xiàn)了期貨程序化自動(dòng)交易。2010年收益率85%，2011年收益率54.8%，2011年截止到10月收益35%左右，期間最大回撤13.8%。

趨勢(shì)策略，股指商品均有涉及，多品種、多周期、多策略組合交易。

我是傳奇：我是在一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)接觸到程序化交易，自己對(duì)這種機(jī)械化交易也是非常的認(rèn)可。我學(xué)歷非常低，英語基本看不懂。我成功編出第一個(gè)模型是在一個(gè)培訓(xùn)班里面。當(dāng)初是參加了一個(gè)為期5天的培訓(xùn)班，那次培訓(xùn)對(duì)我來說是開啟我程序化交易的一個(gè)重要截點(diǎn)。

之后的策略編程都是基于在這個(gè)培訓(xùn)班里學(xué)到的知識(shí)，再利用“復(fù)制粘貼”的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)和編輯。

從目前來看，我認(rèn)為做程序化，最難的地方不是編程。編程僅僅占一小部分。最大的難點(diǎn)還是在策略的邏輯性。

我是傳奇：我做程序化不會(huì)過度擬合。我認(rèn)為市場(chǎng)雖然會(huì)重復(fù)，但是不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)，所以我一般不會(huì)輕易去調(diào)整參數(shù)。而且我盡量做到一個(gè)策略可以做十個(gè)品種，或者全市場(chǎng)里面大部分品種都是盈利的。所以我的策略都是盡可能的簡(jiǎn)單，注重對(duì)未來的適應(yīng)性和時(shí)效性。

我策略的三次調(diào)整基本是這樣一個(gè)過程：

第一次，是模型的初步成型。那是在培訓(xùn)班里面學(xué)了一個(gè)基本概念，比如進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)、止損止盈有一個(gè)初步的架構(gòu)。然后到了2011年1月是，我做了第二次調(diào)整。當(dāng)時(shí)我發(fā)現(xiàn)一個(gè)策略容易出現(xiàn)資金曲線季度不平滑，而且回撤起來速度非?？?。就引起我一個(gè)思考想如何能讓虧損的時(shí)候速度減慢，而盈利的時(shí)候權(quán)益快速增長(zhǎng)。第三次調(diào)整是發(fā)生在2012年的10月，因?yàn)槟嵌螘r(shí)間我的賬戶將近半年沒有創(chuàng)新高。我一直在檢討和反省問題在哪里。主要是在以前反手進(jìn)攻較弱的方面，將進(jìn)攻策略調(diào)整得更合理一些。

當(dāng)然這三次調(diào)整都是對(duì)我自己資金曲線的理解和認(rèn)識(shí)的前提下做出的。

我是傳奇：包括現(xiàn)在我還是做10個(gè)商品以及股指期貨的日內(nèi)交易。我在商品上是同時(shí)用一套策略。資金分配方面，很多人會(huì)根據(jù)保證金來分配，但我認(rèn)為是不合理的，我是按照每個(gè)品種的變動(dòng)價(jià)位來分配。比如螺紋一跳的價(jià)位是10元，銅一跳是50元，如果要讓銅和螺紋均衡，我就配1手銅5手螺紋鋼。我組合里的十個(gè)品種基本就是按照這個(gè)思路去均衡配置的，目的就是為了平衡資金曲線。

策略方面我覺得商品的日內(nèi)波動(dòng)遠(yuǎn)不如股指，所以我選擇在15分鐘周期上做隔夜，抓日線級(jí)別的趨勢(shì)，如果日線上出趨勢(shì)，那我商品一定是賺錢的。在2012年1月至12月，我做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，10個(gè)品種中有8個(gè)品種是盈利的，一個(gè)品種打平，還有1個(gè)品種是虧損的，所以把這樣十個(gè)品種組合在一起，我全年整體盈利。

股指日內(nèi)交易是作為我賬戶的主力策略來做的。在股指上加載了三個(gè)策略。很多人認(rèn)為策略多就能達(dá)到一個(gè)組合效果，那我不是這樣認(rèn)為，我認(rèn)為策略需要分類。我分成了：1）進(jìn)攻型，就是在場(chǎng)的時(shí)間大概會(huì)在30%-50%，也就是在市場(chǎng)發(fā)生一定波動(dòng)的情況下就做進(jìn)去。利弊就是，出大行情賺得最多，行情持續(xù)震蕩也虧得最多。2）中性型，也就是在我的進(jìn)攻型模型進(jìn)去之后，市場(chǎng)行情還是朝著我頭寸方向走，那么中性模型就會(huì)緊接著被觸發(fā)，這樣進(jìn)攻型模型的盈利也會(huì)對(duì)中性策略做一定的保護(hù)。3）極度防守型，基本就是3-5天開一次倉(cāng)，根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)機(jī)會(huì)，如果沒有機(jī)會(huì)，很有可能是長(zhǎng)時(shí)間不開倉(cāng)的。三個(gè)模型并行主要就是想抓大趨勢(shì)。

我是傳奇：我會(huì)關(guān)注新品種，在我組合里的這十個(gè)品種，會(huì)被不同程度的替換掉。像棉花就被替換了，加入了焦炭；最近我也打算把玻璃加入進(jìn)來，將鋅替換掉。

替換品種的標(biāo)準(zhǔn)：流通性、波動(dòng)性、連續(xù)性三個(gè)方面來考慮。這三方面我都設(shè)計(jì)了量化的指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)條件出發(fā)，我就會(huì)把相關(guān)品種替換掉。

我是傳奇：首先不能單看資金曲線，比如用一根均線優(yōu)化也能做出非常漂亮的資金曲線，但這僅僅代表在歷史有效，不一定適應(yīng)于未來。所以程序化策略的核心思路是什么很重要，策略是如何捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)的。

其次，看測(cè)試報(bào)告中的數(shù)據(jù)，我?？吹膸讉€(gè)數(shù)據(jù)是：“總盈利/總虧損”，我比較認(rèn)可這個(gè)比值較大的策略?！白畲蠡爻分怠笨丛跇O端行情中，策略的防守性如何。

在做測(cè)試報(bào)告的時(shí)候，我會(huì)把K線打亂掉，看看策略的適應(yīng)性。同時(shí)也會(huì)在各種品種上做橫向比較。經(jīng)歷了這些過程，我才會(huì)對(duì)策略比較有信心。

我是傳奇：我認(rèn)為策略的穩(wěn)定性是最重要的。資金容量方面，目前我認(rèn)為自己策略運(yùn)作3000萬左右的資金應(yīng)該問題不大。因?yàn)槲也呗缘闹髁δ壳霸诠芍傅娜諆?nèi)，目前交易都是基本以1手為單位，采用加減碼的方式，因此對(duì)市場(chǎng)不會(huì)造成沖擊。至于回報(bào)率，我覺得是市場(chǎng)給的，如果市場(chǎng)沒有行情，只有虧損的份，那么在虧損的過程中就看誰虧損的最少。

我是傳奇：做任何事情我喜歡定目標(biāo)。參加海通期貨的“笑傲江湖”實(shí)盤大賽，我的初衷就是希望看到自己跟這么多高手在一起比賽的過程中，看看自己到底水平如何。希望自己能有一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)績(jī)報(bào)表展示。同時(shí)，通過這樣一個(gè)平臺(tái)，能夠和同行的高手們進(jìn)行交流。

我是傳奇：參加大賽并不一定是為了拿第一名，比賽過程中應(yīng)該和自己比。我覺得大賽中的表現(xiàn)只是一個(gè)縮影，而我們真正要面對(duì)的是自己一生的交易如何平穩(wěn)走下去。