1、日內(nèi)波段交易整體設(shè)計(jì)思想

期貨交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)必須順應(yīng)具體交易環(huán)境變化而改變，沒有不可懷疑的鐵則。

日內(nèi)波段交易，波幅常常較小，雜波較多，主力在關(guān)鍵點(diǎn)有時(shí)還會(huì)發(fā)起一波突然的逆波，殺跟風(fēng)盤。這要求我們交易手段必須有相應(yīng)變化。

我們應(yīng)主要在三個(gè)方面做努力，一是盡量吃到較大的波段，二是盡量設(shè)法使止損較小。三是努力提高勝率。

因此日內(nèi)波段的成功是交易整體設(shè)計(jì)的成功。我們采用的主要手段是1，是在日內(nèi)波段剛起動(dòng)的起始點(diǎn)介入。2，是采用緊的起始止損。3，是采用主動(dòng)止盈手段。

2、日內(nèi)交易方向的確定。

有人做日內(nèi)主要看3分鐘K線圖中的長均線（30線，55線）確定方向。這對(duì)于連續(xù)的圖表是可以的，但對(duì)于國內(nèi)這一影子市場，開盤經(jīng)常跳空的品種是不適宜的。跳空后，特別是上升趨勢中的高開低走，或下降趨勢中的低開高走，則依此所作的日內(nèi)方向的確定完全是錯(cuò)的。

對(duì)于經(jīng)常跳空的品種，必須以分時(shí)圖中的均價(jià)線為交易方向判定標(biāo)準(zhǔn)，上多下空。

以均價(jià)線為標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)，是因?yàn)檫@是經(jīng)過消化過外盤變化后多空爭奪的新的平衡線，也是分水嶺。

根據(jù)本人經(jīng)驗(yàn)與此相對(duì)應(yīng)的日線中的平衡線是55均線，周線是20均線。

3、開倉點(diǎn)的設(shè)計(jì)

根據(jù)趨勢是多空爭奪平衡態(tài)（盤整）打破后發(fā)生的這一機(jī)理，我們應(yīng)在平衡線附近價(jià)格小盤整平臺(tái)突破時(shí)介入。這一開倉設(shè)計(jì)既有利于勝率，也有利于我們下面的緊止損設(shè)計(jì)。

偏向平衡線一側(cè)的盤整也多向這一側(cè)突破。若突破盤整另一邊并突破平衡線，應(yīng)在平衡線另一側(cè)走出新的小盤整平臺(tái)并突破后介入，或二次突破平衡線為宜。

盤整平臺(tái)形成時(shí)間應(yīng)在15分鐘以上。

開倉比較重要的時(shí)機(jī)是開盤30分鐘前后。因?yàn)榇藭r(shí)消化前一晚新信息的任務(wù)基本完成，此時(shí)應(yīng)走出一天的方向。

4、起始止損設(shè)計(jì)

止損的設(shè)計(jì)與開倉的指導(dǎo)思想密切相關(guān)，開倉是因?yàn)橄嘈哦嗫掌胶庖汛蚱?，盤整被突破，如果突破后走得猶豫不決，應(yīng)敢于零止損。（這里建議認(rèn)真研究幽靈法則1,并通過大量實(shí)踐培養(yǎng)出盤感。）開始階段我們建議用三分鐘K線圖中，最近二根（包含開倉點(diǎn)這一根然后向左上溯，找到相對(duì)拉開，一般二根K線總長在三分鐘K線平均波幅的二個(gè)波幅左右），相對(duì)拉開的K線的反向極點(diǎn)以下一到二個(gè)價(jià)位為止損點(diǎn)。

5、持倉和主動(dòng)離場：

當(dāng)價(jià)位正向運(yùn)動(dòng)有一個(gè)起始止損位置時(shí)，止盈1/3倉，正向運(yùn)動(dòng)兩個(gè)止損位置時(shí)，再止盈1/3倉，其間脫離成本區(qū)后，始終以三分鐘K線圖中兩根拉開的K線位置設(shè)好跟蹤止損點(diǎn)，防止秒殺。

6、開倉量設(shè)計(jì)，贏利目標(biāo)，交易頻率

根據(jù)總資金的千分之五的止損量和起始止損點(diǎn)的設(shè)置距離計(jì)算開倉量。

設(shè)計(jì)目標(biāo)為日贏利1%。

每日應(yīng)控制交易在3-5次。

7，品種選擇：

選擇波動(dòng)明顯，成交活躍的品種，主要有：螺紋鋼，銅，鋅，橡膠，PTA，塑料，棕油，白糖。

8，其他注意事項(xiàng):

對(duì)經(jīng)常在休息段后發(fā)生逆波跳空的品種，可適當(dāng)規(guī)避大的休息段，比如橡膠宜規(guī)避中午休息段。

對(duì)2：30以后的行情應(yīng)注意少開新倉，這是日內(nèi)盤平倉，隔夜盤開始調(diào)整籌碼的階段，變化多端，不好把握。