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星際芻狗穩(wěn)健半程序化:專心、專注的期貨之路

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-08-14 12:37:09 來(lái)源:期貨中國(guó) 作者:李婷
【優(yōu)秀賬戶分析】:七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)實(shí)戰(zhàn)排行榜(cx.7hcn.com)注冊(cè)賬戶“星際芻狗穩(wěn)健半程序化”

【操作者】:黃先生

【簡(jiǎn)介】:籍貫湖南,1981年生,星際芻狗期貨投資工作室創(chuàng)建人,目前團(tuán)隊(duì)有5位成員,操作涉及半程序化、投機(jī)、趨勢(shì)、全自動(dòng)化、現(xiàn)貨交易。黃先生做期貨之前做過(guò)2年工業(yè)工程,一年做到了部門經(jīng)理,管理了100多個(gè)員工。黃先生有10年的股票交易經(jīng)歷, 6年的期貨交易經(jīng)歷,其中油脂、銅企業(yè)套保,現(xiàn)貨貿(mào)易4年經(jīng)驗(yàn),投資公司1年實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)。5年前做過(guò)恒指期貨期權(quán),但因交易時(shí)間和國(guó)內(nèi)期貨不一致,國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)有延時(shí),之后放棄了恒指期貨期權(quán)的交易。黃先生早年在股票的操作上,資金也是幾起幾落,但始終堅(jiān)定信念,偶然中涉及國(guó)內(nèi)期貨,半年后在國(guó)內(nèi)商品期貨的交易中成績(jī)穩(wěn)定。據(jù)黃先生自己表示近五年操盤股票期貨業(yè)績(jī)比較穩(wěn)定,也有所獲。而從2010年下半年之后,黃先生也較少參與股票。他認(rèn)為期貨市場(chǎng)是小眾市場(chǎng),財(cái)富分配是其本質(zhì)。

【業(yè)績(jī)】:期貨實(shí)現(xiàn)了連續(xù)5年盈利,自己個(gè)人賬戶除2011年外(2011年盈利約40%)盈利都超過(guò)200%,最大回撤不超過(guò)峰值的30%,最近三年虧損月份為兩個(gè)月,有過(guò)連續(xù)18個(gè)月盈利經(jīng)歷。(相關(guān)數(shù)據(jù)由星際芻狗期貨投資工作室提供)


交易筆數(shù)(開倉(cāng)、平倉(cāng))

11944.00

交易周期

231.00

盈利筆數(shù)(平倉(cāng))

3851.00

虧損筆數(shù)(平倉(cāng))

1794.00

勝算

68.22%

盈虧比

1.39:1

累計(jì)手續(xù)費(fèi)

166364.29

累計(jì)凈利潤(rùn)

480156.61

平均每筆盈利

438.36

平均每筆虧損

-674.92

平均每筆費(fèi)用

13.93

費(fèi)用占比

26%

最大連續(xù)虧損次數(shù)

13.00

最大連續(xù)盈利次數(shù)

28.00

最大盈利率

117.58%

最大虧損率

10.63%


“星際芻狗穩(wěn)健半程序化”賬戶2013年12月20日在七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)程序化排行榜http://cx.7hcn.com/中注冊(cè)成功并開始交易。該賬戶起始資金為510363.62元,截止到2014年8月8日,資金權(quán)益為728156.61元。累積凈利潤(rùn)480156.61元,累計(jì)手續(xù)費(fèi)166364.29元。該賬戶的交易周期為231天,開平倉(cāng)交易筆數(shù)總計(jì)為11944.00筆,平均每天交易25-26個(gè)來(lái)回左右。從賬戶概況中我們可以看到該賬戶的勝算為68.22%,盈虧比是1.39:1,最大虧損率10.63,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)控制的比較好。

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從整體的累計(jì)凈值曲線圖中,我們可以看到該賬戶的資金曲線較為平滑,但是2014年3月10號(hào)到2014年3月31號(hào)之間,有明顯的大幅盈利,以及4月1號(hào)出現(xiàn)了小幅回撤。結(jié)合該賬戶的每月盈虧圖,在最初的兩個(gè)交易月份中,賬戶小幅虧損,從2014年2月中旬開始,該賬戶扭虧為盈,且凈值不斷創(chuàng)出新高。
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從該賬戶的成交偏好中我們統(tǒng)計(jì)出黃先生參與交易的品種總共有31個(gè),主要交易品種是螺紋鋼、豆油、豆粕,占比60%。黃先生曾表示自己在企業(yè)做過(guò)油脂和銅的4年套保與貿(mào)易,因此對(duì)這兩個(gè)品種的屬性會(huì)比較熟悉。但是對(duì)于熟悉銅的優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有發(fā)揮出來(lái),銅的比例只占到總比的3.07%。

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品種盈虧方面【品種盈虧統(tǒng)計(jì)指的是平倉(cāng)盈虧的總和,持倉(cāng)頭寸暫未計(jì)算在內(nèi)(等平倉(cāng)后自動(dòng)計(jì)算進(jìn)去)】,該賬戶的操作品種相對(duì)而言比較豐富,但是主要的盈利還是來(lái)自于螺紋鋼、豆油、橡膠以及焦炭這四個(gè)品種。大多數(shù)品種都保持著盈利。

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從該賬戶的每日倉(cāng)位曲線圖中可以看出,黃先生多半輕倉(cāng)操作為主,倉(cāng)位最重的一次也僅為34.09%。從2014年的1月23號(hào)到2014年的4月8號(hào),我們看到倉(cāng)位曲線在這段期間出現(xiàn)了一個(gè)峰值,倉(cāng)位從低到高再?gòu)母叩降汀T谶@波趨勢(shì)行情中,黃先生獲得了較大的盈利,大概有50%的收益。黃先生提到,在期貨中國(guó)網(wǎng)上展示的這個(gè)賬戶,因?yàn)橘Y金小主要以日內(nèi)短線的操作模式,但是他個(gè)人覺(jué)得自己的風(fēng)格是多樣化的,也有幾百萬(wàn)賬戶40%倉(cāng)位持倉(cāng)2個(gè)多月,獲利超過(guò)本金80%的情況,主要是從資金風(fēng)險(xiǎn)承受情況和市場(chǎng)行情節(jié)奏的角度來(lái)考慮的。

黃先生在該賬戶中也有多空同時(shí)持倉(cāng)的情況,若有機(jī)會(huì),他也會(huì)做套利。但是他明確表示:不做為套利而套利,除非某品種判斷是空方向就做空,另有品種是多方向就做多。

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該賬戶交易至今有8個(gè)交易月,三個(gè)交易月份虧損,其它五個(gè)交易月份為盈利。其中2014年3月份是該賬戶收益最多的月份,總計(jì)323208.49元。


(本文由七禾網(wǎng)期貨中國(guó)總編助理李婷分析整理)

七禾網(wǎng)期貨中國(guó)注:成績(jī)代表過(guò)去,未來(lái)充滿挑戰(zhàn)。

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