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程序化交易:低波動性套利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2012-07-27 14:26:45 來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
一般認(rèn)為,趨勢跟蹤系統(tǒng)的生命在于波動性。只要市場出現(xiàn)了高波動性,趨勢跟蹤系統(tǒng)一定斬獲頗豐。一般的初學(xué)交易者,往往是在希望中做交易,所以,平常非常慘,而一旦行情真的出現(xiàn),往往成為葉公好趨勢,這是大多數(shù)投資者虧損的原因。所以,在本門五大入門功夫中,沒有關(guān)于趨勢跟蹤的內(nèi)容。究其原因,我認(rèn)為趨勢跟蹤根本不適合大多數(shù)的投資者。

既然不提倡趨勢跟蹤,那當(dāng)然就要走到它的反向:振蕩交易。

而低波動性套利交易,則是其中的典型代表。

下面,我們來看一個價差圖。

11201.jpg

我們發(fā)現(xiàn),除了開盤時段的價差毛刺外,其余時段的日內(nèi)價差處于一個非常穩(wěn)定的低波動性狀態(tài)。這為我們提供了廣闊的利潤源泉!

此外,開盤時段的價差毛刺,更為我們提供了快速獲利的交易機會!這涉及到另一種方法:價差毛刺套利。

方法原理是:品種流動性的差異,會導(dǎo)致開盤瞬間的價差毛刺,

基本原則如下:

條件一、在隔夜外盤大幅波動;

條件二、近月合約的波動,將遠(yuǎn)大于遠(yuǎn)月合約;主力合約的波動,將遠(yuǎn)大于非主力合約。

具體方案如下:如隔夜大漲,則做空近月,做多遠(yuǎn)月;做空主力合約,做多非主力合約。參與集合競價,賭價差波動的迅速回歸。

12212.jpg
以2009-09-09早盤的銅為例,按照我們的原則,隔夜外盤大漲,已經(jīng)符合介入的條件了。所以,選擇了空CU0912、多CU1001。這筆交易的結(jié)果是,一分鐘內(nèi),獲利170點。

FAQ:

Q: 集合競價是不是有點冒險?因為不知道拿到什么價。遠(yuǎn)月合約可能單量很小。

A: 必須集合競價,否則,根本沒有機會。

Q: 老師提個問題?如何保證集合競價兩個合約同時成交?

A: 做多,漲停板價格;做空,跌停板格申價報。

責(zé)任編輯:翁建平

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