程序化交易中自律的作用

自律的定義是：

1、不僅僅是能夠制定交易計劃并堅守，還要能夠了解你的交易計劃是否有效并知道何時該摒棄。

2、能夠在對你有利時給你的期貨交易頭寸足夠的時間，而不是在對你不利的時候。

3、能夠忽視無關(guān)緊要的信息，并消除那些與你的交易系統(tǒng)不相干的東西。

4、能夠抱有合理的交易系統(tǒng)，避免過度交易情緒。

5、堅持維護(hù)你的交易系統(tǒng)，并隨時計算各種必要的時間指標(biāo)，不管是用手工還是通過電腦。

總而言之，自律是一種能夠每天嚴(yán)格遵守交易策略的能力，而不管前一天是賺錢、賠錢還是剛剛持平。

說到這里你就明白了，自律包含有許多不同的內(nèi)容，它不只是一種特別的技能。也許理解交易自律最好的方法就是檢驗一些行為構(gòu)成?，F(xiàn)在我們來看幾個：

堅持。這也許是交易者所能夠掌握的最重要的品質(zhì)了。期貨交易要求能夠持續(xù)交易，縱使以前的交易結(jié)果不怎么樣好?；谑袌龅奶匦院徒灰紫到y(tǒng)的原因，好的機(jī)會和倒霉的時機(jī)總是交替出現(xiàn)的。

交易者最大的幾次成功通常是在一系列損失之后出現(xiàn)的。這也就是為什么交易者必須堅持運(yùn)用其交易方法，并持續(xù)堅持一段合理時間的原因所在。許多人退出市場太快了，當(dāng)他們的交易系統(tǒng)開始有效的時候，他們已經(jīng)不在這個市場。另有許多人退出市場太過拖沓，而這些人經(jīng)常耗光他們的交易資金。因此，雖然堅持非常重要，但是同樣重要的是知道什么時候你已經(jīng)太過有耐心了，在你本該退出市場的時候你卻仍然賴在市場之中。

既然堅持如此重要，那么交易商如何培養(yǎng)這種能力呢？答案很簡單，但要實行卻是非常困難。培養(yǎng)堅持的品質(zhì)的同時，你應(yīng)該有堅持的精神。這聽起來像循環(huán)答案，而事實上不是這樣。培養(yǎng)堅持品質(zhì)的唯一出路在于，從一開始，你就根據(jù)交易系統(tǒng)和方法的要求強(qiáng)迫自己做你必須做的任何事情。

如果有困難，可以嘗試下面的方法進(jìn)行培養(yǎng)。騰出一段專門的時間跟蹤你的交易系統(tǒng)，根據(jù)交易原則進(jìn)行所有的交易；如果這個交易系統(tǒng)是主管的，那就可能持續(xù)的按照該系統(tǒng)來不斷交易。如果你能持之以恒的運(yùn)用的原則，你會發(fā)現(xiàn)大多數(shù)情況下，你的付出是有回報的，你的努力是有利潤可以證明的。

即使你的交易不成功，你也學(xué)到了很多東西。你學(xué)會了嚴(yán)格自律的跟蹤你的交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，并且知道能夠這樣做的唯一條件就是堅持跟蹤盡可能的交易原則。

比較一下上面的方法和那些偶然進(jìn)行交易或者偶爾遵循交易原則的不同后果吧，后者只會造成無知和混亂。就你的交易經(jīng)驗仔細(xì)回想，會議你最糟糕的幾次賠錢的交易，你會發(fā)現(xiàn)：跟蹤交易系統(tǒng)或者方法所造成的那些損失，從心理上而言會比那些隨意打破規(guī)則所造成的損失更容易接受。

因為不遵守紀(jì)律通常會變得非常嚴(yán)重，最終將承擔(dān)比本應(yīng)該承擔(dān)的多得多的經(jīng)濟(jì)上的和心理上的損失。如果你想掌握堅持的技能，那你需要訓(xùn)練。不斷的培養(yǎng)你的堅持能力，縱使時間很短，你也會發(fā)現(xiàn)許多意想不到的好結(jié)果。

樂于接受損失。還有一個重要品質(zhì)是成功的期貨交易者必須擁有和培養(yǎng)的，即樂于接受損失。所有交易者所面臨的最大挑戰(zhàn)就是該止損的時候就坦然接受損失。

損失的一大可惡“特色”就是通常會變的越來越壞，而不是越來越好。在該止損的時候不止損，結(jié)果通常不會是你所樂于要的。雖然日內(nèi)交易中比頭寸交易者更好止損，但在合理的情況下，還是沒有人心甘情愿的接受損失。自律的期貨交易者必須有能力在該止損的時候就止損，而止損信號由所使用的交易系統(tǒng)和風(fēng)險管理技術(shù)給出。根據(jù)我的經(jīng)驗和觀察，我敢斗膽地說，75%或者更多的重大損失都是在損失還很小時沒有止損造成的。

上面我關(guān)于日內(nèi)交易和自律方面的一些隨機(jī)性的思考。記住，在有重大消息出現(xiàn)時價格會變動的很快，你必須迅速作出決定。因此，自律和堅持是非常重要的。你所能作出的錯誤決策很多，而正確的少之又少，但你要知道什么是正確的并據(jù)此行動。

責(zé)任編輯：翁建平

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