9月28日，期指持倉量降至近62個交易日最低水平。這反映出，長期獲利的空方開始主動離場。

為規(guī)避假期消息面、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及海外市場波動的不確定風(fēng)險，9月28日，股指期貨資金提早減倉離場。四個合約盤中最大持倉量出現(xiàn)在上午，盤末持倉總量80495手，較前一交易日下降6719手。

股指期貨持倉量下降并非只是假期因素，還有空方的主動撤退。自6月18日股指期貨持倉量攀升以來，市場整體經(jīng)歷了一輪下跌，居高不下的持倉量更多的是空方的主動打壓。9月28日，期指持倉量降至近62個交易日最低水平。這反映出，長期獲利的空方開始主動離場。

空方離場更多證據(jù)

9月28日，IF1210全天振蕩上行，盤中持倉量持續(xù)下降。價格上行的減倉是典型的空方主動離場的表現(xiàn)。這在午后期現(xiàn)價差的變化上同樣有所反映。IF1210期現(xiàn)價差升水持續(xù)走高，收盤升至全天最高的22.49點(diǎn)。

中金所公布的持倉數(shù)據(jù)更能直接看出空方的離場。多方前20位在IF1210、IF1212合約上共持買單54931手?？辗角?0位共持賣單65931手，凈空持倉11000手，較前一交易日大幅減少3419手?？辗较磺?0合計減倉6754手，其中光大期貨、中證期貨、國泰君安、申銀萬國分別大幅減倉1650手、1282手、770手、663手。僅有4家空頭席位增倉，幅度均不大。反觀多方，光大期貨席位大幅增持買單1152手。

“章魚”席位繼續(xù)看好

節(jié)前最后5個交易日中，廣發(fā)期貨對市場節(jié)奏把握較好，凈持倉量變化“踏準(zhǔn)”4次次日行情。9月28日，廣發(fā)期貨增持買單的同時，還減持了賣單，凈多持倉量升至671手。這反映出“章魚”看好節(jié)后第一個交易日的日內(nèi)行情。