每個(gè)人在量化交易這條路上,都會(huì)經(jīng)歷一個(gè)從無(wú)到有,從初步認(rèn)識(shí)到深度了解的過(guò)程。筆者根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn),及與業(yè)內(nèi)人士的交流,總結(jié)出以下的量化交易者之路。 第一階段:手工交易階段,及對(duì)金融理論知識(shí)的汲取。這一階段,交易者沒(méi)有任何正確的交易理念,處于對(duì)各個(gè)交易理念的嘗試中,交易過(guò)程以手工交易為主。 第二階段:基于交易開(kāi)拓者,金字塔,MC,文華等平臺(tái),構(gòu)建隔夜及日內(nèi)的趨勢(shì)跟蹤交易模型。這一階段,交易者會(huì)汲取大量的國(guó)內(nèi)和國(guó)外成熟或者非成熟的交易模型,并提煉自己的手工交易經(jīng)驗(yàn),最終,在這些第三方平臺(tái)的編程技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)的前提下,構(gòu)建出自己的趨勢(shì)交易模型組合。走到這一步的交易者,其中一些交易理念和心態(tài)比較成熟的,資金管理比較好的,且資金實(shí)力較強(qiáng)的交易者,已經(jīng)可以在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定盈利了。不過(guò)大多數(shù)交易者即使走到這一步,也有不少會(huì)存在基本的編程能力有限,交易理念不成熟,心態(tài)不過(guò)關(guān),或者是資金實(shí)力不足等缺陷,因此仍然較難盈利,從此停滯不前了。 第三階段:將研究平臺(tái)從交易開(kāi)拓者,金字塔等第三方平臺(tái),轉(zhuǎn)移到Matlab,研究平臺(tái)的轉(zhuǎn)變,是由于達(dá)到第三階段后,需要使用專(zhuān)業(yè)工具包中提供的算法,第三方平臺(tái)所內(nèi)嵌的語(yǔ)言,對(duì)專(zhuān)業(yè)工具包的支持力度或者不支持,或者不方便。達(dá)到第三階段后,開(kāi)發(fā)的策略也從趨勢(shì)跟蹤策略,轉(zhuǎn)為多種不同類(lèi)別的交易策略,如語(yǔ)音識(shí)別,協(xié)整套利,因子選股等。能走到第三階段的量化交易者實(shí)屬不多,目前市場(chǎng)中不少已經(jīng)穩(wěn)定盈利的交易者,還是多存在于第二階段。能走到第三階段的交易者,多存在于專(zhuān)業(yè)的投資機(jī)構(gòu)中。達(dá)到第三階段,對(duì)交易者的編程和數(shù)理技能有了更高的要求,除此之外,通常運(yùn)作這類(lèi)策略需要更多的資金,因此難以被普通個(gè)人交易者所考慮。
責(zé)任編輯:翁建平 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話(huà):15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財(cái)富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號(hào))
電話(huà):18657157586(微信同號(hào))
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位