程序交易到底是什么,憑著程序交易,真能賺到錢嗎?許多人曾接觸過(guò)程序交易,但都無(wú)法做到完全程序交易,問(wèn)題出在哪?大家遇到的問(wèn)題,其實(shí)也是我曾經(jīng)遇到 過(guò)的,我們常常會(huì)有一種錯(cuò)覺(jué),尤其是盤整期,會(huì)覺(jué)得奇怪,為什么程序發(fā)出作多訊號(hào),指數(shù)就是不漲,明明昨天才翻多,為什么今天又翻空,然后隔天又翻多,到 底程序出了什么問(wèn)題,是程序失效了嗎?還是本身八字太重,克到了程序,還是另有原因?

我們總以為,程序翻多指數(shù)就應(yīng)該漲,程序翻空指數(shù)就應(yīng)該跌,我們總以為程序發(fā)出訊號(hào),指數(shù)就應(yīng)該跟著那個(gè)方向走,錯(cuò)了,這是錯(cuò)覺(jué),是我們倒果為因,而不自 知。正確的說(shuō)法,是大盤發(fā)出訊號(hào)給程序,程序再發(fā)出訊號(hào)給我們,然而有許多人因此解釋說(shuō),程序交易只不過(guò)是會(huì)追高殺低罷了,沒(méi)錯(cuò),程序交易就是追高殺低, 但是他讓我追的無(wú)怨無(wú)悔,恰到好處,也讓我殺的痛快淋漓,笑看他人,松允大師曾說(shuō):不見(jiàn)魚(yú)兒不撒網(wǎng),意思就是等趨勢(shì)確立,然而松允大師每次都對(duì)嗎?也沒(méi) 有,看對(duì)了抱牢,看錯(cuò)了快跑,程序交易也正是如此。

什么是好程序?每一年都能賺錢的就是好程序,但程序分為好幾種,適不適合自己用就很重要 了,挑選自己適合的程序,比程序本身的總體獲利還重要許多,在進(jìn)行程序交易之前,我們有必要對(duì)程序交易的種類,有更深一層的認(rèn)識(shí),進(jìn)而了解到自己依循的, 到底是哪一種程序,合不合自己的個(gè)性,下單時(shí)有沒(méi)有莫名的阻力,或不安全感。

所有的程序交易類型,我們先統(tǒng)稱為"公式化交易",再將"公式化交易"分為兩大類

第一類:策略性系統(tǒng)化程序交易

第二類:絕對(duì)性單一化程序交易

第一類策略性系統(tǒng)化程序交易

一般這類型的程序交易,包含二到多個(gè)公式,或數(shù)據(jù),彼此互相運(yùn)用,并可細(xì)分為以下各項(xiàng)

(1).長(zhǎng)線掩護(hù)短線型:包含兩個(gè)公式,例如:長(zhǎng)線處于多方,短線也處于多方,則進(jìn)場(chǎng)作多單,如長(zhǎng)線為多短線為空則出場(chǎng),空手觀望。

(2).少數(shù)服從多數(shù)型:至少包含三個(gè)公式,例如:公式中呈現(xiàn)2多1空,作一口多單,3多則加碼一口多單,回到2多1 空,減碼一口多單,再到1多2空,則由一口多單轉(zhuǎn)為一口空單,3空則加碼一口空單,依此循環(huán)。

(3).參考型:多個(gè)公式,但以一個(gè)公式為主體,配合其它公式,判斷訊號(hào)強(qiáng)或弱,進(jìn)而作單,或加碼,或減碼,或觀望。

(4).賭博型:一個(gè)公式,加自設(shè)停損,例如:多方訊號(hào)出現(xiàn),進(jìn)場(chǎng)作多單,方向?qū)α?等待空方訊號(hào)出場(chǎng),假如進(jìn)場(chǎng)后立即回跌,則設(shè)一個(gè)點(diǎn)數(shù),自行停損,表示這次訊號(hào)失敗,等待下次訊號(hào)出現(xiàn)。

第二類絕對(duì)性單一化程序交易

這種程序,只以一個(gè)程序作依據(jù),不是多就是空,沒(méi)有空手的時(shí)候,也沒(méi)有加碼點(diǎn)及減碼點(diǎn)一年365天,天天手中都有單。

接下來(lái)是要特別注意的是"作單的時(shí)機(jī)"程序交易作單原則,基本上分為"穿價(jià)型",及"定盤型"兩種,這地方是程序交易,獲利最易灌水的地方,各位期友需"特別","特別"的注意尤其是"穿價(jià)型",以下簡(jiǎn)單舉例說(shuō)明。

穿價(jià)型灌水的方法

假如目前程序訊號(hào)處于空方,指數(shù)位置是6000,而程序訊號(hào)顯示,今天指數(shù)將于6050翻多；

狀況A開(kāi)盤6000收盤6100---如何灌水---手中空單已于6050回補(bǔ)翻多目前手中多單已賺50點(diǎn)這當(dāng)然沒(méi)問(wèn)題；

狀況B開(kāi)盤6100收盤6000---如何灌水---因?yàn)槭毡P未站上6050故仍以前一天空單計(jì)算損益；

狀況C開(kāi)盤6050上,下震蕩30點(diǎn)---如何灌水---如果收盤高于6050,則以空翻多計(jì)算損益,低于6050,則以原空單計(jì)算損益,但問(wèn)題是因?yàn)槭仟M幅震蕩盤,上下穿價(jià)好幾次,這部分"巴來(lái)巴去"的損失,有沒(méi)有實(shí)際列入損益計(jì)算；

狀況D開(kāi)盤6000,盤中最高6100,收盤6000,或開(kāi)盤6100,盤中最低6000,收盤6100,或更大于此點(diǎn)數(shù)的震憾盤,那巴的更是嚴(yán)重,這種損益計(jì)算方式差別更大。

因?yàn)榇﹥r(jià)型程序交易,損益計(jì)算方法容易灌水,所以采用這類型程序的期友,必須弄清楚,歷史損益的計(jì)算方式,更重要的是問(wèn)清楚下單原則,是點(diǎn)到就算,或穿價(jià)就算,或其它依據(jù),比如遇到以上狀況時(shí),如何應(yīng)對(duì)

定盤型:目前有的程序以15分,或30分,或60分,或一日之當(dāng)盤收盤價(jià),作為程序交易的作單點(diǎn),并以此價(jià)位計(jì)算損益,此類型獲利較不易灌水,可能有 人心想,實(shí)際交易時(shí),價(jià)位會(huì)不會(huì)跑掉?當(dāng)然會(huì),但差不了多少,因?yàn)橛袝r(shí)你會(huì)占指數(shù)一點(diǎn)點(diǎn)便宜,有時(shí)指數(shù)占你一點(diǎn)點(diǎn)便宜,長(zhǎng)期下來(lái),以我的經(jīng)驗(yàn),不會(huì)差太 多,也比較不會(huì)有"模棱兩可"的灰色地帶。

"循環(huán)比"是程序交易的照妖鏡,我個(gè)人堅(jiān)持最少需要三年的數(shù)據(jù),選完程序之后,記的一定要用循環(huán)比試算一下,了解程序是否太逆人性,而無(wú)法跟單。

關(guān)于程序交易的類型,在使用上各有利弊,我不做評(píng)論,但我還是必須強(qiáng)調(diào),程序的"適用性"比"整體獲利"還重要,下單時(shí)得心應(yīng)手,沒(méi)有心理壓力,則永 保安康,下單時(shí)擔(dān)心這,擔(dān)心那,則再好的程序也沒(méi)用,就像有個(gè)人,興致勃勃,千里迢迢,買了名牌泳衣到海邊,想要下水游泳,但是到了海邊時(shí),卻又看著潮來(lái) 潮往,看著人群嬉戲,而不敢下水,直到夕陽(yáng)西下 .在武俠小說(shuō)中,行走江湖的俠客,有的人喜歡拿劍,有的喜歡拿刀,有的拿長(zhǎng)槍,有的拿短刀,試問(wèn)誰(shuí)的兵器較強(qiáng)?其實(shí)是看你學(xué)的是什么,習(xí)慣的是什么,順不 順手罷了,沒(méi)有兵器強(qiáng)不強(qiáng)的問(wèn)題,武功高強(qiáng)的楚留香,還只拿扇子而已。

數(shù)據(jù)的迷失-建立掌握感

大多數(shù)人無(wú)法做到完全程序交易,除了之前提到工具的挑選,并完成循環(huán)比的驗(yàn)證之外,有一項(xiàng)很重要的因素,那就是掌握感,我想多數(shù)的 程序交易者,在程序發(fā)出訊號(hào)時(shí),常常內(nèi)心都會(huì)很掙扎,都會(huì)有一種莫名的不安全感,會(huì)去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會(huì)出現(xiàn)怎樣的結(jié)果?會(huì)賠錢嗎?賠 多少?這次要不要跟?……等問(wèn)題,為什么會(huì)這樣,因?yàn)槟闳狈α苏莆崭?當(dāng)你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時(shí),會(huì)讓你相當(dāng)踏 實(shí),不會(huì)有莫名的壓力及阻力,掌握感是什么?如何建立?

在眾多程序交易的獲利諸元表中,必會(huì)提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續(xù)獲利,最大連續(xù)損失,最多連續(xù)幾次獲利,最多連續(xù)幾次損失……等

其實(shí)在多數(shù)的程序交易中,這些數(shù)據(jù)不會(huì)差別到哪里去,除了當(dāng)沖程序及超長(zhǎng)線程序除外,那各機(jī)構(gòu)提出這些數(shù)據(jù),是為了什么呢?是為了讓使用者了解,在作 單之后可能面臨的結(jié)果,而作心理準(zhǔn)備,也就是掌握感,但這些數(shù)據(jù)有多大的參考性呢?以下我來(lái)做一些假設(shè),讓大家來(lái)看這些數(shù)據(jù)能反映什么。

為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數(shù)據(jù)皆以簡(jiǎn)單,而稍微夸大的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)。

假如原本的數(shù)據(jù)說(shuō):最大連續(xù)虧損是20萬(wàn),那如果連續(xù)虧損20萬(wàn)之后,小賺1萬(wàn),接下來(lái)又連續(xù)虧損20萬(wàn),那到底是連續(xù)虧損20萬(wàn),還是應(yīng)該說(shuō)是39 萬(wàn)?假如原本的數(shù)據(jù)說(shuō):最大連續(xù)虧損是10筆,那如果連續(xù)虧損10筆之后,小賺1筆,接下來(lái)又連續(xù)虧損10筆,那到底是連續(xù)虧損10筆,還是應(yīng)該說(shuō)是19 筆?

很多機(jī)構(gòu)都以"最大,連續(xù)"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實(shí)這并不是很正確,這也就是大多數(shù)人跟單,跟到手軟的原因,因?yàn)?最大,連續(xù) ",這種數(shù)據(jù)意義不大,且不真實(shí)而且"連續(xù),最大"這些數(shù)據(jù)正是程序交易者內(nèi)心最大的"心魔",要除去眾心魔都來(lái)不及了,何苦自己培植一個(gè),且是最大的。

各位期友,如果你曾有程序交易的經(jīng)驗(yàn),那你問(wèn)問(wèn)自己,"連續(xù),最大"這些數(shù)據(jù),在你的交易過(guò)程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或 使你膽怯?正確的數(shù)據(jù),絕對(duì)可以增強(qiáng)掌握感,減少在作單時(shí)所產(chǎn)生的,猶豫或不安,或出現(xiàn)不該有的錯(cuò)覺(jué),那正確的數(shù)據(jù),應(yīng)該是什么呢?哪一些數(shù)據(jù)可以增強(qiáng)掌 握感。

其實(shí)很簡(jiǎn)單,以進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)作為入賬日,統(tǒng)計(jì)每一個(gè)月的盈虧狀況,進(jìn)而統(tǒng)計(jì)每一季,然后每一年的盈虧狀況,看著月報(bào)表,可以了解單月的損益狀況,不會(huì)也不必 去想這一次進(jìn)場(chǎng)可能連續(xù)虧多少錢,或連續(xù)虧幾次,因?yàn)槟侵粫?huì)自己嚇自己,程序交易的獲利來(lái)自長(zhǎng)時(shí)間的循環(huán),"時(shí)間上的盈虧數(shù)據(jù)",比"次數(shù)的盈虧數(shù)據(jù)"重 要,而且有用,看著這些報(bào)表,就會(huì)讓你有著掌握感。

就我的經(jīng)驗(yàn),月報(bào)表最能反映程序的節(jié)奏性,而季報(bào)表則能反映程序的獲利性,一般來(lái)說(shuō)以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會(huì)不敢跟單嗎?至于年度報(bào)表,則能看出整個(gè)程序的穩(wěn)定性。

各位期友,不要小看這三大報(bào)表,所能產(chǎn)生的效果,我一直以來(lái),幾乎每天都會(huì)看個(gè)幾次,因?yàn)樗_實(shí)能讓我有強(qiáng)大的信心,面對(duì)每天的挑戰(zhàn),至于"連續(xù),最大"這東西,就把他丟的遠(yuǎn)遠(yuǎn)的吧,掌握感就這么簡(jiǎn)單嗎?沒(méi)錯(cuò)就這么簡(jiǎn)單,作了之后你就能體會(huì)出道理。

一直以來(lái)我總認(rèn)為,不論是作股票或期貨,沒(méi)有什么基本面,籌碼面,消息面,或科學(xué) 面……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強(qiáng)再加一點(diǎn)點(diǎn)技術(shù)面, 或許是我太主觀了,但問(wèn)題是除了科學(xué)面還算不錯(cuò)吃之外,其余的能讓你得到些什么?這就是這些日子以來(lái),我為什么一直在文章中有意無(wú)意的為大家作心理建設(shè)的 原因,畢竟他太重要了,尤其對(duì)程序交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)之前,我想有必要,為大家作一次總復(fù)習(xí)及再說(shuō)明。

1.挑選一個(gè)合適的程序:高獲利的程序不一定是最好的,至少要通過(guò)循環(huán)比的驗(yàn)證,我為什么一直強(qiáng)調(diào)要至少三年的數(shù)據(jù),因?yàn)橛械某绦蜻m合多頭市場(chǎng),有的程序 適合空頭市場(chǎng),反之則獲利會(huì)大幅縮水,更嚴(yán)重的是"近期參數(shù)最佳化"也就是將程序參數(shù),調(diào)整到最符合近期的走勢(shì),萬(wàn)一市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)變化,除了獲利大幅縮水 之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺(jué),等你感覺(jué)到不對(duì)的時(shí)候,往往來(lái)不及了,據(jù)我了解,目前市面上很多這種程序

2.作單時(shí)機(jī)的確認(rèn):這是程序交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉(zhuǎn)折價(jià)位,是第一要素,盤中臨時(shí)告知的,要三思,這種多半是混水摸魚(yú)的程序,除非事先已說(shuō)明清楚下單時(shí)機(jī)

3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來(lái)能否作到"完全程序交易"的關(guān)鍵

4.建立三大報(bào)表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒(méi)事就看一看,能牢記在心最好,這是強(qiáng)心針卻也是鎮(zhèn)定劑

5.誠(chéng)實(shí)的問(wèn)自己,準(zhǔn)備好了嗎?

問(wèn)題的所在

阿三是個(gè)金融操作老手,但老手不代表是好手,幾年的操作,損失了不少錢,阿三心想,如果世上有一種程序,一年操作下來(lái),不會(huì)賠錢,而且最少獲利,不低于定存的話,該有多好,想到這,阿三迫不及待,收拾行囊,出門尋找去了。

經(jīng)過(guò)幾年,阿三找到他要的東西了,這時(shí)阿三心想,既然有這樣的程序,一定有更高獲利的程序,如果一年有一倍獲利的話,那該有多好,阿三又出門去了。

又經(jīng)過(guò)了幾年,阿三又找到了他要的程序了,但這時(shí)阿三又想,既然有獲利一倍的程序,就可能有一年獲利兩倍的程序,我必須再找找看。

再經(jīng)過(guò)了幾年,阿三終于找到一年獲利兩倍的程序,對(duì)于這樣的獲利程度,阿三相當(dāng)高興,心想,皇天不負(fù)苦心人,但看了看數(shù)據(jù),阿三覺(jué)得這么棒的程序,怎么沒(méi)有每筆都賺,既然能獲利兩倍了,想必有獲利三倍,而且每筆都賺的程序,阿三想想,不行我必須再找找看。

這一天,阿三走著,走著,覺(jué)得好累,好累,雙腳發(fā)軟,實(shí)在走不動(dòng)了,原來(lái)阿三老了, 老的實(shí)在走不動(dòng)了,阿三硬撐著,走到了一顆大樹(shù)下,背靠著樹(shù),昏昏沉沉的睡著了,恍惚中,阿三聽(tīng)到有人叫他,阿三睜眼一看,原來(lái)是一白衣老者,阿三問(wèn)道: 你是誰(shuí)?白衣老者答道:休問(wèn)我是誰(shuí),你又是誰(shuí)?來(lái)此為何.阿三揉揉眼睛細(xì)看老者,此老者白發(fā)長(zhǎng)眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂將這幾十年來(lái),尋找程序的過(guò) 程一一道出,聽(tīng)完之后,老者再問(wèn):你試過(guò)之后,覺(jué)得之前的程序都不好用嗎?阿三答道:說(shuō)真的,我一次也沒(méi)試過(guò),所以不知道之前的程序好不好用,白衣老者聽(tīng) 完便哈哈大笑,瞬間化成一道白煙,遁入半空之中,此時(shí)空中傳來(lái)一句…………笨蛋!問(wèn)題不在程序

選擇一個(gè)好程序,固然重要,但一直流于尋找超高獲利,超低失誤的程序,實(shí)無(wú)意義,且不太 可能,無(wú)論多好的程序,都需要時(shí)間去適應(yīng),一次都沒(méi)試過(guò),怎知程序好不好用,適不適合,想想看,阿三一開(kāi)始,只不過(guò)希望得到一個(gè),獲利高于定存的程序,就 能滿足了,但后來(lái)卻一直在尋找,尋找一個(gè)不可能。

各位期友.你一開(kāi)始的想法.是不是跟阿三很類似.那現(xiàn)在呢?你找的怎么樣了?

小時(shí)后坐火車時(shí),我總喜歡趴在窗沿,看著鐵軌底下的枕木,總感覺(jué)很奇怪,為什么枕木看起來(lái),好像黑黑的一片,看不出有一根一根的樣子,然后把眼光往前移,就能看的出枕木的形狀,而且非常清楚,這經(jīng)驗(yàn)相信很多人都有。

記得剛開(kāi)始進(jìn)行程序交易時(shí),總是很在意當(dāng)下留倉(cāng)的盈虧,常常因?yàn)橛嵦?hào)出現(xiàn)時(shí),價(jià)位不 漂亮,而心情大壞,但經(jīng)過(guò)了時(shí)間的洗禮,我發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)實(shí)在太小鼻子,小眼睛了,因?yàn)槊拷?jīng)過(guò)一段時(shí)間,再回頭去看當(dāng)時(shí)少賺的區(qū)區(qū)幾個(gè)價(jià)位,實(shí)在可笑,因?yàn)槟?在整個(gè)交易的過(guò)程中,只占了一小部份而已，進(jìn)行程序交易,就如同小時(shí)候看枕木一樣,太近了,就看不清楚了,而且會(huì)亂了方寸,容易產(chǎn)生信心危機(jī),眼光必須放 遠(yuǎn),到時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn),一切就是那么清楚與美好。

有信心不一定贏,沒(méi)信心就一定輸------愿以這句話與所有"程序交易愛(ài)好者"共勉。

你必須將所有的數(shù)據(jù),拆開(kāi)來(lái)試算,以年為單位,再個(gè)別試算循環(huán)比,以求年度穩(wěn)定性， 基本要求為每一年循環(huán)比最差不低于0.5,且每一年整體獲利衰退誤差不高于50%,也就是前一年獲利30萬(wàn),則今年不低于15萬(wàn),相對(duì)的獲利成長(zhǎng)不得高于 100%。也就是前一年獲利30萬(wàn),而今年獲利也不得超過(guò)60萬(wàn),別以為獲利提高就是好事,這樣想就錯(cuò)了,因?yàn)楂@利性已呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀況,而且突然獲利提的 太高,容易使人誤以為這情況會(huì)一直持續(xù)下去,而亂加碼,殊不知危機(jī)已悄然來(lái)臨,最后要求每年獲利至少維持12萬(wàn)以上。

以上提供的方法,主要是檢驗(yàn)"期間參數(shù)最佳化"用的,這不是標(biāo)準(zhǔn)值,是我的經(jīng)驗(yàn)值, 我曾寫出第一年獲利90幾萬(wàn),第二年20幾萬(wàn),第三年就賠錢的程式,這就是"期間參數(shù)最佳化"的結(jié)果,因?yàn)橐恢Х€(wěn)定的程序,最大的優(yōu)點(diǎn)之一,是能一路適 時(shí),適量的慢慢加碼操作,以達(dá)到最大的復(fù)利倍加效果,也唯有這樣,才有可能賺到人生中的,第一個(gè)一億。

循環(huán)比,是篩選與檢驗(yàn)程序用的,并不是唯一標(biāo)準(zhǔn),以你的交易次數(shù)來(lái)看,恰到好處,不會(huì)在短期間內(nèi)"巴來(lái)巴去"在做轉(zhuǎn)單的時(shí)候,有足夠的時(shí)間,讓你做心理調(diào)適,如果你的程序也通過(guò)年度穩(wěn)定性測(cè)試的話,那我給的總評(píng)是"A"。

如果一切都沒(méi)問(wèn)題,準(zhǔn)備工作也完成了,還做不到"完全程序交易",建議你休息幾天,最好超過(guò)兩個(gè)星期,不要操作也不要看盤,讓自己凈空,最好的話,利用假日到一次山上,一次海邊,讓自己心胸放開(kāi)來(lái),看看自己有多渺小,問(wèn) 自己能否使得地球停止轉(zhuǎn)動(dòng),答案當(dāng)然不能,再問(wèn)問(wèn)自己,以自己一個(gè)人的力量,能不能影響股市的走勢(shì),當(dāng)然不能,一支好的程序,會(huì)不會(huì)因?yàn)槟愕母鷨?而開(kāi)始 不準(zhǔn),有可能,但你必須是皇帝命格,所以答案還是,不可能,既然如此,還有什么好擔(dān)心的,然后自我催眠,作心理建設(shè),當(dāng)身心都調(diào)到最佳狀況時(shí),最后告訴自 己,這一次開(kāi)始,我將每一次都跟單,有一次不跟的話,就是小狗,不騙你,我就是這樣開(kāi)始的。

至于你的另一個(gè)問(wèn)題,我的回答很簡(jiǎn)單,坐而言,不如起而行,一支程序不論多好,你不去用他,實(shí)在太對(duì)不起自己了?你已跟了兩個(gè)月的單了,有何心得,還 好吧!有點(diǎn)痛苦對(duì)不對(duì)?等到收成時(shí),一切付出就都值得了,尤其當(dāng)你在交易過(guò)程中遇到"完整的同向停板"------就是留單隔不久的某日,遇到完整的漲跌 停板,外加關(guān)門死鎖,那感覺(jué)就像自己是征服世界的大帝一樣,一般來(lái)說(shuō),一年總會(huì)碰上幾次的,記得到時(shí)別忘了與各期友分享喜悅。

最后提醒你,如果你是自行設(shè)計(jì)程序的話,記得,寧愿放棄高獲利,也要達(dá)到獲利穩(wěn)定的目的。

祝福您?。?！