還有一個就是交易連續(xù)性的優(yōu)勢，策略始終保持毫秒級的運(yùn)算級別，也就是說不管你是什么策略，現(xiàn)在我們都是一千毫秒，也可以做到五百毫秒來監(jiān)控。不管是日線的，比如說日線是一個月出一次信號或者說半個月出一次信號。那么人來監(jiān)控，那我想絕對不可能百分百執(zhí)行，為什么，因?yàn)槟悴豢赡芤恢倍⒅?，一個月就盯了一個月就下了一個單子，那不可能的。但如果說用程序來做，那它始終就這樣監(jiān)控著，不管是一分鐘也好，還是要日線級別也好，一天交易十次也好，還是一年交易十次也好，它都是始終能完美的運(yùn)行，可持續(xù)的關(guān)注，這我認(rèn)為這人工跟這個就是不一樣的。當(dāng)然人工也有人工的優(yōu)勢。

第五個是交易策略的回測性，可分析策略在歷史行情中的表現(xiàn)，這我認(rèn)為做程序的一個重要的一大原因。人工在做的就是我感覺這思路好，那我就開始用實(shí)盤，因?yàn)槟悴恢肋@個東西到底好不好？但是做程序它是這樣的，我感覺這個東西好，我先能寫出來，寫出來以后，我再用歷史的N年的數(shù)據(jù)來測試一下。在測試的過程中，它確實(shí)是賺錢的，那我覺得就推算未來賺錢的可能性就會比較高一點(diǎn)，如果說你這個策略感覺比較好，寫出來曲線是曲直向下的，那代表什么？代表就是你賺錢的可能性也會比較低。所以我覺得測試報告也比較重要，

對我來說我覺得程序化太好了，因?yàn)槲也皇侨氉鲞@一塊的。我平時在研究，研究完以后，把策略丟到數(shù)據(jù)庫里面，在用一個連接，連接的一個金字塔里面的一個策略服務(wù)器，把這行代碼丟給我的助理告訴他今天你上線就可以了，他就可以運(yùn)行了。那我在做的時候，我在做他每天傳數(shù)據(jù)給我的時候，收盤后傳數(shù)據(jù)給我的表現(xiàn)。這樣的話我很輕松，就像我現(xiàn)在做實(shí)業(yè)一樣，我也覺得我現(xiàn)在做的差不多是程序化了。比如說我到國外去玩?zhèn)€幾天，前段時間到泰國去玩了一周，家里也沒發(fā)生什么事情，都是自動化運(yùn)作，交易上面用程序，找一個助理看一下信號，實(shí)業(yè)上面我們的分配機(jī)制，我們的店長自動運(yùn)行，出了問題找什么，我覺得這個問題很重要，對我們?nèi)撕茌p松。

我們花比較多的時間放實(shí)盤策略編寫步驟。這個也不是標(biāo)準(zhǔn)答案，在座的各位應(yīng)該是高手比我厲害多了，那我在編寫實(shí)盤的一個策略步驟過程中第一個是想問題，先想，先問自己，我想捕捉市場哪些行情特征？就是我想做什么，我要什么？這是我第一個要問自己的問題，那也就是說我到底是要哪一段行情的，是震蕩的，還是趨勢的？如果是趨勢的我想吃哪一段？是起點(diǎn)的位置，還是中間部分？那任何一個方法都是雙刃劍，有利必有敝，也就是說如果我從起點(diǎn)開始，做進(jìn)去。我要吃，從起點(diǎn)開始吃一直吃到底的這種行情，那勢必你試錯的成本就要高很多，如果你只吃中間部分，那你的過濾這塊要注意了。所以就是要問自己想捕捉什么行情。第二個我的開平倉條件是什么？我要吃這些行情那我要利用什么樣的一個計算機(jī)語言來做呢？如果我用MACD可不可以，我用均線可不可以，我用波動率可不可以，我用突破可不可以，都可以，那它也沒有說絕對MACD好，均線好，沒有，它也是雙刃劍，有利必有敝。第三個，就是策略的原碼編寫，我們在執(zhí)行過程中，我們在編寫的過程中的步驟，第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，都給它一一的規(guī)劃。假設(shè)這一步，我們實(shí)現(xiàn)了，那接下來是什么呢？一定要做件事情，就是核對信號與思路是否一致，什么意思？我現(xiàn)在信號出來了，跟我這個思路是不是一致的？還有一個叫無未來，什么叫無未來，就是說沒有欺騙自己的東西。如果說用一個未來函數(shù)那你的曲線會非常的漂亮，但那種是中看不中用的。我們一定要遵循一個真實(shí)性，因?yàn)槲覀儾皇悄脕碚故镜模皇悄脕盱乓?。?jīng)常在群里面看到很多都是一年賺個一兩百萬，那種我覺得除非他真的實(shí)盤真的跑出來，那這個人可以厲害。但如果說他僅僅是發(fā)個測試報告給你看，那算什么？我一撈一大把，這一天賺十萬元沒問題，用未來函數(shù)嘛。所以到這個過程中我們的信號和思路要核對一下，至少你的信號跟思路的一個準(zhǔn)確性。第四，測試模板導(dǎo)入，這應(yīng)該是我的獨(dú)創(chuàng)吧，我不用金字塔的測試報告的，我很多數(shù)據(jù)都是自己寫的，我也不喜歡那種測試報告，因?yàn)闇y試報告這個東西不是很真實(shí)。我就自己寫一個模板，然后導(dǎo)入進(jìn)去，任何一個策略寫出信號以后，導(dǎo)入測試報告，一進(jìn)去以后所有數(shù)據(jù)就出來了，那多爽，而且找到自己想要的幾個關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)，適合自己的。比如說你最看中的什么，那數(shù)據(jù)就給它編寫出去，你的個性化的一個模板。第六個就是增加過濾條件或優(yōu)化策略，也就是說第一個我們是這是一個思路；第二個，我們要用什么指標(biāo)來執(zhí)行；第三個那就是我的編寫過程；第四個我核對信號和我的思路我的指標(biāo)是否一致并且確保它是一個無未來函數(shù)的一個模型；第五個我就開始導(dǎo)入測試模板，導(dǎo)入測試模板以后出現(xiàn)了一個叫做數(shù)值，這個策略在未來，在歷史過程中它到底是賺錢還是虧錢呢？曲線是什么樣子的？好，那接下來我們就開始反思，我們要開始反思什么？這個感覺沒我們當(dāng)初想象的那么好，那我能不能再做一些過濾呢？或者優(yōu)化呢？可不可以，那到后期我們就可以增加一些條件。第七步，就是實(shí)盤模板的導(dǎo)入和或者是模擬測試或者是少量的實(shí)盤。那我遵循的是，寫出一個模型，以前我是要跑模擬的，現(xiàn)在我是不跑模擬了，我直接上實(shí)盤。那上實(shí)盤的過程中我們就很少，先一手，做做做做，兩手，再做做做，三手、五手這樣子，是這樣一個過程。那這樣做的話，為什么我現(xiàn)在一開始就上實(shí)盤，因?yàn)槲抑牢易约簩懙倪^程，我寫的東西，我知道我這個不會出什么亂子。如果人家給你一個很漂亮的信號，那你拿了你敢用嗎？不敢用吧，因?yàn)槟悴恢浪锩鎸懯裁礀|西，或者是不是符合你，好，那這個就是我們七個步驟，接下來我們一步步開始來實(shí)現(xiàn)。

接下來大家可以看到在這里，我編輯了一個用戶名，這里一個文件夾，文件夾里面有步驟。第一個，我想要吃什么行情，那我就需要先把它技術(shù)指標(biāo)做出來，那我現(xiàn)在說做一個趨勢的行情，那我們看，在編寫過程中，我就省略了，因?yàn)闀r間有點(diǎn)長。大家可以看到這個像什么？MACD是不是，有點(diǎn)像MACD那我們就認(rèn)為是MACD。那么我在下面這里畫了一條線，這條線比較粗，是綠色的，在上面畫的一條紅線，這條線，是紅線和綠線，這樣看的話，你是根本不知道它是怎么組成的，或者怎么寫出來的，那我們來看一下源碼，源碼很簡單，第一行數(shù)字就是設(shè)定了一個參數(shù)，在編寫的過程中，一定是要有參數(shù)的，其實(shí)這個程序只有一行代碼，就是這條多分線，我把它定義成多分線，它的運(yùn)算方式是什么呢？運(yùn)算方式是50減100乘以前期最高，這個是什么前期最高？是35天的前期最高，再減去它當(dāng)前的一個收盤價，除以最高價前35天的最高減去前35天的最低，那它就會得出一條多空線，這條多空線我用柱狀圖把它畫出來，那它出來就是這個。就是這個很像MACD，那這個思路是怎么走來的？就是我在想MACD，如果用MACD容易出現(xiàn)一個問題，我們都知道MACD是由均線組成的，那么均線的話容易出現(xiàn)一個問題，MACD經(jīng)常出現(xiàn)背離，像這種行情，上漲的行情中，它反而是跌的，原因在于它這一段短期均線上穿長期均線，所以它就會反而是這樣走的。那我認(rèn)為這就容易出現(xiàn)一個捕捉不到該有的行情，那我們就給它用了一個用價格來畫一條類似MACD。這是我們的第一個步驟。接下來我們在這做了一個極值，極值就是上面這條線和下面這條線，做多線和做空線永遠(yuǎn)就是45，因?yàn)樗倪@條多空線，它永遠(yuǎn)是在最高值是在50，最低值是就是負(fù)50。那我做多線就是45，做空線就是負(fù)45，我們先不評論這個指標(biāo)好壞，我們再繼續(xù)。接下來我們開始構(gòu)建開平倉，構(gòu)建開平倉很簡單，當(dāng)我們的收盤價收完以后，這個做多線在45以上，我們就開多，在負(fù)45以下，就平多，翻空，就這么簡單。那我們看一下，現(xiàn)在信號出來了。接下來在我們再做一件事情就是檢查，就核對信號是不是我想象的，做多的那我們來看一下，這個剛好，可以看到這個是做空線，就是開空，是不是，這最下面的多空線是48，負(fù)48那就是小于負(fù)45了，那我就應(yīng)該開空，之后這邊的話大于45，那我們就開多，如果真的是在寫模型過程中我們是要從有效數(shù)據(jù)中開始一個一個的去檢查。我通常是寫完以后就開始，這樣子開始推，一直推，推到哪里？這里，好像有一個小于極值的，那這里有沒有出一個信號，沒有的話，那就有問題了。那接下來我們再看一下，這里面實(shí)現(xiàn)的源碼的全過程。首先我們還是一樣的設(shè)定參數(shù)，為什么要設(shè)定參數(shù)，是因?yàn)槲覀冊诰帉懙倪^程中最終還要有一個優(yōu)化的過程，就是還要讓計算機(jī)把所有的參數(shù)去跑一遍，看看出現(xiàn)什么情況，那我寫程序的過程中，通常我會先在前面加中文，這個就是注釋，參數(shù)模塊，這個板塊。接下來看一下中間的變量，中間的變量其實(shí)就是一條語句，就是多空線，還有45的話就是一個極值，就這條多空線最重要，就這一條，完了以后我們遵循的就是計算機(jī)運(yùn)算方式就是先平倉后開倉的原則。先平后開，開始寫平倉語句，平多，如果有多單，會多空線小于作多線，那么我就開始如果有多單我就平掉，我用什么平呢？我用C平，那代表是沒有未來函數(shù)的，那同樣的，平空也是一樣的，開多如果當(dāng)前是空倉，那我就達(dá)到這個條件，那我就開一手，做空也是一樣的道理。寫完以后，我們進(jìn)行信號檢測，沒問題。接下來再再進(jìn)入第三板塊，導(dǎo)入測試模板。導(dǎo)入測試模板先給大家看一下測試模板里面到底導(dǎo)入了什么？上面的源代碼全部沒有改，還是跟第二步是一模一樣的，跟上面的是一模一樣的。接下來就是最下面的是我額外加進(jìn)去的，叫做測試報告數(shù)據(jù)分析變量。最下面一段代碼主要呈現(xiàn)出幾個數(shù)字呢？就是在這里顯示的，測試報告的數(shù)字顯示，這些都是為了達(dá)到下面這些數(shù)據(jù)的一個中間變量。那么第一個我要它從我有效交易日以來，我總共交易了多少次，我要知道這個交易次數(shù)，第二個我要知道上一次的開倉價格或者平倉價格；第三個，我要知道我從歷史以來我的最大回撤是多少。第四個，我要知道總盈利除以總虧損是多少，還有我要知道它的平均單筆利潤是多少，因?yàn)槲页运偨灰讛?shù)，而且是減掉100萬，那么當(dāng)天贏虧也要寫進(jìn)去，凈利也要寫進(jìn)去，這個就是測試報告。接下來我們在這里可以看一下，我們的測試，因?yàn)槭鞘毡P價模式，我們用萬分之一的測試法，如果說按我現(xiàn)在用的模板它是用萬分之零點(diǎn)零五的來測的，那我們用萬分之一來測。之后我們開始，也要應(yīng)用上去，應(yīng)用上去以后它的曲線就出來了，這曲線一般，紅色這條就是資金曲線，還有紅色這條很細(xì)的就是我們的最大回撤，信號出來以后大家可以看到，總的從這個位置到這個位置我們的交易次數(shù)是535次。最近一次的信號價是2404點(diǎn)，最大回撤是16萬9，贏虧比只有1.17,平均利潤只有1000塊錢，當(dāng)天贏虧上周五賺了一千塊錢。接下來，我們就開始增加過濾條件，如果這種正反手模型寫進(jìn)去，肯定容易出現(xiàn)一個問題是什么？因?yàn)槟闶怯肋h(yuǎn)在實(shí)施策略，出現(xiàn)這種的問題必不可免，就是這種曲線一直虧一直虧的這種。為什么，因?yàn)槿魏尾呗远加胁贿m應(yīng)的時候，在你不適應(yīng)的時候你虧的是非常快的，那我們?yōu)榱私鉀Q這個問題就要讓它增加過濾條件，也就是我不要讓它永遠(yuǎn)在試，我要讓它有休息的時間。原則還是這樣子的，那我們怎么做呢？假設(shè)我們增加的過濾條件是什么？這里寫了一個參數(shù)，叫做過濾參數(shù)，上面的還是沒有變，我做了一個在10個周期里面，多空線小于做空線，是有兩次應(yīng)該做出過濾參數(shù)是兩次，那么我就開始平，否則我不平，就是這么一個簡單的過濾機(jī)制。當(dāng)然我們在實(shí)盤中可能會增加更多，那下面的測試報告還是會繼續(xù)保留。

接下來我們進(jìn)入第四步，第四步我們進(jìn)行應(yīng)用?？梢钥吹?，又出來了不一樣的曲線，因?yàn)楸贿^濾過了，那還是一樣的，出現(xiàn)的問題是有峰谷而且會疾速下跌。這個疾速下跌是什么？我們再看看，從這個位置做進(jìn)去，一直到這里才平，有人說這里理論來說還多了。原因就是被我過濾掉了，這里沒有開多，因?yàn)樗?0個周期里面只發(fā)生一次，那在這里它為什么開呢？因?yàn)樵?0個周期里發(fā)生了第二次，所以才開。在接下來，這樣曲線好像還不行，回撤過大，由原來的16萬變成26萬，接下來我們在增加一個止損，就是在原來的這個邏輯里面我們給它增加止損。這個止損是一個跟蹤止損，我們跟蹤止損是用百分比來算的，用一個非常簡單的一個數(shù)字就是1％，跟蹤止損的一個1％。那我們進(jìn)入第四步，加了一個1％的跟蹤止損，出現(xiàn)的數(shù)字是總交易數(shù)是497次，信號價這個不重要，最大回撤6萬1，贏虧比由原來的1.1增加到1.5，平均利潤1800，而且可以看到，這個贏虧比發(fā)生了很大的變化，還有次數(shù)也發(fā)生了減少，大家可以看到第三步的時候我們就是一個裸的思路，很裸的一個思路，非多即空，第四步增加了這個條件以后，從500多次的交易次數(shù)，減少到300多。那就相當(dāng)于交易量在減少，但是它的贏虧比很少，單筆利潤提高了一點(diǎn)點(diǎn)。那我們再看，如果說增加了呢？這贏虧比，因?yàn)槲覀冋f贏虧比是最重要的，還有一個最大回撤，由剛才的最大一個虧損，最大回撤是26萬，現(xiàn)在減到6萬，贏虧比由之前的1.1增加到1.5，平均利潤由1000增加到1800，交易次數(shù)反而比剛才過濾的更多了，原因是什么？原因是我們平倉更松了，平倉的多了，所以開倉也容易多，但是它在場的時間是減少了。大家認(rèn)為這樣的曲線怎么樣？不錯是吧，就一句話，那有人說一句話真的能寫出模型嗎？實(shí)踐起來畫了75行，這75行都是廢話或者都是執(zhí)行或者都是你要實(shí)踐這句話的過程用了75行。而且大家可以看到，我們這個是沒有未來函數(shù)的，不可能有未來函數(shù)的，我可以直接實(shí)盤的，為什么這樣子呢？你看到這一點(diǎn)，我就把它改掉了，用O價，有人會說O價不是未來函數(shù)嗎？大家看到前面有個ref，它不可能會少，就相當(dāng)于前一根周期實(shí)現(xiàn)了我在下一根K線的開盤價格，我為什么要這樣做？因?yàn)槲矣幸粋€跟蹤止損，我的跟蹤止損一定是動態(tài)的，每一秒鐘掃描一次，不是走完K線，因?yàn)樽咄闗線容易出現(xiàn)一個問題，就是被秒，光大事件那種，如果一分鐘它可以漲50個點(diǎn)，里面有幾十手的話，那就完蛋了。那我們就必須采用指令價模式，用指令價我們下面也必須用指令價，那我們就得用O價，那下面就是測試報告，認(rèn)為這種不錯啊，那這種失效概率有多少？不知道，是吧？但是你讓它長期做，會大虧嗎？我認(rèn)為也不怎么會大虧。

接下來我們再看測試反轉(zhuǎn)一下，K線反轉(zhuǎn)。這條線，紅色線，它是向上的，再接下來，我們再來一次多周期的進(jìn)行，因?yàn)槲覀冇玫氖钱?dāng)前K線的前35周的最高、最低做，所以我們多周期應(yīng)該可以看出什么樣的效果。看看10分鐘的，凈利潤應(yīng)該有56，K線反轉(zhuǎn)就不用看了，反正是對稱編寫的，它一定差不了，15分鐘的，是這樣的；30分鐘的，是這樣的；1個小時的，這樣的；5分鐘的，還有3分鐘的。那至少它都是有贏利的，當(dāng)然很多人是追求完美的，認(rèn)為這種曲線太差了，比如說我們來看一下，我們來寫個未來函數(shù)，寫個未來函數(shù)直接在這邊加個O，就閃到你眼睛都睜不開了，就這樣是不是很漂亮，這種曲線就很漂亮、完美是吧？咋會虧呢？這期貨市場不是指日可待成首富了嗎？所以這種思路一定不能分享出去，是吧？可以看到它的贏虧比是多少？3.16，總交易數(shù)896，而且平均利潤3700，爽歪歪了。最關(guān)鍵的它從開始到現(xiàn)在賺了338萬的利潤，而且最大回撤是多少，才5萬2，是不是亮到眼瞎，但這個是不可能的，沒有這種圣杯的，所以有人說勝率可以達(dá)到百分之六七十，我認(rèn)為真的趨勢策略能達(dá)到，就是你正常一點(diǎn)的不要加一些小竅門的那種，你就把這個35到45之間吧，那有些趨勢策略它可以達(dá)到百分之五六十，我也就可以寫出來，跟大家說一下怎么寫出來，利潤沒增加，勝率上去了，怎么寫的，就是我們把硬性止損，比如說我們的硬性止損是10個點(diǎn)，我們在寫的過程中漲了十個點(diǎn)以后，我們就拉到成本價附近，那我不拉成本價，我就拉到比成本價高一點(diǎn)，高一跳或者高一個點(diǎn)，這樣子的話，長期以來，它一定是大于50％的勝率，但那個沒意義，勝率是高的，但是沒意義的，跟勝率百分之三十幾是一樣的。

還有一個環(huán)節(jié)，就是模擬測試或者少量實(shí)盤。在這里我也寫了一個模板就是直接的，其實(shí)現(xiàn)在對于我來說，我只做一、二、三、四、五，到五步，其實(shí)第三步我就跳過了，因?yàn)檫@個模板我已經(jīng)有了，第二步我也跳過了，這個模板我也有了。這個出來的就不是信號了，就直接的來一根線。這根線是什么呢？這根線就是我要交易的東西，這根線，當(dāng)這根線為1的時候就代表我當(dāng)前的倉位是一手；當(dāng)這根線是0的時候，就代表當(dāng)時是空倉；當(dāng)這根線是-1的時候，就代表我有一手空單。這個我沿用金字塔，分享的東西就是后臺模板，當(dāng)時給它加了一個改良的東西就是我有測單功能，這個就不用詳細(xì)講了。比如我這個策略我現(xiàn)在覺得表現(xiàn)不錯，我要做兩手，在這個地方只要改一下，乘以二，它就可以了，就兩手，實(shí)盤過程中，那這邊就是兩手。我如果說我有N個策略，那我干嘛呢？在這邊重新起一行，CC1、CC2、CC3一直到CC10到后面CC全部加從CC1加到CC10，下面都不用動了，下面測帳戶給它動一個，完了以后抄價也不用動了，就是這樣子，這個也就是我為什么做金字塔，因?yàn)榻鹱炙@一塊，對我來說是蠻好，因?yàn)槲抑回?fù)責(zé)模型編寫，研究到后期的實(shí)盤這一塊已經(jīng)有很成熟的東西，直接弄上去就行了。

還有一個部分就是我們的“倚天劍”實(shí)盤策略， “倚天劍”大家有看CCTV應(yīng)該都知道，我是在里面展示時間最久的一位，是兩年前，在那邊展示用的策略，就用三個主策略。跟大家分享一下，同樣的，我用的是三個主策略，我分別給它取名叫做”傳奇變量五”那就代表這個策略已經(jīng)升級到第五代了，在下次的話估計就是“傳奇變量六”了，每一代我都會留底，然后是“動量變量五”、“均線變量五”那什么意思呢？“傳奇變量五”你們不知道，但動量你們應(yīng)該知道，它是一個波動率的，均線它是用均線的。那看一下，我們是在一分鐘里面做的，這個是一個指令價模式，我是用萬分之一點(diǎn)五的測試數(shù)據(jù)來做的?？梢钥吹竭@個數(shù)據(jù)是一個什么樣的概念呢？總手?jǐn)?shù)十手，也就是說，我這套策略里面，有十手就是最多會加到十手，總交易數(shù)，最大回撤，這個最大回撤是當(dāng)一筆就是一手回撤2萬4，之后贏虧比是多少呢？2.25，平均利潤5900、6000塊，凈利潤500萬，那大家有沒有發(fā)現(xiàn)從這個位置到這個位置，都蠻像的，就到這個位置就不像了。因?yàn)槲疫@個過程中都是這樣用的，當(dāng)然前面是改良過的之前的策略沒有那么好。今年如果說本本分分的用這一個策略我就是賺錢的，但是今年最終淪落到虧錢，原因就是不本分，不本分也有好處就是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，至少讓我知道是什么原因虧錢的。這個我定位成一個中性的策略，它的進(jìn)攻性不是很強(qiáng)；這個是一個防守型策略。當(dāng)然我能做實(shí)盤是不可能的，這么多源碼，這個肯定是不可能的，但相對來說我們做實(shí)盤只加的300根K線，甚至200根K線。這個是一個防守型策略，前面很漂亮，這個地方挖了一個大坑，最終上去了，這段時間有回撤，前段時間還有一個大行情，也上去了，那如果說上去了今年也不虧錢。這里是今年，我們看一下我們的測試數(shù)據(jù)一定是萬分之一點(diǎn)五，不是萬分之一，如果萬分之一的話，這么多年下來，曲線就會更好一點(diǎn)。那這個策略的話，我們有多少源代碼呢？有250行代碼，后面都是一個測試報告的部分，前面才是在做的這些東西，變量。那思路簡不簡單呢？思路也是簡單的，我之前都是用的這些，這里是沒加滑點(diǎn)，但你可以看到這里有個買點(diǎn)優(yōu)化。買點(diǎn)優(yōu)化是什么東西？買點(diǎn)優(yōu)化就是我對市場的理解加了一點(diǎn)點(diǎn)東西進(jìn)去，跟別人有一點(diǎn)點(diǎn)不一樣，那我們每一個買點(diǎn)優(yōu)化都不一樣，有0.8、0.4、1.0都有。還有看一個均線變量，這個都是同樣的萬分之一點(diǎn)五的數(shù)據(jù)，總手?jǐn)?shù)都是十手。所以到現(xiàn)在我總結(jié)起來認(rèn)為最終可能還是加倉策略最穩(wěn)定，市場怎么再殘酷，使用加倉策略，不可能虧的太多。只要有一點(diǎn)行情，它就容易上去。這個就是一個進(jìn)攻型的策略，這段時間創(chuàng)下了歷史最大回撤，之前的最大值是1萬7，現(xiàn)在是3萬1，最大回撤是3萬1，但它的盈虧比還能達(dá)到2.0以上。所以這些就是我在做程序化這么多年的所理解的一些結(jié)果或者說所研究的一些層面，今天跟大家分享的這些都是我認(rèn)為沒有太多花俏的東西，就是以真實(shí)的一面，面對大家的，不管講的好與不好，不好的多批評，好的希望能夠有一個起到借鑒的作用或者說起到一個啟發(fā)的作用，也沒有太多的所謂的神奇指標(biāo)，謝謝大家。