再說一下我的品種選擇，我前兩天統(tǒng)計(jì)了下是18個(gè)品種。有的時(shí)候我也搞不清楚是多少個(gè)品種，品種的代碼我都弄不清楚。因?yàn)槌绦蚧灰祝?B>所有的品種在我的眼里都是一樣的，就像電子游戲的符號一樣，只要日均成交量連續(xù)一個(gè)月在四五萬手的時(shí)候，我就可以操作了。雖然膠板上市的時(shí)間不是很長，但上市之后它的成交量一直比較活躍，就像鐵打的營盤流水的兵，程序化的優(yōu)勢就出來了，它可以簡單的大量的復(fù)制。如果你是基本面研究就很困難，每加一個(gè)品種，你對它要付出巨大的研究，收集各種信息。而這就是程序化的優(yōu)勢，它可以簡單的大量復(fù)制出來。我一開始做品種的時(shí)候，在期貨中國網(wǎng)上展示的賬戶大概是5萬塊錢，因?yàn)橘Y金小，做不了金屬，只能做農(nóng)產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)只做了七八個(gè)品種，但是后來資金量慢慢增大，工業(yè)品加進(jìn)來，金屬也加進(jìn)來，慢慢就變成現(xiàn)在這樣。

我現(xiàn)在的交易周期是以15分鐘為周期，沒有其他的周期組合。我個(gè)人認(rèn)為，比較穩(wěn)定的一種狀態(tài)，應(yīng)該是多策略，多品種，多周期，多市場。無論是國內(nèi)外大型的基金、機(jī)構(gòu)，或者是個(gè)人大戶，隨著市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，幾乎是必然要走的一條路。比如你遇到一些市場流動(dòng)性的問題，包括你資金量大到一定的程度，說不定就會被人盯上，這是很現(xiàn)實(shí)的問題，不管在任何的金融時(shí)代，再怎么發(fā)展，都會存在。這些所謂的主力莊家，你看得見是一回事，看不見是另外一回事，但是你不能當(dāng)它不存在。我的資金量還是有限的，目前還達(dá)不到被人盯上的程度，所以周期就是一個(gè)，目前是15分鐘。為什么我下半年沒有做夜盤品種，如果純粹從收益率來講的話，這對我只有好處沒有壞處。夜盤連續(xù)交易品種，它們的連續(xù)性更好，跳空更少，對我這種交易的收益率更也幫助，但是你不能只考慮這一個(gè)問題。交易是一個(gè)交易體系，而這個(gè)交易體系不僅包含你的交易信號，風(fēng)險(xiǎn)控制，資金管理，還包含你的個(gè)人生活，你的正常生活。畢竟你的交易只做幾個(gè)小時(shí)，大部分的時(shí)間還是正常生活的，所以你中間一定要找到一個(gè)契合的平衡點(diǎn)。你不能只在交易中嚴(yán)格遵守紀(jì)律，言行如一，而在生活中是一個(gè)很隨意的人，這種人長期下來是不可能堅(jiān)持住的。為什么執(zhí)行力會很難，如果你在生活中做到了言行如一，說到做到，說干嗎就干嗎，說戒煙就戒煙，說戒酒就戒酒，說減肥就減下來了，那在你的交易中，執(zhí)行力還是問題嗎？根本就不是問題。我不做夜盤的原因就是因?yàn)槲椰F(xiàn)在還沒有辦法調(diào)節(jié)我的整個(gè)交易體系，在我的個(gè)人生活中，我覺得生活還是最主要的。我不能為了做交易，一天做一二十個(gè)小時(shí)，那還要不要活了。我們最終還是圍繞生活，所以我現(xiàn)在還沒有找到適合我自己的一個(gè)平衡點(diǎn)。這是一個(gè)歷史趨勢，以后品種都逐漸跟國際化接軌，交易時(shí)間越來越長，只是我個(gè)人還沒有找到而已。以后大家還是可以多品種，多周期，多策略的組合，最大限度保持一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)。

其實(shí)我覺得最沒有意思的就是策略的運(yùn)用。我倒不認(rèn)為這個(gè)東西是核心，我覺得交易哪有什么秘密，經(jīng)過幾百年的時(shí)間，沒有什么秘密。在人類歷史上，什么樣的天才沒有出現(xiàn)過，根本就沒有任何秘密了，大家都知道怎么去做交易，所以講策略就更沒有意思了。我是一個(gè)雙均線，為什么我用雙均線而沒有用單均線？我當(dāng)時(shí)剛剛接觸程序化交易的時(shí)候，我自己本身不會編程，然后就想取巧，我在網(wǎng)上找了很多交易的程序，當(dāng)時(shí)就本著一個(gè)原則，盡量簡單，因?yàn)楹唵挝也拍芸吹枚?，長了我看不懂。所以就找了一個(gè)雙程序，兩個(gè)均線一交叉，信號就出來了，往上交叉買的信號出來了，往下交叉賣的信號出來了，這是一個(gè)最簡單的程序化交易，所以我當(dāng)時(shí)就選了這個(gè)。后來并沒有想那么多，只是要求簡單。從自己的實(shí)際情況來講，既然我只能做到這個(gè)程度，那我就做到這個(gè)程度，這幾年來一直沒有變過。我有一個(gè)交易假說，這個(gè)交易假說也不是很神秘的東西，我一直聽很多朋友講，市場會不斷變化的，你怎么能用一個(gè)不變的交易模式，去做一個(gè)永恒變化的市場呢？你肯定要出問題的。我一開始也是這么認(rèn)為，但這兩年我慢慢的感覺到這個(gè)說法不一定了。按我們現(xiàn)在純粹的從程序化交易來講，我所了解的絕大多數(shù)都是從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度出發(fā)的，就是所謂的歸納。就是我統(tǒng)計(jì)這個(gè)交易模型和交易程序，它的歷史的品種表現(xiàn)，盈利多少，虧損多少，然后成本多少，滑點(diǎn)多少，我所了解的，目前市面上的主流的都是這樣，這就要求你肯定要不斷地跟蹤市場，因?yàn)槭袌龃_實(shí)是在變化的，你必須要改。但是如果從另外一個(gè)角度來說，即從邏輯的推斷出發(fā)，你的交易策略是從邏輯上環(huán)環(huán)相扣，通過嚴(yán)密的論證得出來的。比方說我用雙均線，其實(shí)并不是雙均線沒有變化，只要大家有點(diǎn)技術(shù)分析都應(yīng)該明白，均線應(yīng)該是所有技術(shù)值里邊最貼近市場的。什么是均線，就是價(jià)格的平均值，五日均線，就是五天的平均價(jià)，十天就是十天的平均價(jià)，均線表面上看沒有變，但實(shí)際上我用的均線本身恰恰是在變的。它第一時(shí)間把市場的變化信息傳導(dǎo)出來，因此均線一直在變。表面上看我用的策略是一種均線不變，實(shí)際上這個(gè)策略本身是一個(gè)自動(dòng)性的，它自動(dòng)在變。但是我一直用它是不變的，但它本身跟市場又是一個(gè)互動(dòng)，所以從這個(gè)意義上來講，我也一直在變化。但是如果從交易角度來講，我就是沒有變化，我現(xiàn)在還是把它當(dāng)成在交易假說的一個(gè)層次上，目前已經(jīng)堅(jiān)持了4年左右的時(shí)間，我還想再堅(jiān)持到6年。我覺得交易假說的證明不能只靠兩三年的穩(wěn)定盈利，市場最終的結(jié)果有一個(gè)所謂的周期。牛熊轉(zhuǎn)換的周期，經(jīng)濟(jì)周期，大家是公認(rèn)的，金融市場作為依附于商品的東西，它肯定要跟它輪動(dòng)的，所以我覺得10年左右，應(yīng)該會有一個(gè)周期，這個(gè)東西我應(yīng)該會繼續(xù)堅(jiān)持10年。

這就是我的操作界面，大家看一下。一眼看完之后，是不是覺得很亂，密密麻麻。我跟大家一說，就會發(fā)現(xiàn)非常簡單。這是一個(gè)中軸線，一刀切開，上面的品種都是K線圖，這個(gè)是準(zhǔn)備要做交易的品種，這兩個(gè)比較特別，股指跟國債，放在這個(gè)角上。刀下面這一塊，中間分一塊，這邊的品種是你暫時(shí)還沒有做交易的，這邊是你已經(jīng)持有的單子了。再切一刀，這個(gè)是你持有的多單，這個(gè)是你持有的空單。同樣的道理，平時(shí)你在忙其他事情的時(shí)候，偶爾要看一下行情應(yīng)該怎么辦，你基本上只要看左上角這一塊，看會不會發(fā)生那種秒殺行情。

那么多年下來，根本不用看那個(gè)，只要看這個(gè)就行了。用雙均線最終的結(jié)果是，你持有的多單，是今天市場上漲得最多的品種，你持有的空單就是今天基本上跌的最多的品種。有意思的是，如果覺得有點(diǎn)亂，你可以排出一個(gè)順序，我下邊的順序是自然的，從跌得最少的到跌得最多的，越往下跌得越多，基本上就是跌停買最下面了。同樣你在這邊，隨著系統(tǒng)的自動(dòng)運(yùn)行，均線運(yùn)行，如果大部分都是空單，有個(gè)別跌得很少，漲得很快，突然反彈得很厲害，打破你的止損就要出場了，這時(shí)候自然而然你的信號第一個(gè)跳出來，最終砍倉的時(shí)候，如果要砍你的空單，基本上就是從上往下砍，挨個(gè)砍。比如這個(gè)只跌0.1%，就挨個(gè)砍，砍到最后，你留下來的空單就是跌得最多的，留下的多單都是漲得最多的。通過你一系列系統(tǒng)的自由運(yùn)作達(dá)到一個(gè)狀態(tài)，你留一個(gè)單子做多了，一定是市場上最強(qiáng)的品種，你做空單，一定是市場上最弱的品種，這就是在一個(gè)比較高的層次上，達(dá)到了自由控制市場。就是市場無序我就無序，市場有序我就有序，這就在這里體現(xiàn)了。有的時(shí)候我只看一眼，就知道現(xiàn)在市場有沒有行情。你看這個(gè)品種是什么樣的，如果是一致性，那不用想了，肯定是暴跌，那就大量的空單，偶爾有那么一兩個(gè)品種是讓你做多的，如果說全是多單，空單很少，那應(yīng)該全都是漲。如果空單、多單對半，基本上市場就是無序了，它又開始了無序的隨機(jī)波動(dòng)。這就是你跟市場達(dá)到了共生的狀態(tài)，市場漲上去了，你就跟上去，他沒了，他就退回來，永遠(yuǎn)的潮起潮落，跟市場走在一起。平時(shí)看多了以后，有的時(shí)候一眼就能看出來。我們程序化的優(yōu)勢就在這里，比方說新品種，膠合板和纖維板應(yīng)該怎么做？很簡單，我就看它這一兩個(gè)月的成交量怎么樣，我一看它達(dá)到流通性了，就直接放里邊了，這兩個(gè)品種沒有區(qū)別。我個(gè)人對基本面沒有什么偏見，在期貨兵法里就談到這個(gè)問題，基本面的研究，它有一個(gè)天然的局限性，比如說銅的銅化，就是治理這些東西，大家有沒有去統(tǒng)計(jì)過，全球一年銅的產(chǎn)量是多少，再加上庫存，其實(shí)沒多少，幾個(gè)大基金一抱團(tuán)就全部吃掉了，那這樣講基本面還有什么用？所以基本面的局限性，就決定了個(gè)人，散戶的劣勢，當(dāng)然大資金的除外，這也是程序化在這個(gè)層面上的對抗，不跟大資金對抗的時(shí)候，我們的劣勢不是那么明顯而已，可能稍微公平一點(diǎn)。

我的期貨經(jīng)歷真的是平淡無奇，沒有什么好講的，非常的普通，沒有大賺過，也沒有大虧過，就是一路平平淡淡的走過來。但是我印象深刻的交易都是別人的，所以一有人問我什么交易，我就說誰誰那年怎么虧的，我還有他的交易記錄。我專門收集別人虧損的交易記錄，這對我是一個(gè)警醒。

其實(shí)這些圖都是公開的，大家都能找到。這個(gè)資金比較大，而且也是一個(gè)做程序化的交易團(tuán)隊(duì)做的，一整年下來，收益6%，這已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)做的。如果你看到專業(yè)化的機(jī)構(gòu)，做一年是這樣的成果，那你一年只賺10%，有什么不知足的呢？

這個(gè)大家肯定都能明白，全是虧的，做空打下來，再做空又打下來，再做空又拉上來，再做空又拉下來，再做空又漲，最后一把才賺到，這是我印象比較深的圖。大家能夠看到，大概半個(gè)月的時(shí)間，做了七八次，完全超出了我的正常交易頻率了，所以印象比較深，怎么又是它，一砍又是它，怎么老是一個(gè)PTA，這就是交易的低潮期。

這是我收集的一些比較知名的操盤手做的，他們做的這些單子，實(shí)際上都是賺錢的，最后還是比較好。這都是常年賺的，大家看看后邊，這也做了很多年，這個(gè)人短時(shí)間的收益率是多少？最高點(diǎn)的時(shí)候，資金虧損了88%，盈利最多的時(shí)候是300%，在一兩個(gè)月的時(shí)間里，他翻了幾十倍。如果他把后邊給蓋住，把這個(gè)交易拿出來，你會當(dāng)他是神嗎？但是實(shí)際上，如果我們把這個(gè)神拉開，看到的最終結(jié)果是什么？所以有的時(shí)候不要迷信太多神，大家都是普通人，沒有神不神的。如果你把他的交易真正的拉開，拉到我認(rèn)為的一個(gè)比較穩(wěn)定的交易高手，至少得拿出來3年以上的交易記錄，如果拿不出三年來，我看都不看你。

這個(gè)是一年的，就已經(jīng)這樣了，如果要拿三年得怎么樣，誰都不知道。這是公開展示的一個(gè)比較優(yōu)秀的交易員，做了十幾年了，沉浮了十幾年了，你看他做的交易記錄是不是覺得很平淡無奇？這就是我認(rèn)為的在市場中真正的高人，大佬，雖然賺得不多，但人家確實(shí)年年都在賺錢，只不過這段時(shí)間他的交易模式跟市場不匹配而已，這就是我認(rèn)為的頂級高手。這個(gè)也是做日內(nèi)短線的頂級高手，哈利投資，做了一年半不到，最終結(jié)果也賺了很多，如果你把中間斷開看，前面賺的跟神一樣，尤其是這段時(shí)間，幾乎接近八九十度往上拉，從來不會降，天天賺錢，但是你拉一年看看，一下攔腰斬?cái)?，所以我們不要迷信市場中太多的所謂神一般的高手。