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程序化交易有成功的嗎?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-09-25 10:56:47 來源:和訊網(wǎng) 作者:Alpha

隨著程序化交易隊伍的高速發(fā)展,可以說,現(xiàn)在程序化交易的年增長率近200%,在從事程序化交易時,有人歡喜有人愁,有些朋友就疑問了,程序化交易,能成功嗎?

 

  關(guān)于這點,因為與這方面的客戶接觸較多,可以說小有心得,我客觀的說說我的看法。

 

  先說誤區(qū):當(dāng)前的程序化交易新手,普騙存在三個誤期:

 

  一,認(rèn)為程序化交易那是一種神器,用這個都會賺錢?

 

  二,認(rèn)為要想暴利,大賺那要用程序化交易。

 

  三,小用一小段時間后,認(rèn)為程序化交易毫無用處?

 

  要認(rèn)識程序化交易,我們就應(yīng)該先認(rèn)識他的優(yōu)點與缺點。

 

  程序化交易的優(yōu)點,網(wǎng)上有講很多,但歸綜結(jié)點,我認(rèn)為最主要有兩個:

 

  一是,規(guī)避人性情緒波動弱點,這點相信大家都認(rèn)同,也都清楚,至于網(wǎng)上所講的(有助于嚴(yán)格的止損和風(fēng)險控制,有助于事先計劃周全等,都是這個優(yōu)勢的延伸)。

 

  二是,降低滑點成本。有些朋友可能不理解,特別是一些網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備較差的,說我用程序化交易的最大問題就是滑點,你怎么還說有助于滑點成本,有時一次滑點就好幾個價位的.但為什么我們?nèi)斯げ僮鲿r,大家一般都不說滑點呢?因為人工操作,你的滑點根本無從計算起,但他的滑點是確實存在的。我假設(shè)一個例子,比如,我今天突破昨天的最高點,要開多,程序化交易,他能瞬間反應(yīng),瞬間馬上發(fā)單這個時間在幾十毫秒內(nèi)就能完成。手工呢,就算你用一鍵下單,你看到他突破了,要一個反應(yīng)過程吧,打開一鍵下單要一個時間吧,手?jǐn)?shù)價格弄好按下單,要時間吧,這個時間最少三秒鐘。這期間的滑點差距,不用我再說了吧。

 

  有得就有失,程序化交易也有缺點。

 

  他最大的優(yōu)點是規(guī)避人性情緒,最大的缺點也是人的即時意志無法傳到程序,特別是如突發(fā)新聞,突發(fā)政策狀況。這是程序化交易的最大不足.但這個缺點是有辦法削弱及規(guī)避的,特別是消息弱勢群體,程序化交易的處理有可能比你人為還好,這就是程序化交易小周期化,小周期化的程序化交易,政策等外界影響是最小的,因為他能及時的反應(yīng)在價格上,程序化交易也能及時的調(diào)整他的交易。這也是為什么像國外的成熟量化公司,大部份做的是小周期類的一個原因。

 

  我看到市場有些在賣日線交易策略,說大周期的程序化策略容易成功,小周期的程序化策略較難成功,其實這種思想是有問題的,或者說有一定欺騙性的,與其說大周期的程序化策略容易成功,不如說,大周期的程序化策略歷史測試容易得高分,因為他K線數(shù)據(jù)少,很好做過去歷史數(shù)據(jù)的過度擬合啊,結(jié)果,以前歷史測出來一個一個很好看,像日線級別周期,一年才200多根K線,三年也才600多根嘛,過去大趨勢都知道了,調(diào)整下參數(shù),很容易就得出好成績了,但那有用嗎?沒有用,實盤會死得很慘。

 

  所以,在同樣的測試周期下,小周期策略的報告比大周期策略的報告,如果說成績一模一樣,小周期策略不用說,更具說服力,也更具實盤效果。

 

  古期講得有些偏題了,回到主題,程序化交易,能成功嗎,有人成功嗎?我覺得這個問題根本不是問題,因為,每年這么多人涌進(jìn)來程序化交易,就說明問題了,大家都不是瞎子或笨蛋,沒有優(yōu)勢,誰會被吸引起來,西蒙斯比巴菲特還高的收益率也說明了這一點。

 

  程序化交易,是可以成功的,但要擺正心態(tài),程序化交易,不是圣杯,不是每個人用都一定成功,他只能說是一種工具,一種相對手動交易來講,優(yōu)勢非常明顯,有助于提高成功性的一種工具。如何用好這個工具,才是關(guān)鍵。利劍,傷人,用不好也傷已。

 

  程序化交易的最終化,也不是暴利,使用程序化的最終目標(biāo),應(yīng)該是讓你的投次更傾向于穩(wěn)定,如西蒙斯等人,每年百分之幾十的利潤穩(wěn)定增長,這才是程序化的最終目標(biāo)。所有程序化成功的公司,他們也沒有你想象中的暴利等情況出現(xiàn)。如果,你抱著暴利心態(tài)而來,想一年翻個好幾番,那你最終的結(jié)果,必然是失望而歸。

 

 

責(zé)任編輯:張文慧

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