程序化交易心理的核心原則就是“不預(yù)測(cè)價(jià)格未來(lái)行情”。程序化交易只根據(jù)既定規(guī)則對(duì)價(jià)格變化做出反應(yīng)。程序化交易應(yīng)嚴(yán)格恪守交易原則，系統(tǒng)出什么信號(hào)我們就怎么執(zhí)行。從心態(tài)方面講，程序化交易者認(rèn)為衡量是否是健康的交易心態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)是：當(dāng)你擁有頭寸后，如果強(qiáng)烈期待價(jià)格向著對(duì)你有利的方向變化時(shí)，就屬于不健康的交易心理；當(dāng)你擁有頭寸后，如果并不希望價(jià)格向著對(duì)你有利的方向變化， 而是做好了價(jià)格變化的各種處置措施，則屬于健康的交易心理。

長(zhǎng)期的交易成功必須具備以下心理?xiàng)l件：

1、能夠清晰認(rèn)識(shí)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)；

2、能夠清晰認(rèn)識(shí)交易者自身的性格結(jié)構(gòu)與氣質(zhì)特點(diǎn)；

3、能夠?qū)⑹袌?chǎng)結(jié)構(gòu)與自身性格與氣質(zhì)整合（做到“知行合一”）。

這3個(gè)條件，成就了成功的程序化交易者。初級(jí)程序化交易者可以通過(guò)以下幾種方式去達(dá)到上述3個(gè)條件：針對(duì)第一點(diǎn)清晰認(rèn)識(shí)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，可以通過(guò)研發(fā)交易系統(tǒng)進(jìn)行提升，伴隨著交易系統(tǒng)的研發(fā)過(guò)程，交易者對(duì)市場(chǎng)就會(huì)逐步形成清晰的認(rèn)識(shí)；對(duì)于第二點(diǎn)與第三點(diǎn)，則可通過(guò)相應(yīng)的制度建構(gòu)去輔助完成，例如可以通過(guò)交易員去執(zhí)行系統(tǒng)的交易信號(hào)。這里交易員不對(duì)信號(hào)能否盈利承擔(dān)任何責(zé)任，評(píng)價(jià)交易員工作是否有效的標(biāo)準(zhǔn)——是其是否嚴(yán)格執(zhí)行地交易信號(hào)。如果系統(tǒng)連續(xù)發(fā)出了一百次信號(hào)，則交易員必須執(zhí)行一百次交易，哪怕這一百次交易全部是虧損的，該交易員做的也是正確的，不應(yīng)對(duì)結(jié)果承擔(dān)任何責(zé)任。應(yīng)用相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及制衡機(jī)制是克服交易不利心理的最重要的手段。這就好像權(quán)利約束機(jī)制一樣，不受約束的權(quán)利，必然導(dǎo)致暴政一樣。

交易中一定要按照系統(tǒng)信號(hào)去執(zhí)行。如果遭遇連續(xù)虧損，也不需要對(duì)所應(yīng)用的模型產(chǎn)生任何懷疑，并且應(yīng)當(dāng)堅(jiān)定不移地執(zhí)行新出現(xiàn)的交易信號(hào)。例如當(dāng)你按照系統(tǒng)信號(hào)連續(xù)5次進(jìn)行了虧損交易，這時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)了第6次交易信號(hào)，出于對(duì)前面5次虧損的悔恨心里，你很有可能產(chǎn)生對(duì)系統(tǒng)的懷疑，因此就沒(méi)有去執(zhí)行第6次的交易信號(hào)，但此時(shí)卻出現(xiàn)了一輪如火如荼的行情，由于你對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑，致使你白白錯(cuò)失了行情。

必須加以說(shuō)明一的點(diǎn)：任何模型都不是完美的，程序化交易模型也不是神，沒(méi)有虧損交易的交易模型是不可信的，同樣沒(méi)有任何噪音的交易模型也是不可信的。所以我們可以把剛才所說(shuō)的前5次錯(cuò)誤交易看成是捕捉第6次大行情的成本和代價(jià)，從心理上你就不難接受了。程序化交易者認(rèn)為在盤(pán)整時(shí)期出現(xiàn)虧損是再正常不過(guò)的，但錯(cuò)過(guò)行情卻是不可饒恕的致命錯(cuò)誤！

成功的交易者其實(shí)就是那個(gè)在連續(xù)虧損發(fā)生后，還自發(fā)的對(duì)后續(xù)交易信號(hào)充滿信心，并嚴(yán)格和果斷地執(zhí)行交易信號(hào)，從來(lái)不錯(cuò)過(guò)任何行情的交易者。