鐵礦石1701:445空，目標(biāo)435，止損448

黃金1612：284-285.5區(qū)間操作，

白銀1612:4100-4200區(qū)間操作。

白糖1701:日內(nèi)回調(diào)6200附近短多，下破6150止損。

棉花1701:日內(nèi)14500短多，下破14400止損。

豆粕1701:2940至2990區(qū)間震蕩。

菜粕1701：2250至2300區(qū)間震蕩。

IH1609：逢高在2245附近空，止損2260。

IF1609：短期調(diào)整，3260-3320區(qū)間偏空交易

IC1609：短期調(diào)整，6200-6360區(qū)間偏空交易 

瀝青1612:1890空單嘗試，止損1910；

甲醇1701:1950空單嘗試，止損1970 

L1701：日內(nèi)震蕩，注意風(fēng)險(xiǎn)，8950-9250區(qū)間操作

PP1701：日內(nèi)震蕩，注意風(fēng)險(xiǎn)，7450-7750區(qū)間操作

螺紋1701:2570多 止損2530

T1612：100.8-101.1區(qū)間操作。

膠：空單持有。

日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指：隔夜美股尾盤跳水，歐股上漲，黃金原油下挫。昨日滬指震蕩，創(chuàng)業(yè)板走強(qiáng)，兩市成交量繼續(xù)縮小。近期保監(jiān)會(huì)下發(fā)征求意見稿，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品保證利率做限制，P2P監(jiān)管細(xì)則發(fā)布，表明金融行業(yè)降杠桿態(tài)勢(shì)，對(duì)近期險(xiǎn)資舉牌藍(lán)籌有一定降溫，藍(lán)籌調(diào)整繼續(xù)。

IH1609：逢高在2245附近空，止損2260。 

IF1609：短期調(diào)整，3260-3320區(qū)間偏空交易

IC1609：短期調(diào)整，6200-6360區(qū)間偏空交易 

50ETF期權(quán)：昨日50ETF回落調(diào)整，下跌0.61%至2.287?？偝山涣繛?59001張，較前減少12178張。成交量PCR（put/call ratio）為61.51%，指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂觀。九月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為15.27%，認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為16.41%，認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率差價(jià)有所增加，預(yù)計(jì)短期走勢(shì)呈中性。

期債：昨日央行時(shí)隔逾半年首次重啟14天逆回購，單日實(shí)現(xiàn)資金凈投放400億元，緩解資金面緊張，期債尾盤回升。目前市場(chǎng)在高桿和擁擠交易影響下，對(duì)市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)波動(dòng)反應(yīng)敏感，期債短期波動(dòng)加大，然而資產(chǎn)配置需求支撐債市邏輯暫未結(jié)束。建議T1612：100.8-101.1區(qū)間操作。

2、金屬

金銀1612：9月份加息分歧較大，市場(chǎng)靜待周五耶倫的講話，海外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持續(xù)高位，避險(xiǎn)需求下降，隔夜金價(jià)破位大幅下跌，如獲利可暫時(shí)離場(chǎng)，待耶倫講話后再入場(chǎng)，黃金1612：284-285.5區(qū)間操作，白銀1612:4100-4200區(qū)間操作。

鐵礦石：普氏跌0.2至62.3美元，現(xiàn)貨持穩(wěn)，但成交放緩，G20對(duì)江浙周邊鋼廠生產(chǎn)有一定影響，從而影響鐵礦采購，下游庫存增加導(dǎo)致利空因素增加夜盤黑色系跳水，形態(tài)轉(zhuǎn)弱，昨日空單可繼續(xù)持有，日內(nèi)壓力450，下方支撐430，鐵礦石1701:445空，目標(biāo)435，止損448

螺紋：國(guó)家主席習(xí)近平近日在青海考察時(shí)表示，要把推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)工作的主線。現(xiàn)貨方面，唐山鋼坯小漲，各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，供應(yīng)端收縮預(yù)期對(duì)市場(chǎng)形成支撐，螺紋主力近期偏強(qiáng)震蕩為主，建議回落做多。

螺紋1701:2570多 止損2530

鎳：鎳昨晚突然向下突破，主要還是美元走勢(shì)較強(qiáng)，帶動(dòng)了金屬集體下行。我們看到LME鎳再次考驗(yàn)1萬大關(guān)，而國(guó)內(nèi)則下了個(gè)平臺(tái)在60日均線上有一定支撐，震蕩行情被打破。從技術(shù)面來看，可以少量試空，前期80500的多單場(chǎng)離場(chǎng)，如果下破78000，空倉者可進(jìn)一步試空，止損80000。 

3、能化

甲醇1701：基本面缺乏導(dǎo)向，短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù)，沿海地區(qū)進(jìn)口壓力仍存，鑒于G20臨近，華東部分需求被壓制，價(jià)格短期震蕩概率偏大；

甲醇1701:1950空單嘗試，止損1970 

瀝青1612：需求未能如期放量，現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，加之庫存壓力較大，上游再次回落，短期或延續(xù)疲弱態(tài)勢(shì)，空單可逢高嘗試；

瀝青1612:1890空單嘗試，止損1910；

塑料：上一交易日主力合約PP收于7547，L收于9060，近期石化庫存較為穩(wěn)定， L倉單量持續(xù)增長(zhǎng)，高端LLDPE需求較好，低端LLDPE需求一般且供應(yīng)較為充足，當(dāng)前開工率不高，檢修裝置較多，期貨走勢(shì)預(yù)計(jì)震蕩為主，可等待旺季來臨觀察庫存變化，PP需求一般，受G20影響華東下游工廠停工較多，期貨預(yù)計(jì)震蕩整理為主。

日內(nèi)策略：

L1701：日內(nèi)震蕩，注意風(fēng)險(xiǎn)，8950-9250區(qū)間操作

PP1701：日內(nèi)震蕩，注意風(fēng)險(xiǎn)，7450-7750區(qū)間操作

膠：空單持有。

膠：周三價(jià)格小幅波動(dòng)，變化不大。做多情緒消退后，基本面因素重新影響市場(chǎng)?？諉纬钟?。

4、農(nóng)產(chǎn)品

豆類：美豆探底回升，一度跌破千點(diǎn)關(guān)口。美國(guó)大豆作物巡查預(yù)期大豆豐產(chǎn)，單產(chǎn)或高于農(nóng)業(yè)部48.9的預(yù)估。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨全國(guó)成交7.47萬噸，均價(jià)3165（-5），本周現(xiàn)貨成交轉(zhuǎn)淡，前期中下游補(bǔ)庫后短期不缺，期貨盤面下跌后部分買家采購偏謹(jǐn)慎。短期大宗商品走弱，美豆豐產(chǎn)預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化，豆類偏弱震蕩。

豆類：美豆探底回升，美國(guó)大豆作物巡查強(qiáng)化豐產(chǎn)預(yù)期，國(guó)內(nèi)粕類需求轉(zhuǎn)淡，價(jià)格弱勢(shì)。豆粕1701:2940至2990區(qū)間震蕩。菜粕1701：2250至2300區(qū)間震蕩。 

油脂主力:隨著棕櫚油進(jìn)口到港不斷增加，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫存企穩(wěn)小幅回升，棕櫚油近月暴漲之后，期價(jià)已接近平水；近期豆油和菜籽油倉單大幅增加，兩者庫存處于高位，給植物油整體帶來壓力；棕櫚油東南亞主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)出恢復(fù)不及預(yù)期加上出口改善，庫存偏緊預(yù)期推動(dòng)馬盤大幅反彈，關(guān)注馬棕出口表現(xiàn)是否持續(xù)強(qiáng)勁。短期操作上建議觀望，日內(nèi)短線可嘗試逢高拋空豆油、菜籽油。 

棉花1701:新棉即將上市，拍賣價(jià)格基本止跌，成交量隨著價(jià)格回落而上升，市場(chǎng)強(qiáng)勁需求支撐，難有大跌空間。短期可能延續(xù)震蕩，低買高平交易思路，中線可逢低逐步建倉布局，后市還有進(jìn)一步上漲空間。

棉花1701:日內(nèi)14500短多，下破14400止損。 

白糖1701：白糖連續(xù)兩周震蕩上漲之后，6300短期受壓回落，出現(xiàn)調(diào)整，中線多單可繼續(xù)持有，短線逢高減持。基本面上看白糖供需延續(xù)偏向多方，市場(chǎng)有零星消息可能傳言國(guó)儲(chǔ)要有拋儲(chǔ)動(dòng)作，如果拋儲(chǔ)確定則對(duì)行情短期利空。日內(nèi)操作6200附近短多。

白糖1701:日內(nèi)回調(diào)6200附近短多，下破6150止損。