鐵礦石1701:420多,目標(biāo)430,止損415 黃金1612:282.5-284區(qū)間操作, 白銀1612:4150-4250區(qū)間操作。 白糖1701:日內(nèi)6150多,下破6100止損。 棉花1701:日內(nèi)13700多,下破13500止損。 豆粕1701:2860至2910區(qū)間震蕩, 菜粕1701:2200至2250區(qū)間震蕩。 IH1609:2200-2230區(qū)間操作,支撐2190。 IF1609:3250-3300區(qū)間交易 IC1609:6180-6320區(qū)間交易 螺紋1701:2420空 止損2460 T1612:101.65-101.9區(qū)間操作。 PTA1701:空單持有,止損4820 鋅:多單持有,止損18000 L1701:日內(nèi)震蕩,預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱,注意風(fēng)險(xiǎn),8600-8900區(qū)間操作 PP1701:日內(nèi)震蕩,預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱,注意風(fēng)險(xiǎn),7050-7350區(qū)間操作 Cu1610: 36700空 止損37000 目標(biāo)價(jià)35800附近。 日內(nèi)交易策略 1、金融 期指:證監(jiān)會(huì)主席劉士余稱要抓緊修訂《上市公司治理準(zhǔn)則》,市場(chǎng)監(jiān)管繼續(xù)趨嚴(yán)。隔夜歐美股市漲跌不一,油價(jià)下挫。昨日A股尾盤跳水,滬指失守20日均線,地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌,市場(chǎng)熱點(diǎn)持續(xù)性差,存量博弈,賺錢效應(yīng)降低:,震蕩格局持續(xù)。IH1609:2200-2230區(qū)間操作,支撐2190。 IF1609:3250-3300區(qū)間交易 IC1609:6180-6320區(qū)間交易 50ETF期權(quán):昨日50ETF尾盤跳水,下跌0.70%至2.268。總成交量為252685張,減少21920張,PCR(put/call ratio)為55.23%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂觀。九月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為15.97%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為16.27%,認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率差價(jià)有所增加,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)呈中性。 期債:8月中采制造業(yè)PMI從7月的49.9升至50.4,好于市場(chǎng)預(yù)期,經(jīng)濟(jì)短期企穩(wěn),基本面對(duì)債市支撐仍在。隨著資金面環(huán)境改善,央行凈回籠加大,短期期債有所企穩(wěn)。建議T1612:101.65-101.9區(qū)間操作。 2、金屬 金銀1612:美國8月份ISM制造業(yè)指數(shù)僅為49.4,遠(yuǎn)不及預(yù)期的52,也是ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)今年以來首次陷入萎縮,數(shù)據(jù)公布后美元承壓下挫,金價(jià)小幅提振,重點(diǎn)還需關(guān)注今晚的非農(nóng)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)良莠不齊保守投資者可暫時(shí)觀望,黃金1612:282.5-284區(qū)間操作,白銀1612:4150-4250區(qū)間操作。 滬銅1610:8月31日LME銅庫庫存 +11250噸。周四亞盤時(shí)段,受中國8月官方制造業(yè)PMI好于預(yù)期提振,內(nèi)外盤基本金屬集體走強(qiáng)。歐美盤時(shí)段,美國兩大制造業(yè)表現(xiàn)的雙雙疲軟,令美元橫遭重創(chuàng),除銅外,其余強(qiáng)勢(shì)品種繼續(xù)高歌猛進(jìn),并于收盤集體錄得漲勢(shì)。技術(shù)面上,隔夜繼續(xù)下跌低位震蕩,滬銅目前壓力位36600,在區(qū)間36600~36000遇阻逢高做空。日內(nèi)操作建議,輕倉試著逢高做空,。 Cu1610: 36700空 止損37000 目標(biāo)價(jià)35800附近。 鋅:1、LME鋅C/3M貼水1.5(昨升水3.25)美元/噸,庫存-850噸,注冊(cè)倉單+0,注銷倉單+850噸,大倉單維持不變,庫存減少,注銷倉單增加,現(xiàn)貨升水不變。2、滬鋅庫存?zhèn)}單-0噸,現(xiàn)貨對(duì)主力貼水170元/噸(昨升水10元/噸)。3、現(xiàn)貨比價(jià)7.96(前值8.00)[進(jìn)口比價(jià)7.78],三月比價(jià)7.96(前值8.02)[進(jìn)口比價(jià)7.78]。4、產(chǎn)量高位加上進(jìn)口鋅流入沖擊,庫存不變,下游開工率低于去年同期,當(dāng)前依舊處于較差階段,尚未轉(zhuǎn)好,現(xiàn)貨貼水?dāng)U大。倫鋅看跌期權(quán)持倉量減少,短期內(nèi)市場(chǎng)變的樂觀,走勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng),處于長期均線系統(tǒng)之上。操作上:滬鋅多單持有,止損18000 螺紋:中國8月官方制造業(yè)PMI大幅回升至榮枯線上方顯示經(jīng)濟(jì)下行壓力有所減輕?,F(xiàn)貨方面,沙鋼上調(diào)9月螺紋價(jià)格30元/噸,不過唐山鋼坯價(jià)格繼續(xù)跌20,各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)回調(diào),螺紋主力夜盤維持短期均線下方整理,建議空單持有。 螺紋1701:2420空 止損2460 鐵礦石:普氏漲1.15至60.15美元,現(xiàn)貨持穩(wěn),但成交不理想,昨日下午期貨盤面黑色系出現(xiàn)企穩(wěn)反彈,鋼礦比走低,01貼水修復(fù),日內(nèi)壓力425,支撐415,建議回落做多。鐵礦石1701:420多,目標(biāo)430,止損415 3、能化 PTA1701:隔夜原油繼續(xù)下跌,G20期間聚酯負(fù)荷大幅下降,PTA進(jìn)入階段性積累庫存。但是G20后有恒力、臺(tái)化、虹港等PTA裝置或檢修,聚酯需求回升,市場(chǎng)去庫存預(yù)期支撐盤面。倉單流入市場(chǎng),消化庫存,如果期貨升水較大套利資金介入會(huì)壓制上漲,短期市場(chǎng)震蕩偏弱為主。 PTA1701:空單持有,止損4820 塑料:上一交易日主力合約PP收于7224,L收于8735,倉單量持續(xù)增長。9月開始,L逐漸進(jìn)入需求旺季,下游農(nóng)膜廠家預(yù)計(jì)需求轉(zhuǎn)好,PP受G20影響華東下游工廠停工較多,需求總體一般,現(xiàn)貨價(jià)格方面,由于期貨的弱勢(shì),市場(chǎng)情緒不佳,多數(shù)交割倉庫滿容,貿(mào)易商擔(dān)憂現(xiàn)貨銷售不暢不愿提貨。 日內(nèi)策略: L1701:日內(nèi)震蕩,預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱,注意風(fēng)險(xiǎn),8600-8900區(qū)間操作 PP1701:日內(nèi)震蕩,預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱,注意風(fēng)險(xiǎn),7050-7350區(qū)間操作 4、農(nóng)產(chǎn)品 豆類:美豆震蕩回升,950下方震蕩,國內(nèi)走勢(shì)稍強(qiáng),9月供應(yīng)預(yù)期減少和需求預(yù)期轉(zhuǎn)好。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨全國成交28.33萬噸,均價(jià)3082(-12),現(xiàn)貨成交本周整體好轉(zhuǎn),G20影響部分油廠開機(jī),加上9月后大豆到港量減少,下游備貨意愿增強(qiáng)。國內(nèi)豆粕走勢(shì)強(qiáng)于美盤,短期震蕩偏強(qiáng)。 豆類:美豆950下方震蕩,國內(nèi)走勢(shì)強(qiáng)于美盤,需求端向好。豆粕1701:2860至2910區(qū)間震蕩,菜粕1701:2200至2250區(qū)間震蕩。 油脂主力:國內(nèi)豆油和菜籽油兩者庫存處于高位,給植物油整體帶來壓力;棕櫚油東南亞主產(chǎn)國產(chǎn)出恢復(fù)不及預(yù)期加上出口改善,馬盤偏強(qiáng)走勢(shì),國內(nèi)進(jìn)口價(jià)差倒掛限制后期供應(yīng),支撐棕櫚油期價(jià)。當(dāng)前東南亞主產(chǎn)國產(chǎn)出不及預(yù)期,出口強(qiáng)勁,庫存預(yù)期一段時(shí)間將持續(xù)偏緊,對(duì)價(jià)格形成潛在支撐。近期油脂弱勢(shì)下跌,操作上建議觀望或5350附近棕櫚油多單輕倉持有。 棉花1701:新棉即將上市,基本面新疆新棉今年產(chǎn)量增產(chǎn)10%以上,棉花質(zhì)量好于去年,短期期現(xiàn)價(jià)格雙雙承壓回落。棉花供給側(cè)改革持續(xù)多年,供不應(yīng)求是長期趨勢(shì),國儲(chǔ)庫存從1200萬噸左右下降到目前1000萬噸預(yù)計(jì)本輪拋儲(chǔ)結(jié)束可能在900萬噸左右。本輪輪出已達(dá)200萬噸,預(yù)計(jì)輪出最終在300萬噸左右,關(guān)注后期國儲(chǔ)輪入量(預(yù)計(jì)100萬噸左右)。而未來幾年的產(chǎn)量在價(jià)格沒有到達(dá)一定高度之前,棉花產(chǎn)量難有大幅增長可能,供應(yīng)缺口主要靠國儲(chǔ)棉彌補(bǔ),價(jià)格將中長期維持震蕩偏多走勢(shì),超跌可中線多單布局。 棉花1701:日內(nèi)13700多,下破13500止損。 白糖1701:白糖8月份銷糖數(shù)據(jù)各地陸續(xù)公布,比預(yù)期偏差。市場(chǎng)又開始傳聞拋儲(chǔ)備消息,導(dǎo)致盤面出現(xiàn)大幅回調(diào)。從目前新糖庫存消化不太理想來看,國儲(chǔ)拋售短期并不會(huì)啟動(dòng),9月份拋的可能性較小,再給市場(chǎng)一個(gè)月的時(shí)間消化庫存,10月份可能性較大。中長期利多因素不變,傳言拋儲(chǔ)或者實(shí)際拋儲(chǔ)是白糖技術(shù)性調(diào)整的動(dòng)力。 白糖1701:日內(nèi)6150多,下破6100止損 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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