鐵礦石1701：有效突破430做多。

黃金1612：286.5-287.5 區(qū)間操作，

白銀1612:4300-4400區(qū)間操作。

白糖1701:日內(nèi)6200附近多，下破6150止損。

棉花1701:日內(nèi)13900附近多，下破13700止損。

豆粕1701:2850為止損持多，

菜粕1701:2180為止損持多。

IH1609：逢低在2210附近多，止損2200，壓力2250。

甲醇1701:1990多單嘗試，止損1970 

瀝青1612:1870多單嘗試，止損1850 

螺紋1701:2410多 止損2380

T1612:100.6-100.9區(qū)間操作，支撐100.5。

L1701：日內(nèi)震蕩，預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱，注意風(fēng)險(xiǎn)，8550-8850區(qū)間操作

PP1701：日內(nèi)震蕩，預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱，注意風(fēng)險(xiǎn)，7000-7250區(qū)間操作

Cu1610： 36700空 止損36900 目標(biāo)價(jià)36100附近。

PTA1701:4850短空，止損4900 

J1701：逢低買入，壓力1300，支撐1250

JM1701：逢低買入，壓力950，支撐920

日內(nèi)交易策略

1、金融 

50ETF期權(quán)：昨日50ETF早盤沖高后回落，上漲0.04%至2.28?？偝山涣繛?86151張，增加30620張，PCR（put/call ratio）為64.3%，指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂(lè)觀。九月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為17.19%，認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為17.52%，認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率差價(jià)有所減少，預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏樂(lè)觀。

期債：昨日央行逆回購(gòu)?fù)斗帕繙p少至300億元，本周資金到期壓力增大，央行或?qū)⒗^續(xù)結(jié)合14日逆回購(gòu)?fù)斗砰L(zhǎng)期資金，整體市場(chǎng)資金面穩(wěn)定，期債回調(diào)近期有所企穩(wěn)。建議T1612:100.6-100.9區(qū)間操作，支撐100.5。

期指：昨日歐美股市漲跌不一，A股早盤沖高回落，兩市成交額4050億元繼續(xù)縮量，期指圍繞20日均線震蕩。目前市場(chǎng)行情清淡，港股通確流入加快，恒生國(guó)企指數(shù)也再創(chuàng)年內(nèi)新高，然而受限于存量資金對(duì)兩市藍(lán)籌提振有限。IH1609：逢低在2210附近多，止損2200，壓力2250。

2、金屬

螺紋：G20將為解決全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題設(shè)定時(shí)間表?，F(xiàn)貨方面，唐山鋼坯價(jià)格漲30，各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格整體出現(xiàn)反彈，螺紋主力近幾日維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，建議回落試多。

螺紋1701:2410多 止損2380 

金銀1612：非農(nóng)數(shù)據(jù)過(guò)后市場(chǎng)消息面比較冷清，黃金的波動(dòng)幅度也大幅減小，近期機(jī)會(huì)可能較少，暫時(shí)可關(guān)注一下風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的走勢(shì)，貴金屬還是以區(qū)間操作為主，黃金1612：286.5-287.5 區(qū)間操作，白銀1612:4300-4400區(qū)間操作。

鐵礦石：普氏跌0.65至59.5美元，從海運(yùn)費(fèi)上漲來(lái)看，未來(lái)到港量仍處高位，現(xiàn)貨持穩(wěn)于445元/噸，成交一般，鋼廠采購(gòu)積極性仍較差，連鐵夜盤大幅反彈，再次回到430壓力附近，416支撐較明顯，G20后鋼廠需求 恢復(fù)有一定預(yù)期，今日關(guān)注430突破情況。鐵礦石1701：有效突破430做多。

3、能化

塑料：上一交易日主力合約PP收于7140，L收于8655，臨近9月交割，L及PP倉(cāng)單量持續(xù)快速增長(zhǎng)，期貨走勢(shì)偏弱，現(xiàn)貨銷售不暢，貿(mào)易商不愿提貨，華東多家交割倉(cāng)庫(kù)均無(wú)庫(kù)容。9月開(kāi)始，L逐漸進(jìn)入需求旺季，需求雖然在好轉(zhuǎn)但仍顯不足，PP受G20影響華東下游工廠停工較多，訂單不佳，一些石化廠家也下調(diào)了部分PP出廠價(jià)。

日內(nèi)策略：

L1701：日內(nèi)震蕩，預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱，注意風(fēng)險(xiǎn)，8550-8850區(qū)間操作

PP1701：日內(nèi)震蕩，預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱，注意風(fēng)險(xiǎn)，7000-7250區(qū)間操作 

PTA1701:G20期間聚酯負(fù)荷大幅下降，PTA進(jìn)入階段性積累庫(kù)存。但是恒力、臺(tái)化、虹港等PTA裝置檢修，待G20后聚酯需求回升，市場(chǎng)去庫(kù)存預(yù)期支撐盤面。倉(cāng)單流入市場(chǎng)，消化庫(kù)存，如果期貨升水較大套利資金介入會(huì)壓制上漲，短期市場(chǎng)震蕩偏弱為主。

PTA1701:4850短空，止損4900

煤焦:5日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)走強(qiáng)態(tài)勢(shì)不改，焦炭庫(kù)存持續(xù)下降。邯邢地區(qū)焦企提漲50元/噸，其余各地上漲氛圍濃厚，華東地區(qū)報(bào)價(jià)暫混亂，但多以上漲為主。鋼廠焦炭庫(kù)存無(wú)明顯上升；總體來(lái)說(shuō)，焦炭需求依然旺盛，預(yù)計(jì)短期價(jià)格繼續(xù)走強(qiáng)。期貨方面，上周焦炭主力合約走強(qiáng)余溫尚存，在宏觀環(huán)境和黑色整體走勢(shì)無(wú)新的變化的前提下，預(yù)計(jì)煤焦短期趨強(qiáng)。

J1701：逢低買入，壓力1300，支撐1250

JM1701：逢低買入，壓力950，支撐920

4、農(nóng)產(chǎn)品

棉花1701:新棉即將上市，基本面新疆新棉今年產(chǎn)量增產(chǎn)10%以上，棉花質(zhì)量好于去年，價(jià)格回落棉農(nóng)惜售，時(shí)間往后推移，主動(dòng)權(quán)偏向棉農(nóng)一方。棉花供給側(cè)改革持續(xù)多年，供不應(yīng)求是長(zhǎng)期趨勢(shì)，國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存從1200萬(wàn)噸左右下降到目前1000萬(wàn)噸預(yù)計(jì)本輪拋儲(chǔ)結(jié)束可能在900萬(wàn)噸左右。本輪輪出已達(dá)200萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)輪出最終在300萬(wàn)噸左右，關(guān)注后期國(guó)儲(chǔ)輪入量（預(yù)計(jì)100萬(wàn)噸左右）。而未來(lái)幾年的產(chǎn)量在價(jià)格沒(méi)有到達(dá)一定高度之前，棉花產(chǎn)量難有大幅增長(zhǎng)可能，供應(yīng)缺口主要靠國(guó)儲(chǔ)棉彌補(bǔ)，價(jià)格將中長(zhǎng)期維持震蕩偏多走勢(shì)，超跌可中線多單布局。

棉花1701:日內(nèi)13900附近多，下破13700止損。

油脂主力：國(guó)內(nèi)豆油和菜籽油兩者庫(kù)存處于高位，給植物油整體帶來(lái)壓力，但菜油遠(yuǎn)期價(jià)格更受到拋儲(chǔ)預(yù)期重新開(kāi)始的壓制；棕櫚油東南亞主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)出恢復(fù)不及預(yù)期加上出口改善，馬盤偏強(qiáng)走勢(shì)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口價(jià)差倒掛限制后期供應(yīng)，支撐棕櫚油期價(jià)。當(dāng)前東南亞主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)出恢復(fù)存在不確定性，出口強(qiáng)勁，庫(kù)存預(yù)期一段時(shí)間將持續(xù)偏緊，對(duì)價(jià)格形成潛在支撐。油脂預(yù)期價(jià)格回落后震蕩企穩(wěn)，棕櫚油偏強(qiáng)，操作上此前5350附近棕櫚油多單輕倉(cāng)繼續(xù)持有，或嘗試逢高做空菜籽油棕櫚油價(jià)差。

豆類：美豆因勞工節(jié)休市，國(guó)內(nèi)低位回升，油脂帶動(dòng)豆類。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨全國(guó)成交18.13萬(wàn)噸，均價(jià)3120（+12），上周國(guó)內(nèi)豆粕成交好轉(zhuǎn)，9月后大豆到港減少和養(yǎng)殖業(yè)災(zāi)后恢復(fù)，下游備貨意愿增強(qiáng)，支撐盤面企穩(wěn)，但美豆創(chuàng)記錄的豐產(chǎn)壓制價(jià)格，短期震蕩回升。

豆類：美豆休市，國(guó)內(nèi)豆類受油脂帶動(dòng)氣溫回升。豆粕1701:2850為止損持多，菜粕1701:2180為止損持多。