鐵礦石1701:400多,目標410.止損398 黃金1612:288-289.5 區(qū)間操作, 白銀1612:4300-4400區(qū)間操作。 白糖1701:日內回調6200附近多,6150止損。 棉花1701:日內14000附近多,下破13800止損。 豆粕1701:2930至2980區(qū)間震蕩, 菜粕1701:2240至2290區(qū)間震蕩。 IH1609:2210-2245區(qū)間操作,支撐2200。 甲醇1701:2020多單嘗試,止損2000 瀝青1612:1880多單嘗試,止損1860 螺紋1701:2330空 止損2360 T1612:100.6-100.85區(qū)間操作。 L1701:預計震蕩偏強,8900-9200區(qū)間操作,注意風險 PP1701:預計震蕩偏弱,7100-7400區(qū)間操作,注意風險 Cu1611: 空單持有 止損36900 目標價36100附近。 PTA1701:日內短多,止損4840 J1701:逢高拋空,壓力1200,支撐1150 JM1701:逢高拋空,壓力900,支撐875 鋅:多單持有,止損18000 日內交易策略: 1.金融 50ETF期權:昨日50ETF小幅震蕩,收盤持平2.29??偝山涣繛?75249張,減少98519張,PCR(put/call ratio)為66.76%,指標顯示短期走勢中性偏樂觀。九月認購平值期權隱含波動率為15.96%,認沽隱含波動率為15.74%,認沽認購隱含波動率差價有所減少,預計短期走勢呈中性。 期指:隔夜歐美股市下跌,油價大漲。昨日滬指日內振幅創(chuàng)近14年新低,成交量進一步縮減,期指尾盤小幅拉升,整體圍繞20日均線波動,中證500期指相對強勢?;仡櫧隁v史數據,每當上證指數要選擇方向之前均會出現長時候窄幅震蕩的現象,然而自今年4月以來上證指數窄幅震蕩已經逐漸成為常態(tài),不過仍需關注。IH1609:2210-2245區(qū)間操作,支撐2200。 期債:昨日央行進行了600億元7天期和200億元14天期逆回購操作,14天逆回購數量降低,7月以來外匯占款的持續(xù)流出,央行投放MLF應對流動性的缺口,期債止跌反彈,短期或震蕩企穩(wěn)。T1612:100.6-100.85區(qū)間操作。 2.金屬 螺紋:鋼材8月出口較上月下滑,現貨方面,唐山鋼坯價格續(xù)跌20,各地鋼材市場價格延續(xù)弱勢回調,需求近期仍未明顯起色,螺紋主力維持短期均線下方運行,建議反彈試空。 螺紋1701:2330空 止損2360 金銀1612:周四歐央行維持利率不變,并且也沒有延長QE期限,市場略有失望,加之風險資產價格持續(xù)創(chuàng)新高,避險需求下降,金價承壓小幅走低,日內以區(qū)間操作為主,黃金1612:288-289.5 區(qū)間操作,白銀1612:4300-4400區(qū)間操作。 滬銅1611:9月8日LME銅庫庫存-1375噸。隔夜歐央行9月利率決議維持按兵不動,匯市一度巨震。美元在強勁初請失業(yè)金數據公布后大幅走強,但基金屬反應有限,并最終錄得大多收漲。技術面上,隔夜滬銅下探回升,區(qū)間內震蕩,滬銅目前壓力位36900,在區(qū)間37000~36100遇阻逢高做空。日內操作建議,輕倉試著逢高做空,。 Cu1611: 空單持有 止損36900 目標價36100附近。 鐵礦石:普氏跌0.7至58.45美元,青島港PB粉跌2元至433元/噸,市場成交仍未見起色,旺季需求再次落空,這和前期價格上漲過快及目前限產加劇有一定關系,但是考慮終端需求不可能大幅減少,價格調整仍屬短期行為,關注400支撐,可輕倉試多。鐵礦石1701:400多,目標410.止損398 鋅:1、LME鋅C/3M貼水8.5(昨貼水4)美元/噸,庫存-175噸,注冊倉單+0,注銷倉單+175噸,大倉單維持不變,庫存不變,注銷倉單增加,現貨貼水擴大。2、滬鋅庫存?zhèn)}單-277噸,現貨對主力升水30元/噸(昨升水250元/噸)。3、現貨比價8.08(前值8.10)[進口比價7.89],三月比價8.05(前值8.07)[進口比價7.86]。4、產量高位加上進口鋅流入沖擊,庫存減少,下游開工率低于去年同期,當前依舊處于較差階段,尚未轉好,現貨升水縮小。倫鋅看跌期權持倉量減少,短期內市場變的樂觀,走勢轉強,處于長期均線系統(tǒng)之上。操作上:滬鋅多單持有,止損18000 3.能化 塑料:上一交易日主力合約PP收于7289,L收于9005, L旺季需求開始釋放,期貨市場隨之轉好,PP現貨供應充足,另外昨日華東石化意外下調出廠價,倉單增長也較快,預計近期弱勢為主。 日內策略: L1701:預計震蕩偏強,8900-9200區(qū)間操作,注意風險 PP1701:預計震蕩偏弱,7100-7400區(qū)間操作,注意風險 甲醇1701:基本面缺乏導向,短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù),沿海地區(qū)進口壓力仍存,華南地區(qū)兩套裝置恢復生產一定程度緩解華南庫存壓力,但華東部分需求仍被壓制,且短期面臨沿海前期推遲船貨到港,價格短期震蕩概率偏大; 甲醇1701:2020多單嘗試,止損2000 瀝青1612:需求未能如期放量,現貨市場表現疲軟,加之庫存壓力較大,但昨日原油大幅上漲,短期或延續(xù)疲弱態(tài)勢,底部震蕩概率偏大; 瀝青1612:1880多單嘗試,止損1860 PTA1701:隔夜原油上漲,恒力、臺化、虹港等PTA裝置檢修,G20后聚酯需求回升,市場去庫存,利多盤面。倉單流入市場,消化庫存,但9月下旬去庫存會結束,10月PTA重新積累庫存,市場震蕩為主。 PTA1701:日內短多,止損4840 煤焦:8日,唐山普方坯跌至2200,現金含稅。當日,唐山成品材市場成交困難,多數下跌。因煤炭供應趨緊,多地陸續(xù)關閉低效煤礦,先進產能或提前釋放,恢復330日生產,導致前期強勢的焦炭、焦煤期貨價格也遭遇重挫。短期內震蕩偏空為主。 J1701:逢高拋空,壓力1200,支撐1150 JM1701:逢高拋空,壓力900,支撐875 4.農產品 油脂主力:美豆企穩(wěn)走強對豆油形成利好,當前菜油遠期價格更受到拋儲預期重新開始的壓制;馬來西亞8月庫存預期將降至160萬噸,因產量增長恢復緩慢,出口強勁,支撐棕櫚油期價。預期主產國庫存一段時間將持續(xù)偏緊,對遠期價格形成潛在支撐。在9月13日MPOB報告和臨近的船調機構發(fā)布出口數據之前,操作上建議棕櫚油多單逢高止盈,買棕櫚油拋菜籽油繼續(xù)持有。 豆類:美豆沖高回落,千點關口承壓。下周一晚間的美農報預計大豆單產上調至49.2,市場已經消化利空。國內豆粕現貨成交25.16萬噸,均價3225元(+55),近2周國內豆粕成交明顯好轉,需求轉好,下游補庫意愿增強,現貨價格堅挺支撐盤面。8月的生豬存欄預計微增0.1%,后期存欄仍呈現緩慢增長趨勢。需求端能給予價格一定支撐,但決定因素還得看美豆產量。 豆類:美豆沖高回落,千點承壓,關注下周一的美農報單產調整是否超出市場預期。豆粕1701:2930至2980區(qū)間震蕩,菜粕1701:2240至2290區(qū)間震蕩。 白糖1701:白糖繼續(xù)震蕩橫盤,基本面中長期偏向利多,8月份銷糖率和同期相比基本持平。利空方面國內現下消費偏弱,國儲可能十月份啟動拋儲,利多方面全球中長期減產,外糖價格走高,走私減少等。價格維持震蕩偏多走勢,進三退二,適合波段操作,逢低買逢高出,一直多單拿著反而非常糾結。 白糖1701:日內回調6200附近多,6150止損。 棉花1701:新棉即將上市,前期對新疆產量增加的擔憂,導致價格超跌。由于中長期新棉產量和需求之間缺口較大,實際上棉農惜售心理較強,時間對棉農有利,等國儲拍賣結束之后,新棉將會有一輪搶購潮。從近幾日的國儲拍賣量價齊升可以看出企業(yè)對后期新棉價格的擔心,提前買入國儲棉備貨。新棉14000成本線下方屬于超跌,可以逢低中長線建多。 棉花1701:日內14000附近多,下破13800止損。 責任編輯:唐正璐 |
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