鐵礦石1701:396-403窄幅震蕩,跌破396可加空。 黃金1612:287附近多單入場(chǎng),止損286.3, 白銀1612:4270附近多單入場(chǎng),止損4230。 白糖1701:日內(nèi)6200-6300區(qū)間交易。 棉花1701:日內(nèi)14000附近多,下破13800止損。 豆粕1701:2980附近平多翻空, 菜粕1701:2300附近平多翻空。 IH1609:2165-2200區(qū)間操作,壓力2210。 IF1609:60天線支撐,日內(nèi)反彈 IC1609:60天線支撐,日內(nèi)反彈 甲醇1701:2020多單嘗試,止損2000 瀝青1612:1820多單嘗試,止損1800 螺紋1701:2300空 止損2330 T1612:100.55-100.85區(qū)間操作。 L1701:預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱,8600-8850區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) PP1701:預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱,7000-7250區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) Cu1611: 36500空 止損36700 目標(biāo)價(jià)36100附近。 PTA1701:4810上方短空,止損4860 鋅:多單持有,止損17600 J1701:逢高拋空,壓力1220,支撐1100 JM1701:逢高拋空,壓力920,支撐850 日內(nèi)交易策略 1、金融 期指:美聯(lián)儲(chǔ)高官稱(chēng)不應(yīng)過(guò)快加息,隔夜美股大漲,歐股下跌,原油反彈。上周監(jiān)管對(duì)借殼和重組新政實(shí)施,小盤(pán)股遭遇打壓,兩市低開(kāi)低走,尾盤(pán)地產(chǎn)拉升,滬指險(xiǎn)守三千關(guān)口。在短期大跌后,風(fēng)險(xiǎn)有所釋放,期指在60日線有一定支撐,整體依舊震蕩偏弱局面。本周五中秋佳節(jié),期指下周一19日交割。 IH1609:2165-2200區(qū)間操作,壓力2210。 IF1609:60天線支撐,日內(nèi)反彈 IC1609:60天線支撐,日內(nèi)反彈 50ETF期權(quán):昨日50ETF低開(kāi)弱勢(shì)下行,下跌1.32%至2.25??偝山涣繛?92513張,增加329198張,PCR(put/call ratio)為76.48%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性。九月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為11.92%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為16.50%,認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率差價(jià)有所增加,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏謹(jǐn)慎。 期債:昨日央行單日資金凈投放1501億元,公開(kāi)市場(chǎng)今日28天期逆回購(gòu)詢量,節(jié)前整體維穩(wěn)資金面,“鎖短放長(zhǎng)”日趨明顯。目前在美債收益率反彈,國(guó)內(nèi)監(jiān)管降溫杠桿下,債市承壓,預(yù)計(jì)短期寬幅震蕩為主。T1612:100.55-100.85區(qū)間操作。 2、金屬 滬銅1611:9月12日LME銅庫(kù)庫(kù)存+3600噸。上周五美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派言論在周一早盤(pán)繼續(xù)發(fā)酵,市場(chǎng)恐慌情緒繼續(xù)蔓延,但隨著晚間美聯(lián)儲(chǔ)官員鴿聲再起,美元重返弱勢(shì)及恐慌釋放后的技術(shù)性修正需要,銅、鋁等品種率先止跌向上,其余金屬也均有不同程度的止跌企穩(wěn),但由于早盤(pán)跌勢(shì)過(guò)大,內(nèi)外盤(pán)基本金屬最終仍大多收跌。技術(shù)面上,隔夜低開(kāi)高走,盤(pán)中最高到達(dá)36520,滬銅目前壓力位36700,在區(qū)間36700~36100遇阻逢高做空。日內(nèi)操作建議,輕倉(cāng)試著逢高做空,。 Cu1611: 36500空 止損36700 目標(biāo)價(jià)36100附近。 鋅:1、LME鋅C/3M貼水12.25(昨貼水11)美元/噸,庫(kù)存-800噸,注冊(cè)倉(cāng)單+0,注銷(xiāo)倉(cāng)單+800噸,大倉(cāng)單維持不變,庫(kù)存減少,注銷(xiāo)倉(cāng)單增加,現(xiàn)貨貼水?dāng)U大。2、滬鋅庫(kù)存?zhèn)}單+1906噸,現(xiàn)貨對(duì)主力升水45元/噸(昨升水255元/噸)。3、現(xiàn)貨比價(jià)8.12(前值8.17)[進(jìn)口比價(jià)7.93],三月比價(jià)8.07(前值8.13)[進(jìn)口比價(jià)7.88]。4、產(chǎn)量高位加上進(jìn)口鋅流入沖擊,庫(kù)存增加,下游開(kāi)工率低于去年同期,當(dāng)前依舊處于較差階段,尚未轉(zhuǎn)好,現(xiàn)貨升水縮小。倫鋅看跌期權(quán)持倉(cāng)量減少,短期內(nèi)市場(chǎng)變的樂(lè)觀,走勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng),處于長(zhǎng)期均線系統(tǒng)之上。操作上:滬鋅多單持有,止損17600 螺紋:中國(guó)央行公開(kāi)市場(chǎng)新增28天期逆回購(gòu)詢量引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于去杠桿的擔(dān)憂,現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯價(jià)格大跌60,各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)回調(diào),旺季需求未得到證實(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)近期疲態(tài)盡顯,螺紋主力在5日線附近承壓回調(diào),建議反彈試空。 螺紋1701:2300空 止損2330 金銀1612:美聯(lián)儲(chǔ)鷹派唱罷鴿派登場(chǎng),布雷納德講話削弱了9月份加息的概率,市場(chǎng)反復(fù)炒作,從目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)加息的概率很小,金價(jià)也難有趨勢(shì)性行情,日內(nèi)操作可以多單嘗試,黃金1612:287附近多單入場(chǎng),止損286.3,白銀1612:4270附近多單入場(chǎng),止損4230。 鐵礦石:青島港PB粉現(xiàn)貨跌6元至427元/噸,成交不暢,臨近中秋,近期采購(gòu)平淡,節(jié)后關(guān)注需求恢復(fù)狀況,目前市場(chǎng)炒作國(guó)外礦山供應(yīng)過(guò)剩較濃,但是我們未看到港口庫(kù)存堆積或國(guó)外價(jià)格明顯下跌,目前期貨貼水較大,但形態(tài)較弱,意味著下跌仍有空間但幅度可能有限。下方重要支撐380元。鐵礦石1701:396-403窄幅震蕩,跌破396可加空。 3、能化 PTA1701:PTA裝置檢修,G20后聚酯需求回升,市場(chǎng)去庫(kù)存,利多盤(pán)面。倉(cāng)單流入市場(chǎng),消化庫(kù)存,但9月下旬去庫(kù)存會(huì)結(jié)束,10月PTA重新積累庫(kù)存,市場(chǎng)暫無(wú)趨勢(shì)行情,區(qū)間走勢(shì)為主。 PTA1701:4810上方短空,止損4860 煤焦:12日,唐山昌黎普方坯大跌60至2110,兩天累計(jì)大跌100,現(xiàn)金含稅。國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng),交投氛圍良好。河北地區(qū)市場(chǎng)信心強(qiáng),提漲氛圍濃厚,其余地區(qū)以穩(wěn)為主;鋼坯價(jià)格繼續(xù)走弱,鋼廠利潤(rùn)被壓縮無(wú)幾,價(jià)格下行壓力向鐵礦石轉(zhuǎn)移,焦炭由于供應(yīng)依然偏緊,短期價(jià)格堅(jiān)挺。預(yù)期后市成材弱,原料強(qiáng)。建議螺紋鋼空單繼續(xù)持有。 J1701:逢高拋空,壓力1220,支撐1100 JM1701:逢高拋空,壓力920,支撐850 甲醇1701:基本面缺乏導(dǎo)向,短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù),但沿海地區(qū)進(jìn)口壓力仍存,且華東需求依然表現(xiàn)疲軟,短期又面臨沿海前期推遲船貨到港,價(jià)格短期震蕩概率偏大; 甲醇1701:2020多單嘗試,止損2000 瀝青1612:需求未能如期放量,現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟,加之庫(kù)存壓力較大,原油昨日小幅反彈,短期或延續(xù)疲弱態(tài)勢(shì),考慮到期現(xiàn)已出現(xiàn)貼水,底部震蕩概率偏大; 瀝青1612:1820多單嘗試,止損1800 塑料:上一交易日主力合約PP收于7110,L收于8740,昨日商品整體出現(xiàn)下跌,中秋國(guó)慶假期臨近,L面臨一定出貨壓力,如期貨繼續(xù)下跌,現(xiàn)貨有降價(jià)出貨的可能,PP拉絲料貨源充足,加上裝置投產(chǎn)預(yù)期,后市預(yù)計(jì)偏空,由于昨日跌幅較大,今日有日內(nèi)低位盤(pán)整可能性。 日內(nèi)策略: L1701:預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱,8600-8850區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) PP1701:預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱,7000-7250區(qū)間操作,注意風(fēng)險(xiǎn) 4、農(nóng)產(chǎn)品 白糖1701:白糖繼續(xù)震蕩橫盤(pán),基本面中長(zhǎng)期偏向利多,8月份銷(xiāo)糖率和同期相比基本持平。利空方面國(guó)內(nèi)現(xiàn)下消費(fèi)偏弱,國(guó)儲(chǔ)可能十月份啟動(dòng)拋儲(chǔ),期貨升水300點(diǎn)以上可能引發(fā)套保盤(pán)入場(chǎng);利多方面全球中長(zhǎng)期減產(chǎn),外糖價(jià)格走高,走私減少等。價(jià)格維持震蕩偏多走勢(shì),進(jìn)三退二,適合波段操作。 白糖1701:日內(nèi)6200-6300區(qū)間交易。 棉花1701:新棉十月份之后才會(huì)大量上市。由于中長(zhǎng)期新棉產(chǎn)量和需求之間缺口較大,實(shí)際上棉農(nóng)和軋花廠后期惜售心理較強(qiáng),時(shí)間對(duì)賣(mài)方有利,等國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)結(jié)束之后,新棉將會(huì)有一輪囤積搶購(gòu)潮。近幾日的國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)量?jī)r(jià)齊升可以看出企業(yè)對(duì)后期新棉價(jià)格的擔(dān)心,提前買(mǎi)入國(guó)儲(chǔ)棉備貨。新棉14000成本線下方屬于超跌,可以逢低中長(zhǎng)線建多。 棉花1701:日內(nèi)14000附近多,下破13800止損。 油脂主力:當(dāng)前菜油遠(yuǎn)期價(jià)格更受到拋儲(chǔ)預(yù)期重新開(kāi)始的壓制;馬來(lái)西亞船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)顯示,馬來(lái)西亞9月1-10日棕櫚油出口較上月同期下滑16.7%至38.01萬(wàn)噸,主要因印度和次大陸需求減少。USDA報(bào)告利空,大豆供應(yīng)充裕,國(guó)內(nèi)豆油菜油供應(yīng)充裕,油脂整體弱勢(shì)走勢(shì)。當(dāng)前操作上建議嘗試拋空豆油、菜籽油,前期5350入場(chǎng)的棕櫚油剩余多單止盈出局,等待今日MPOB報(bào)告數(shù)據(jù)的進(jìn)一步指引。 豆類(lèi);美豆沖高回落,美農(nóng)報(bào)大豆單產(chǎn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的高位,大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。9月美農(nóng)報(bào)顯示,美豆單產(chǎn)為50.6蒲式耳,新豆總產(chǎn)量42.01億蒲式耳,陳豆庫(kù)存1.95億,新豆庫(kù)存3.65億。美農(nóng)報(bào)整體偏空,單產(chǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期,美豆再次下探950關(guān)口。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨全國(guó)成交11.53萬(wàn)噸,成交減少等待美農(nóng)報(bào)指引。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn),趨勢(shì)上跟隨美豆為主。 豆類(lèi):美豆收低,美農(nóng)報(bào)大豆單產(chǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期,利空。豆粕1701:2980附近平多翻空,菜粕1701:2300附近平多翻空。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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