鐵礦石1701：406多，目標(biāo)420，止損403，突破420多單持有至432.

黃金1612：日內(nèi)逢高多單減持，

白銀1612:日內(nèi)逢高多單減持。

白糖1701:6500附近多單減持，回落6300附近接多。

棉花1701:多單持有，盤中快速回落14600附近多。

豆粕1701:2850為止損短多，

菜粕1701:2200為止損短多。

IH1610:2170-2200區(qū)間操作，壓力2220。

IF1610: 壓力3270，逢高試空，止損3300

IC1610：6250-6320區(qū)間交易，逢高試空，止損6280

瀝青1612:1820多單嘗試，止損1800  

甲醇1701:2010多單嘗試，止損2020 

螺紋1701:2300多 止損2280

L1701：可輕倉逢高做空，止損8700，注意風(fēng)險(xiǎn)

PP1701：可輕倉逢高做空，止損7150，注意風(fēng)險(xiǎn)

Cu1611：38000附近做空 止損38500 目標(biāo)價(jià)37000附近。

滬鋅:空單17800附近嘗試，止損18000

T1612：回落101.08多，止損101。

膠：關(guān)注14000附近表現(xiàn)。

日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指：上周歐美股市大漲，A股小幅縮量反彈。目前來看，兩市成交繼續(xù)縮量，金融去杠桿環(huán)境進(jìn)一步持續(xù)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好承壓，節(jié)假日前期，市場(chǎng)不改震蕩走勢(shì)，弱市風(fēng)格仍將延續(xù)。

IH1610:2170-2200區(qū)間操作，壓力2220。

IF1610: 壓力3270，逢高試空，止損3300

IC1610：6250-6320區(qū)間交易，逢高試空，止損6280

50ETF期權(quán)：昨日50ETF尾盤走弱，下跌0.27%至2.249。總成交量為261411張，減少183959張，PCR（put/call ratio）為69.59%，指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂觀。九月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為7.86%，認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為8.05%，認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率差價(jià)有所減少，預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏樂觀。 

期債：上周央行公開市場(chǎng)資金凈投放規(guī)模達(dá)6700億元，假日前夕，市場(chǎng)流動(dòng)性有所偏緊。美聯(lián)儲(chǔ)9月份議息會(huì)議按兵不動(dòng)，使匯率和通脹壓力均有所緩解，但貨幣政策仍難以進(jìn)一步寬松，短期債市不改震蕩格局。T1612：回落101.08多，止損101。 

2、金屬

金銀1612：上周各大央行議息會(huì)議后，金價(jià)連續(xù)兩天盤整，從消息面來看，短時(shí)間內(nèi)，刺激金價(jià)上行的消息不多，海外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也持續(xù)高位，避險(xiǎn)需求較小，貴金屬多單可逢高減持，黃金1612：日內(nèi)逢高多單減持，白銀1612:日內(nèi)逢高多單減持。

螺紋：國家發(fā)改委啟動(dòng)了煤炭一級(jí)響應(yīng)機(jī)制，擬日增產(chǎn)規(guī)模50萬噸現(xiàn)貨方面，唐山鋼坯價(jià)格周末漲60，各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格盤整，部分地區(qū)成交好轉(zhuǎn)總體需求一般，螺紋主力維持5日線反彈走勢(shì)，建議回落試多。

螺紋1701:2300多 止損2280 

滬銅1611：9月23日LME銅庫庫存+10825噸。上周日美央行相繼出臺(tái)利率決議，日本央行維持負(fù)利率不變，但引入配收益率曲線控制的新貨幣刺激框架，日元兌美元一度跳水，疊加美國新屋開工數(shù)據(jù)釋放出樓市穩(wěn)健信號(hào)，美元升至6周高位96.33，周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)公布維持基準(zhǔn)利率不變，并下調(diào)長期利率預(yù)期，美元反轉(zhuǎn)回落至95附近，美股、美債、黃金、原油齊漲，原油四連陽漲破46美元/桶。周初倫銅多空短兵交接，在40及60日均線間橫盤整理三日，兩度收出長下引線，低位錄得4732.5美元/噸，周四美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議公布后，前期積累的空頭盤集中流出，倫銅扶搖直上收復(fù)60日均線，劍指上方布林道上軌，盤中觸及4858.5美元/噸，刷新六周高位，周漲幅1.25%，5、10日均線并排上穿40日及60日均線,鞏固底部支撐，從全周來看，持倉減少1.1萬余手，成交量減少2.2萬手，倫銅上行主要是依賴空頭平倉盤推動(dòng)，布林道上軌附近買盤跟進(jìn)謹(jǐn)慎。技術(shù)面上，隔夜滬銅繼續(xù)維持高位進(jìn)行震蕩，boll上軌多頭跟進(jìn)謹(jǐn)慎，日內(nèi)關(guān)注38000阻力位。日內(nèi)操作建議，輕倉試著逢高做空,。

Cu1611：38000附近做空 止損38500 目標(biāo)價(jià)37000附近。 

鋅：1、LME鋅C/3M貼水9.75（昨貼水0.75）美元/噸，庫存-1200噸，注冊(cè)倉單+0，注銷倉單+1200噸，大倉單維持不變，庫存減少，注銷倉單增加，現(xiàn)貨貼水縮小。2、滬鋅庫存?zhèn)}單-494噸，現(xiàn)貨對(duì)主力升水235元/噸（昨升水155元/噸）。3、現(xiàn)貨比價(jià)8.13（前值8.10）[進(jìn)口比價(jià)7.94]，三月比價(jià)8.10（前值8.10）[進(jìn)口比價(jià)7.91]。4、產(chǎn)量高位加上進(jìn)口鋅流入沖擊，庫存減少，下游開工率低于去年同期，當(dāng)前依舊處于較差階段，尚未轉(zhuǎn)好，現(xiàn)貨升水?dāng)U大。倫鋅看跌期權(quán)持倉量減少，短期內(nèi)市場(chǎng)變的不樂觀，走勢(shì)逐漸減弱，均線系統(tǒng)壓力逐漸增大。操作上：滬鋅空單17800附近嘗試，止損18000 

鐵礦石：普氏上周維持在55.1-56.5美元，小幅走高，連鐵周上漲20元，港口庫存減少129萬噸至10272萬噸，上周影響行情兩大主要因素是鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫及汽運(yùn)限載問題，鋼廠開工率下降0.41至80.39，產(chǎn)能利用率下降0.47至86.69，鐵礦需求尚可，北方港口到港量下降266.6萬噸，降幅明顯，本周基本邏輯變化不大，原料價(jià)格仍可能偏強(qiáng)，上方壓力420，支撐406.鐵礦石1701：406多，目標(biāo)420，止損403，突破420多單持有至432. 

3、能化

甲醇1701：基本面缺乏導(dǎo)向，短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù)，但受外盤檢修影響，后期進(jìn)口預(yù)期大幅下降，一定程度支撐期價(jià)，短期多單可輕倉跟隨；

甲醇1701:2010多單嘗試，止損2020 

瀝青1612：需求未能如期放量，現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，加之庫存壓力較大，但考慮到期現(xiàn)已出現(xiàn)貼水，底部震蕩概率偏大；

瀝青1612:1820多單嘗試，止損1800   

塑料：上一交易日主力合約PP收于7077，L收于8585，L、PP目前市場(chǎng)供應(yīng)均較為充足，目前現(xiàn)貨商出貨壓力較大，如旺季需求無法繼續(xù)提升，之后裝置投產(chǎn)的逐漸增加會(huì)使市場(chǎng)繼續(xù)下行，同時(shí)L檢修高峰結(jié)束后產(chǎn)能將逐漸恢復(fù)，會(huì)進(jìn)一步增加庫存，預(yù)計(jì)本日L、PP為走勢(shì)震蕩偏空。

日內(nèi)策略：

L1701：可輕倉逢高做空，止損8700，注意風(fēng)險(xiǎn)

PP1701：可輕倉逢高做空，止損7150，注意風(fēng)險(xiǎn) 

膠：周五價(jià)格探低回升，維持上漲走勢(shì)。金融市場(chǎng)整體走強(qiáng)導(dǎo)致市場(chǎng)看多氣氛濃厚。關(guān)注14000附近表現(xiàn)

4、農(nóng)產(chǎn)品

豆類：美豆繼續(xù)下挫，回踩950關(guān)口，國內(nèi)跟盤下跌。美國天氣整體良好，但中西部地區(qū)相對(duì)潮濕將延緩收割進(jìn)程，少數(shù)州出現(xiàn)大到暴雨，目前來看影響并不大。如果天氣正常，美豆收割順利，則要看美豆920美分/蒲式耳的種植成本農(nóng)戶是惜售還是繼續(xù)順價(jià)銷售。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨全國成交13.984萬噸，均價(jià)3298元/噸（-8），成交有所放緩，23日起實(shí)施的運(yùn)輸超限超載新規(guī)對(duì)豆粕物流產(chǎn)生一定影響，部分貨運(yùn)停滯。短期看豆類受美豆豐產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)打壓走低，但下方空間并不大，關(guān)注美豆收割天氣和跌價(jià)后大豆銷售情況。

豆類：美豆回踩前低，國內(nèi)跟盤下跌，下跌空間預(yù)計(jì)有限。豆粕1701:2850為止損短多，菜粕1701:2200為止損短多。 

棉花1701:國儲(chǔ)拍賣最后一周，企業(yè)積極參與囤貨，成交率爆棚。中長期新棉產(chǎn)量和需求之間缺口較大，新棉收購價(jià)有所提高，各方目前都在博弈，國儲(chǔ)拍賣結(jié)束之后，新棉將會(huì)有一輪囤積搶購潮。新棉成本14000-15000之間，中長期多單持有，05合約強(qiáng)于01，目標(biāo)16000。

棉花1701:多單持有，盤中快速回落14600附近多。

白糖1701：商務(wù)部啟動(dòng)白糖進(jìn)口調(diào)查，調(diào)查白糖進(jìn)口是否對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)沖擊傷害?；久嬷虚L期偏向利多不變。利空方面國內(nèi)現(xiàn)下消費(fèi)偏弱，國儲(chǔ)可能十月份啟動(dòng)拋儲(chǔ)，拋儲(chǔ)短期會(huì)導(dǎo)致價(jià)格回調(diào)；利多方面全球中長期減產(chǎn)，外糖價(jià)格走高，走私減少，進(jìn)口調(diào)查等。價(jià)格維持震蕩偏多走勢(shì)，進(jìn)三退二，適合波段操作，低位多單謹(jǐn)慎持有，6500附近可多單部分獲利平倉減持，等待回落再接。

白糖1701:6500附近多單減持，回落6300附近接多。