日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1704:逢低2355多,止損2345。 IF1704: 日內(nèi)多,壓力3480 IC1704: 日內(nèi)多,壓力6450 T1706:逢低96.7-96.75多,止損96.6 Cu1705:47400附近空,目標46500附近,止損47800。 zn1705:多單持有,止損23000 螺紋1710:3120多 止損3080 鐵礦石1709:575空,目標550,止損583 鎳1709:84000-86000區(qū)間震蕩,短線操作 AU1706:280空,目標281.5,止盈281.3; AG1706:4200空,目標4250,止盈4245。 膠:9月合約16000下方試多。 L1705: 9140輕倉試多,止損9100 PP1705: 8030輕倉試多,止損8000 瀝青1706:2610多,止損2590 j1709:逢低買入,支撐1750壓力1850 jm1709:逢低買入,支撐1200壓力1300 甲醇1709:2570多,止損2550; PTA1705:日內(nèi)短空操作,止損4950 豆粕1709:2760為止損反彈拋空; 菜粕1709:2320為止損反彈拋空。 Y1709: 6290試空,止損6370; P1709: 5480試空,止損5550; OI1709: 6600試空,止損6670. 棉花1709:下方目標14870附近。 白糖1709:觀望 品種策略概要 1、金融 期指:4月解禁市值1658億元,解禁壓力環(huán)比3月減少16%,證監(jiān)會核發(fā)IPO批文籌資總金額不超過59億。節(jié)前最后一周,次新股經(jīng)過劇烈調(diào)整,有助于大盤指數(shù)高位風險釋放,MPA考核結束,流動性改善,疊加“雄安新區(qū)”事件性利好,預計市場短期迎來反彈。 IH1704:逢低2355多,止損2345。 IF1704: 日內(nèi)多,壓力3480 IC1704: 日內(nèi)多,壓力6450 50ETF期權:節(jié)前最后一交易日50ETF震蕩走強,上漲0.55%至2.356??偝山涣繛?37080張,減少152877張,PCR(put/call ratio)為69.85%,指標顯示短期走勢呈中性,四月認購平值期權隱含波動率為7.64%,認沽隱含波動率為8.66%,目前期權認沽認購隱含波動率價差低位,預計短期走勢中性偏樂觀。 期債:進入4月,隨著MPA考核結束,流動性緊張的局面將有所緩解,不過4月份央行投放資金到期7415億元,有5600億左右資金缺口,預計流動性難有較大寬松。且央行第一季度例會稱實施好穩(wěn)健中性貨幣政策,維護流動性基本穩(wěn)定,短期債市維持震蕩局面。T1706:逢低96.7-96.75多,止損96.6。 2、金屬 滬銅1705:3月31日LME銅庫存減6375噸至291175噸。清明節(jié)期間,美元圍繞100點上下波動,LME基本金屬除錫。技術面上,LME銅繼續(xù)在清明期間回落,滬銅遇前期阻力。日內(nèi)操作建議,可以逢高做短空。 Cu1705:47400附近空,目標46500附近,止損47800。 鋅:國際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的數(shù)據(jù)顯示,1月全球鋅市供應短缺2.7萬噸,去年12月修正后為過剩8,800噸。供應短缺有效支撐鋅價上漲。 zn1705:多單持有,止損23000 螺紋:中國3月官方制造業(yè)PMI好于預期,為2012年4月以來新高。現(xiàn)貨市場方面,唐山鋼坯價格先跌后漲累積漲40,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場價格窄幅整理為主,目前社會庫存繼續(xù)下降消費相對穩(wěn)定,螺紋主力維持在5日線上方運行,建議逢低做多 螺紋1710:3120多 止損3080 鐵礦石:普氏跌1.85至79.25美元,青島港PB粉跌10元至610元/噸,成交清淡,鋼廠原料庫存下降至26天,港口鐵礦石庫存增加93萬噸至13456萬噸,鋼廠產(chǎn)量繼續(xù)上升,鋼坯節(jié)日期間上漲40元,成交轉好,目前鐵礦供應壓力較大,仍存調(diào)整空間,1日公布雄安新區(qū)料提振期貨建材板塊,但鐵礦上漲難度較大,維持低位震蕩思路。 鐵礦石1709:575空,目標550,止損583 鎳:現(xiàn)貨穩(wěn)定,金川小幅提價,月末貿(mào)易商出貨積極性一般。期鎳來看,LME在過節(jié)期間保持震蕩,沒有明確的方向,滬鎳今天開盤可能會受到黑色系影響,可能會有沖高的可能性,投資者震蕩操作。 鎳1709:84000-86000區(qū)間震蕩,短線操作。 貴金屬:全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黃金持倉量為26902831.32盎司或836.76噸,較前一交易日持平。上周五日盤滬金1706下跌2.05,跌幅0.73%,收于278.6;滬銀1706下跌10,跌幅0.24%,收于4192。外盤方面黃金白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報價約1258美/盎司,下跌0.03%;COMEX白銀現(xiàn)報價約18.3美元/盎司,下跌0.13%。美元指數(shù)100.5,下跌0.04%。 AU1706:280空,目標281.5,止盈281.3; AG1706:4200空,目標4250,止盈4245。 3、能化 膠:假期期間外盤較為平靜,未有大的波動。雄安新區(qū)消息料對天膠影響不大。9月合約16000下方試多。 膠:9月合約16000下方試多。 塑料:開工率下降,二季度的檢修期到來,價格有望觸底反彈,加之原油近期走勢向好,后市建議持續(xù)關注關注庫存及開工率變化,日內(nèi)輕倉操作。 日內(nèi)策略: L1705: 9140輕倉試多,止損9100 PP1705: 8030輕倉試多,止損8000 瀝青:目前現(xiàn)貨市場價格暫時維持穩(wěn)定,近期受馬瑞原油供給緊張,煉廠開工率有所降,庫存略有上升,而下游需求仍未明顯啟動,市場觀望情緒較濃,但考慮到近期期貨價格較現(xiàn)貨處于貼水狀態(tài),存在期限修復可能。 瀝青1706:2610多,止損2590 煤焦:1日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場穩(wěn)中偏強,華中、東北部分地區(qū)補漲,交投情況良好;下游方面,鋼廠采購意愿不減,焦炭需求穩(wěn)定;焦煤方面,部分大礦有提漲跡象,受焦企抵制。綜合來看,短期焦炭價格或將趨穩(wěn),但不排除繼續(xù)走強可能。 j1709:逢低買入,支撐1750壓力1850 jm1709:逢低買入,支撐1200壓力1300 甲醇:沿海庫存再次回落支撐期價,同時烯烴開工率小幅增加,供需結構緩慢轉好,但內(nèi)地套利窗口依然存在,期價短期有望反彈修正,多單可輕倉嘗試; 甲醇1709:2570多,止損2550; PTA:px處于檢修期,恒力和逸盛裝置進行檢修,供需格局將有所好轉;但是倉單壓力和下游聚酯高庫存讓市場信心不足,預計PTA短期震蕩為主。 PTA1705:日內(nèi)短空操作,止損4950 4、農(nóng)產(chǎn)品 粕類:美豆跌破950關口,弱勢下行,美豆播種報告利空和南美大豆豐產(chǎn)。巴西大豆產(chǎn)量或突破1.1億噸,阿根廷大豆減產(chǎn)預期消退,產(chǎn)量或達到去年同期水平。國內(nèi)油廠開工不高,但成交受預期影響更為低迷,南方水產(chǎn)養(yǎng)殖尚未刺激需求增長,短期國內(nèi)情況稍強于外盤,但4月巴西大豆大量到港供應寬松豆類易跌難漲,短期偏弱思路不變。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1709:2760為止損反彈拋空; 菜粕1709:2320為止損反彈拋空。 油脂主力:外圍棕櫚油需求低迷,開始增產(chǎn)預期下馬棕弱勢難改;南美豐產(chǎn)壓力較大, USDA種植意向和美國國內(nèi)大豆庫存數(shù)據(jù)均高于市場預期,美豆中期持續(xù)承壓;國內(nèi)油脂庫存回升對現(xiàn)貨價格造成壓力。油脂中期行情預期弱勢為主,操作上空單持有為主,保守者前期空單可以逢低止盈,伺機反彈拋空。 Y1709: 6290試空,止損6370; P1709: 5480試空,止損5550; OI1709: 6600試空,止損6670. 棉花1709:棉花3月6日國儲到今,成交量維持穩(wěn)定,棉花供應充足,短期偏弱不變。棉花價格補貼三年一改,定18600不變。美棉報告增產(chǎn)短期利空,棉花依舊疲軟,繼續(xù)探底中。 棉花1709:下方目標14870附近。 白糖1709:清明節(jié)假期外糖持續(xù)走低,巴西天氣適宜相對利空。國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應短缺量預估至586.9萬噸,之前預估為619萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費比料下降至43.78%,為2010/11年度以來最低水準,2017/18年度預計轉為供需平衡。國內(nèi)產(chǎn)量預計950萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉為略偏多。白糖收購價折合6500左右,國內(nèi)壓榨廠全面開工,短期供應充足,消費疲軟,重心震蕩下移,今日低開下方空間不明,暫時觀望。 白糖1709:觀望 責任編輯:唐正璐 |
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