日內交易內參 豆粕1709:2730至2780區(qū)間震蕩 菜粕1709:2300至2350區(qū)間震蕩 螺紋1710: 3180多 止損3150 甲醇1709:2600多,止損2580 L1705: 9400輕倉試多,止損9380 PP1705: 8250輕倉試多,止損8230 瀝青1706:2750多,止損2730 鐵礦石1709:562多,目標578,止損555 T1706:96.35-96.7區(qū)間操作 zn1705:多單持有,止損22800 Cu1705:48000附近空,目標47200附近,止損48400 鎳1709:回調做多,85300有支撐,也可短線多單快進快出 IH1704:多單繼續(xù)持有,止損2370 Y1709:6250試空,止損6310; P1709:5530試空,止損5590; OI1709:6650試空,止損6710. AU1706:280多,目標281.5,止盈281.3; AG1706:4200多,目標4220,止盈4215 PTA1705:日內短空操作,止損5150 膠:多單離場,等回落 白糖1709:6550-6650震蕩 棉花1709:下方15300附近短多 品種策略概要 金融: 期指:隔夜美股高位回落,美債漲。受“雄安新區(qū)”刺激和季末流動性消退影響,兩市高開放量上行,京津冀和河北板塊漲幅居前,不過數只二線藍籌個股盤中大單壓制上漲空間,說明市場更偏向穩(wěn)定上行而非大漲局面。IH1704:多單繼續(xù)持有,止損2370。 期債:3月聯儲議息會議紀要重點是談縮表,未對后續(xù)加息節(jié)奏有明確說明,整體全球流動性收緊。周三央行公告稱目前銀行體系流動性總量處于較高水平,當日不開展公開市場操作,凈回籠900億元。受此影響國債期貨高開低走,午后跳水,整體上方壓力較大。T1706:96.35-96.7區(qū)間操作。 50ETF期權:昨日50ETF高開走強,上漲1.1%至2.382??偝山涣繛?64848張,增加327768張,PCR(put/call ratio)為74.04%,指標顯示短期走勢中性偏樂觀,四月認購平值期權隱含波動率為8.47%,認沽隱含波動率為9.11%,目前期權認沽認購隱含波動率價差低位,預計短期走勢中性偏樂觀。 農產品: 白糖1709:隔夜外盤白糖再創(chuàng)新低,印度進口并未造成實質利多。國際糖業(yè)組織(ISO)下調2016/17年度全球糖供應短缺量預估至586.9萬噸,之前預估為619萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費比料下降至43.78%,為2010/11年度以來最低水準,2017/18年度預計轉為供需平衡。國內產量預計950萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉為略偏多。白糖收購價折合6500左右,國內壓榨廠全面開工,短期供應充足,消費疲軟,重心震蕩下移,6550-6650震蕩。 棉花1709:棉花3月6日國儲到今,成交量維持穩(wěn)定,棉花供應充足,短期偏弱不變。棉花價格補貼三年一改,定18600不變。美棉報告增產短期利空,棉花低位震蕩。 油脂主力:外圍棕櫚油需求預期復蘇,低庫存預期下價格下跌動力減弱;南美豐產壓力較大,USDA種植意向和美國國內大豆庫存數據均高于市場預期,美豆中期持續(xù)承壓;國內油脂庫存回升對現貨價格造成壓力。油脂當前操作上建議前期空單止盈出局,短線可嘗試逢高拋空。 粕類:美豆950一線企穩(wěn),大豆播種報告利空有所消化,關注4月份的美農報產量預估。國內粕類低位企穩(wěn),菜粕價格相對穩(wěn)定,近期油廠開工不多,豆粕庫存壓力不大,關注后期的大豆到港和油廠開工情況,整體震蕩偏空思路不變。 黑色建材 鐵礦石:普氏漲2.55至81.75美元,青島港PB漲5元至615元/噸,京唐港625元/噸,昨日現貨成交回暖,鋼廠詢價增加,雄安新區(qū)消息對黑色系有一定提振,技術形態(tài)上兩日站上5日均線,階段支撐形成,重點企業(yè)粗鋼日產量176.17萬噸,鋼廠原料庫存持續(xù)下降,在政策預期及鋼材市場回暖下,鐵礦存階段性反彈可能。 螺紋:美聯儲發(fā)布了3月份FOMC貨幣政策會議的紀要文件顯示,美聯儲官員們認為漸進加息是合適的,計劃今年晚些時候收縮資產負債表,現貨市場方面,唐山鋼坯價格持穩(wěn),各地螺紋鋼現貨市場價格小幅上漲,螺紋主力維持在5日線上方運行,建議逢低做多 能源化工: PTA:PX處于檢修期,恒力和逸盛裝置進行檢修,供需格局將有所好轉;但是倉單壓力和下游聚酯高庫存讓市場信心不足,預計PTA短期震蕩為主。 甲醇:沿海庫存再次回落支撐期價,同時烯烴開工率小幅增加,供需結構緩慢轉好,但內地套利窗口依然存在,期價短期有望反彈修正,多單可輕倉嘗試; 塑料:二季度的檢修期到來,庫存壓力有望減緩,加之原油近期走勢向好,支撐期價,昨日市場傳言對于部分石化產品征收消費稅,短期利多市場,今日日內輕倉操作。 膠:周三價格大漲,跟隨整體市場波動。雄安新區(qū)消息推動整體金融市場走高。市場受短期外部因素推動沖高,多單離場,等回落。 瀝青:目前現貨市場價格暫時維持穩(wěn)定,近期受馬瑞原油供給緊張,煉廠開工率有所降,庫存略有上升,近期天氣轉暖,下游需求開始啟動。期價來看目前水分較少,來自成本端的抬升預計有提振,但上方空間有限,日內可輕倉短多。 金屬貴金屬: 鋅:國際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的數據顯示,1月全球鋅市供應短缺2.7萬噸,去年12月修正后為過剩8,800噸。供應短缺有效支撐鋅價上漲。 滬銅1705:月5日LME銅庫存減6125噸至273750噸。周三美國3月ADP表現靚麗,推升美元一度走強,雄安新區(qū)設立的消息令市場風險偏好明顯提升,黑色系走強,也帶動內外盤基本金屬日內整體表現樂觀,但晚間隨著黑色系高位回落,滬市部分金屬品種也跟隨回落,盡管收盤僅滬期鋅收跌。技術面上,隔夜滬銅沖高48300,受前期高點48390壓制沖高回落。日內操作建議,可以逢高做空。 鎳:現貨穩(wěn)中有漲,節(jié)后第一天成交一般,金川出貨比較積極,但詢價多,成交少。從期貨來看,雖然止跌有一定反彈,但信心仍有些不足,LME凈多頭寸在過去四周減少接近34%。從技術面來看,MACD等指標出現向上信號,可以少量多單嘗試,但上方空間可能會受到一定限制,短多為主。 貴金屬:全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黃金持倉量為26902831.32盎司或836.76噸,較前一交易日持平。美元指數短線走低,最低跌至100.3926,刷新4月3日以來低點。主要非美貨幣集體走高。昨日日盤滬金1706上漲1.95,漲幅0.7%,收于281.25;滬銀1706上漲16,漲幅0.38%,收于4209。外盤方面黃金白銀下跌,COMEX黃金現報價約1257.6美/盎司,下跌0.06%;COMEX白銀現報價約18.27美元/盎司,下跌0.29%。美元指數100.51,下跌0.03%。夜盤關注美國非農就業(yè),3月非制造業(yè)PMI,原油庫存數據發(fā)布。 責任編輯:唐正璐 |
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
本網站凡是注明“來源:七禾網”的文章均為七禾網 m.yfjjl6v.cn版權所有,相關網站或媒體若要轉載須經七禾網同意0571-88212938,并注明出處。若本網站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。
七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網 | 沈良宏觀 | 七禾調研 | 價值投資君 | 七禾網APP安卓&鴻蒙 | 七禾網APP蘋果 | 七禾網投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]