近期三組期指加權(quán)指數(shù)持續(xù)跌破短期均線,并向半年均線下探,同時IC指數(shù)合約與IF和IH指數(shù)合約呈現(xiàn)明顯分化?,F(xiàn)貨方面,上證指數(shù)周一出現(xiàn)向下跳空缺口,周二并未彌補此缺口,且跌破3200點關(guān)鍵位置,令市場人氣低迷。從對應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)來看,滬深300、上證50和中證500指數(shù)分別下跌0.49%、0.86%和0.59%,主力合約IF、IH和IC分別下跌0.18%、0.45%和0.31%,現(xiàn)貨指數(shù)跌幅高于期貨指數(shù),由于本周面臨交割,市場呈現(xiàn)移倉換月,4月合約均呈現(xiàn)小幅升水態(tài)勢,同時5月合約貼水幅度亦明顯收斂,同時成交持倉比較上周有所回升,歸因于持倉量的顯著下降。 三組期指的總成交量和總持倉量均出現(xiàn)顯著下降,其中總成交量減少2164手至48558手,而總持倉量減少3000手至117829手。具體來看,IF合約總持倉量減少幅度最高,減少1475手至49301手,IH合約總持倉量減少405手至30858手,創(chuàng)本月以來新低,IC合約總持倉量減少644手至37670手。成交量方面,IF合約總成交量減少1404手至21326手,IH合約總成交量大幅減343手至11622手,IC合約總成交量減少417手至15610手。IF、IC、IH合約成交持倉比分別為0.43、0.38、0.41,較上周有所增加,顯示市場流動性增強。 通過前20名、10名和前5名席位的持倉量來看,三大期指表現(xiàn)不一,其中IF指數(shù)連續(xù)五個交易日減少,且內(nèi)部多空分歧加大,其中前20名空頭席位減倉力度小于多頭,而前10名和前5名的空頭席位減倉力度大于多頭;IC指數(shù)連續(xù)五個交易日減少,且空頭減倉力度小于多頭;IH指數(shù)連續(xù)八個交易日持倉量減少,且多空力量一致,即空頭減倉力度小于多頭,表明市場對IH指數(shù)偏悲觀。從多空變化來看,市場態(tài)度整體偏空,而IF指數(shù)相對于IH和IC指數(shù)具有一定的抗跌性,從前20名席位持倉量減少幅度來看,IH指數(shù)減倉幅度最高,多空減倉幅度分別為36.01%和30.56%,IF指數(shù)減倉幅度最小,多空減倉幅度分別為3.09%和2.67%,IC指數(shù)多空減倉幅度分別為19.45%和17.04%。整體來看,市場對后市并不樂觀,IF指數(shù)具有一定的抗跌性。 具體席位來看,由于市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換較快,且分化比較嚴重,操作上困難加大,整體來看,上海東證和中信期貨席位對市場把握較為準確,其中上海東證席位凈多單持倉集中在IC指數(shù),凈空單持倉集中在IF和IH合約上,而中信期貨席位對三組期指的凈持倉均為凈空單,且主要分布于IF和IC指數(shù),顯示出對后市的偏空格局。 從凈持倉變化來看,三組期指表現(xiàn)不一,其中IH指數(shù)以凈多頭持倉為主,而IC指數(shù)則均以凈空頭持倉為主,IF指數(shù)內(nèi)部有分歧,其中前20名席位以凈多頭為主,而前10名和前5名席位均呈現(xiàn)凈空頭持倉。 整體來看,近期三組期指成交量和持倉量顯著下降,雖流動性增加,但市場人氣較為低迷,市場整體呈偏空格局。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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