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期指中期趨勢看空:海通期貨7月6日期指早報

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-07-06 09:29:43 來源:海通期貨
行情研判

5 月 6日和 5 月 17日滬深 300指數(shù)曾向下?lián)舸?1%VaR下跌邊界, 近兩周指數(shù)未沖破過 5%VaR上漲邊界, 上周二指數(shù)再度大跌碰觸 1%VaR 下跌邊界, 中期趨勢看空,操作期指仍以逢高拋空為主。

套利監(jiān)測

昨日 11 點左右股指期貨早于大盤一分鐘出現(xiàn)一波殺跌,并且跌幅超過滬深 300指數(shù),IF1007 出現(xiàn)瞬間的貼水后企穩(wěn)于滬深 300 指數(shù)上方。午后大盤雖未再創(chuàng)近期新低,但明顯接近下降通道底部,遂再次引來超跌反彈,期指基差出現(xiàn)波動。下午 1點 33分反彈尾聲附近,IF1007 期現(xiàn)套利年化收益率達全日峰值 16.35%,對應基差為 26 個點,難以吸引套利者入場。期指基差處于較低的震蕩區(qū)間,近期對反彈行情不宜期望過高,操作期指仍應以逢高拋空為主。 指數(shù)產(chǎn)品 周一絕對收益策略指數(shù)現(xiàn)貨部位表現(xiàn)出色,為近幾日首次跑贏滬深 300 指數(shù),不過期貨頭寸的強勢表現(xiàn)則拖累絕對收益策略指數(shù)再次回調(diào) 1.4 點, 報收于 1038.93點,我們將繼續(xù)跟蹤絕對收益策略指數(shù)的表現(xiàn)。

套期保值策略跟蹤

周一 IF1007 合約低開震蕩,尾盤收跌 0.60%,嘉實量化阿爾法基金單位凈值下跌0.65%,使得套保組合凈值降至 1.004 億元,未套?;鹗兄祫t降至 7725 萬元。鑒于中國下半年經(jīng)濟形勢放緩已成定局,而對于通脹的擔憂使得寬松的貨幣政策難以為繼,資金面的巨大的壓力仍將持續(xù),下周即將公布的 6 月份 CPI 是否為負亦在一定程度上影響著市場情緒,短期我們?nèi)匀灰灾斏魉悸穼Υ?,操作上我們?nèi)匀焕^續(xù)執(zhí)行賣出套期保值策略。
責任編輯:翁建平

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