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漲幅大于現(xiàn)貨:南華期貨7月19日期指日報(bào)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-07-19 08:58:53 來源:南華期貨

今日除了到期交割的當(dāng)月合約之外,其他期貨合約總體漲幅略大于現(xiàn)貨。期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)仍然沒有太大改觀,只有下季與隔季產(chǎn)生了微薄的利潤,最高點(diǎn)產(chǎn)生于 13:25 分。近日跨期套利空間在下午盤中由于當(dāng)月合約走勢的分歧而大幅擴(kuò)大,年收益最高達(dá)到 7%左右。

180ETF+100ETF 組合與下季、隔季合約之間的期現(xiàn)正向套利從 13:25 分至收盤產(chǎn)生了 0.07%和 0.09%的毛收益,幾乎難以覆蓋交易產(chǎn)生的成本。構(gòu)造的股票組合今日表現(xiàn)弱于滬深 300 現(xiàn)貨指數(shù),而滬深 300LOF 基金今日表現(xiàn)強(qiáng)于滬深 300 現(xiàn)貨指數(shù),對期現(xiàn)當(dāng)日套利交易有利。

股指風(fēng)險(xiǎn)模型分析顯示,上證綜指未來 5 個(gè)交易日的核心運(yùn)行區(qū)間在2316-2506 點(diǎn), 多空雙方面臨的強(qiáng)阻力位和強(qiáng)支撐位在 2553 點(diǎn)和 2256 點(diǎn)。而滬深 300 指數(shù)未來 5 個(gè)交易日的核心運(yùn)行區(qū)間在 2490-2712 點(diǎn),多空雙方面臨的強(qiáng)阻力位和強(qiáng)支撐位在 2774 點(diǎn)和 2412 點(diǎn)。

近期大盤處于下跌通道中,股指期貨為股票型基金發(fā)揮了強(qiáng)有力的套保作用。以嘉實(shí)量化阿爾法基金為例,如果為 95%的股票倉位做完全套保,不僅規(guī)避了該基金 20.08%的凈值虧損,還帶來了 0.87%的阿爾法絕對收益。絕對收益策略的累積收益上漲至 4.8%。其中,現(xiàn)貨組合多頭頭寸今日收益為 0.38%,股指期貨空頭頭寸今日收益為-0.38%。

責(zé)任編輯:翁建平

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