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期指放量大漲:海通期貨7月20日期指早報

最新高手視頻! 七禾網 時間:2010-07-20 08:42:34 來源:海通期貨

行情研判

5 月 17 日和 6 月 29 日滬深 300 指數曾向下?lián)舸?1%VaR 下跌邊界,近幾個交易日指數都在 VaR 區(qū)間內徘徊,昨日的中陽線收盤觸碰了 5%VaR 上漲邊界,但未能碰觸 1%VaR 上漲邊界,行情尚未形成極端逼空行情,投資者宜把握好期指上漲的節(jié)奏。

套利監(jiān)測

昨日股市與股指期貨受外盤大跌以及中石油事故的影響大幅低開,期指各合約在9 點 30 分尚留有一定的升水。大盤 11 點后上漲勢頭不減,期指多頭略顯猶豫,
沒有同幅跟進,因而 IF1008 出現(xiàn)了持續(xù)的貼水,且一直延續(xù)至下午。下午 2 點半左右,IF1008 上攻 2700 高點,空頭潰敗止損出局,各合約基差上沖至全日最
高點附近。

指數產品

周一絕對收益策略指數下跌 2 點,   報收于 1047.77 點,其中現(xiàn)貨部位跑贏滬深 300指數現(xiàn)貨指數 0.08%,期貨頭寸跑贏滬深 300 現(xiàn)貨指數 0.4%,我們將繼續(xù)跟蹤絕對收益策略指數的表現(xiàn)。

套期保值策略跟蹤

受外圍市場影響,昨日股指大幅低開,后展開絕地反擊,IF1008 合約最終漲達2.94%,而我們跟蹤的基金亦有 1.57%的漲幅,未套保市值大幅回升至 8123 萬元,
套保組合凈值則為 1.003 億元。目前來看,股市迅速走出頹勢,反彈行情基本確立,在套保操作上,我們于昨日接近收盤時買入 81 手 IF1008 合約,解除對基金
的套保。

責任編輯:翁建平

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