行情研判 5 月 17 日和 6 月 29 日滬深 300 指數(shù)曾向下?lián)舸?1%VaR 下跌邊界,上周前兩個交易日指數(shù)沿 5%VaR上沿行進,后半周上漲勢頭趨緩。大盤中期趨勢向上可基本確立,短期需注意回調(diào)風險,操作期指以逢低做多為主。 套利監(jiān)測 上周五股市與股指期貨延續(xù)前幾日的強勢格局小幅高開,但期指各合約的基差仍處于相對較低的水平。主力合約 IF1008 開盤后在升貼水之間來回浮動,隨大盤指數(shù)一起震蕩,沒有出現(xiàn)期現(xiàn)套利的機會。從基差仍舊低迷,套利機會缺失的現(xiàn)象來看,此輪反彈尚未達到局部高點,大盤與期指仍有上攻的可能,近期 IF1008若出現(xiàn) 20以上的基差,多頭就開始需保持警惕了。 指數(shù)產(chǎn)品 上周五絕對收益策略指數(shù)微幅回升 0.4 點,報收于 1060.2 點,其中現(xiàn)貨部位跑輸滬深 300指數(shù)現(xiàn)貨 0.4%,期貨頭寸也微幅跑輸滬深 300現(xiàn)貨指數(shù)。 產(chǎn)品最新動態(tài) 南方基金公司今日開始募集南方小康 ETF基金,作為國內(nèi)第一種在法律文件中明確表示要投資股指期貨的基金,有如下特點 1 小康指數(shù)歷史表現(xiàn)優(yōu)于同期的其他指數(shù),聯(lián)接基金可以當做增強型指數(shù)基金。 2 參與股指期貨投資,靈活配置基金資產(chǎn),利用股指期貨降低跟蹤誤差。 3 一個月內(nèi)依舊不能進入股指期貨市場。 4 對現(xiàn)有的股指期貨市場的格局暫時影響有限,但長期的意義深遠。 責任編輯:翁建平 |
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