行情研判

上周大盤在上升通道內(nèi)前行，已連漲近兩周時間。昨日尾盤的殺跌使得滬深 300指數(shù)沖破5%VaR下跌邊界，近期大盤將呈現(xiàn)震蕩向下的格局，但中期趨勢向上仍不會改變。

套利監(jiān)測

昨日股市與股指期貨延續(xù)前一日的強(qiáng)勢，高開后震蕩上行，主力合約 IF1008 開盤后仍可大致維持 5 到 10 點的升水，但沒有出現(xiàn)期現(xiàn)套利的機(jī)會。股市收盤前15 分鐘，大資金大量拋盤涌入股票市場，大盤和期指均呈現(xiàn)放量崩跌的架勢，且期指合約跌得更快更深，IF1008 貼水一度超過 15個點，IF1009 亦短暫走入過貼水。與此同時 180ETF 的成交明顯放量，除了現(xiàn)貨市場的拋盤外，應(yīng)有相當(dāng)一部分前一日開的套利倉趁貼水狀態(tài)時平倉出局以獲取額外的套利收益。

指數(shù)產(chǎn)品

絕對收益策略指數(shù)周二創(chuàng)出歷史新高 1075.18點，上漲 5.85點，其中現(xiàn)貨部位下跌 1.66%，期貨部位下跌2.38%，我們將繼續(xù)跟蹤絕對收益策略指數(shù)的表現(xiàn)。