昨日與滬深300指數(shù)大致同幅漲跌,各合約基差與前一日相比變化不大,最適合進行期現(xiàn)套利的依然是次月合約IF1102。同時,元旦節(jié)前行情趨于平淡,近幾日大盤殺跌時基差擴大概率較高,建議期現(xiàn)套利者對于IF1101和IF1102的基差保持關(guān)切。 具體來看,股市開盤時主力合約IF1101基差不到30點,對應(yīng)的期現(xiàn)套利年化收益不到2%,上午11點左右大盤探至全日最低點,期指空頭追空力度不強,導(dǎo)致各合約升水達到全日最高點,其中當(dāng)日期現(xiàn)套利年化收益率峰值由IF1101于11點奪得,為11.65%,數(shù)值的提高主要源于到期日的減少。午后大盤與期指均反彈至全日次高點附近收盤,期指多頭追漲意愿也不強,各合約基差逐級回落,但仍高于無套利區(qū)間的邊界,都具有理論上的期現(xiàn)套利機會。 昨日IF1102大部分時間內(nèi)套利年化收益高于IF1101,但其套利收益曲線全日仍被IF1103小幅壓制。最遠月合約IF1106的套利年化收益維持在6%以上,經(jīng)歷了連日的崩跌后期指市場對于中長期走勢仍持相對樂觀的態(tài)度。 跨期套利方面,IF1102與IF1101的價差波動區(qū)間小幅提升,大致在35到40點之間,目前不建議介入這組合約進行開倉;IF1106與IF1101的價差站穩(wěn)于150點以上,建議仍持有賣IF1101及買IF1106的投資者節(jié)前擇機平倉離場。 責(zé)任編輯:白茉蘭 |
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