大宗商品價(jià)格持續(xù)走弱拖累資源股表現(xiàn),銀行地產(chǎn)反彈,滬深300現(xiàn)指昨縮量反彈,盤中窄幅震蕩,測試了3100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口支撐。期指合約尾盤再現(xiàn)跳水,IF1105反抽力度較弱,收跌0.4%,尾盤減倉426手。 期現(xiàn)套利方面,現(xiàn)貨市場收盤時(shí),IF1105出現(xiàn)貼水,謹(jǐn)慎情緒又現(xiàn)。14點(diǎn)30分之后,期價(jià)走勢與基差走勢正相關(guān)。11點(diǎn)21分,其升水達(dá)日內(nèi)最大值14.39點(diǎn),未能超出18.63點(diǎn)的期現(xiàn)套利閥值。IF1106全天保持升水狀態(tài),升水幅度亦是保持在低位,期現(xiàn)套利的開倉機(jī)會(huì)依然稀少,11點(diǎn)20分,其升水達(dá)日內(nèi)最大值29.47點(diǎn),超出28.44點(diǎn)的理論上的期現(xiàn)套利閥值??缙谔桌矫?,IF1106-IF1105窄幅震蕩,游走于12點(diǎn)-15.2點(diǎn),重心較上一交易日繼續(xù)下移,前期入場的買入IF1106賣出IF1105的跨期套利倉繼續(xù)持有,止損位10點(diǎn)。 維持昨日觀點(diǎn),市場人氣修復(fù)仍需要時(shí)日。由于供給充裕,同時(shí)高通脹時(shí)期估值維持低位是常態(tài),因此我們并不預(yù)計(jì)當(dāng)前的市場估值會(huì)有很大的提升空間。未來市場上漲的動(dòng)力主要是盈利,而非估值。本周最后一個(gè)交易日,仍需提防周末效應(yīng),這也從昨日IF1105尾盤跳水中顯示出來。我們之前分析過升貼水在期指市場的意義,在海外成熟期指市場,期指合約處于貼水成為常態(tài)。從我國期指市場以外的表現(xiàn)來看,期指合約位于階段性頂部時(shí)往往處于高升水狀態(tài),位于階段性底部時(shí)往往處于貼水狀態(tài)。雖然主力合約近期開始出現(xiàn)貼水,但是幅度并不大,因此就此判斷期指合約處于階段性底部還需要謹(jǐn)慎。從技術(shù)形態(tài)來看,IF1105順著5日均線下行的走勢目前還沒有變化,滬深300現(xiàn)指已經(jīng)回吐了從2919點(diǎn)到3380點(diǎn)的50%漲幅,61.8%的回調(diào)目標(biāo)位則是3100點(diǎn)關(guān)口附近。從持倉量來看,主力在IF1105與IF1106上的操作都較為謹(jǐn)慎,IF1105空頭大主力減倉則相對較為積極。低位中線多單謹(jǐn)慎持有,遇反抽時(shí)可以繼續(xù)減倉;今日壓力位參考3150-3160,支撐位參考3100點(diǎn)-3110點(diǎn),仍然建議區(qū)間內(nèi)高拋低吸,止損位設(shè)置在10個(gè)點(diǎn),日內(nèi)交易為主。 責(zé)任編輯:李婷 |
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