2 月份期權(quán)回顧 日均交易量280萬(wàn),漲13%。未平倉(cāng)合約高達(dá)5,100萬(wàn),漲22%。 期貨期權(quán)擁有更大的靈活性(行權(quán)、持續(xù)期、行權(quán)方式)和精確度,可以讓市場(chǎng)參與者更好地按照自己的具體需求定制風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 此外,50%的期權(quán)交易都是通過(guò)電子平臺(tái)進(jìn)行,這些產(chǎn)品的可交易渠道可謂前所未有。 利率期權(quán) 無(wú)論是在交易所還是進(jìn)行電子交易,芝商所利率期權(quán)都可以為你提供一系列產(chǎn)品的直接交易渠道,以及不停擴(kuò)充的流動(dòng)資金池——全部處于一個(gè)結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn)、監(jiān)管完善的市場(chǎng)中 。除每周國(guó)債期權(quán)外,芝商所還增加了短期歐洲美元中曲線期權(quán)和長(zhǎng)期(綠色)歐洲美元期權(quán),從而大幅擴(kuò)大了利率期權(quán)投資機(jī)會(huì)的范圍。 每日超過(guò)100萬(wàn)份歐洲美元期權(quán)合約 每日交易1,042,706份歐洲美元合約,同比漲47% 歐洲美元期權(quán)交易量中看跌期權(quán)為68% 2月份完成的未平倉(cāng)合約為2,950萬(wàn)份,同比漲36% 66%的未平倉(cāng)合約為持有的看跌期權(quán)。 歐洲美元交易量中54%為中曲線期權(quán) 電子日均交易量同比增加102%至每日127,669份合約 國(guó)債期權(quán)保持穩(wěn)定 每日交易656,263份國(guó)債期權(quán)合約,同比漲3% 2年期國(guó)債的交易依然活躍,日均交易量為12,238份合約,同比漲128% 72%的2年期國(guó)債交易為看漲期權(quán) 10年期國(guó)債期權(quán):日均交易量408,088,同比跌6% 5年期國(guó)債期權(quán):日均交易量91,233,同比漲11% 美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債:日均交易量62,941,同比漲13% 每周國(guó)債期權(quán):日均交易量81,189,同比漲45% 在CME Globex交易的國(guó)債期權(quán)比例為60% 2年期:82% | 較2014年2月的50%有所增長(zhǎng) 5年期:58% | 較2014年2月的51%有所增長(zhǎng) 10年期:58% | 較2014年2月的57%有所增長(zhǎng) 30年期:66% | 較2014年2月69%有所減少 美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)舉行關(guān)鍵會(huì)議前夕,聯(lián)邦基金期權(quán)就勢(shì)上漲 聯(lián)邦基金期權(quán)是FOMC貨幣政策整體市場(chǎng)觀點(diǎn)的直接反映,其交易活動(dòng)在2015年激增: 在2月份第二周,聯(lián)邦基金期權(quán)交易超過(guò)34,000份合約,而2014年總共才25,533份合約。 2015年1季度聯(lián)邦基金期權(quán)日均交易量是2014年1季度日均交易量的11倍。 2015年7月期權(quán)交易增加,其策略主要圍繞6月加息——(即7月99.625-99.750看跌期權(quán)1x2)。 看跌期權(quán)在聯(lián)邦基金期權(quán)交易量中占比66% 股票指數(shù)期權(quán) 年初至今日均交易超過(guò)550,000份合約,芝商所股指期權(quán)為您提供靈活、流動(dòng)性超強(qiáng)的工具管理全球股市風(fēng)險(xiǎn)及尋求全球主要指數(shù)的投資機(jī)會(huì),而所有一切均可在一個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)。無(wú)論是交易所或電子交易,從大盤股到小盤股,每周短期、月末至每季度到期,我們大范圍的產(chǎn)品選擇可以為您提供實(shí)施各種交易策略的豐富選擇。 2月份交易量和未平倉(cāng)合約 E-迷你標(biāo)普500:日均交易量441,038,同比跌6% E-迷你標(biāo)普500月末期權(quán):日均交易量57,192,同比漲8% 每周E-迷你標(biāo)普500期權(quán)未平倉(cāng)合約同比增加37%,超過(guò)523,000份合約 標(biāo)普500期權(quán):日均交易量44,042,同比跌2% 標(biāo)普500月末期權(quán):日均交易量4,108,同比漲2% E-迷你納斯達(dá)克-100期權(quán):日均交易量5,070,同比跌70% 每周期權(quán)更新 每周E-迷你標(biāo)普500期權(quán):日均交易量105,398,同比漲8% 2月6日圍繞失業(yè)報(bào)告交易315,980份合約 每周期權(quán)2月份在E-迷你標(biāo)普500期權(quán)中占比24% 標(biāo)普500期權(quán)未平倉(cāng)合約中75%為持有的看跌期權(quán) 每周標(biāo)普500期權(quán):日均交易量4,737,同比跌25% 交易趨勢(shì) 股指期權(quán):62%看跌期權(quán) E-迷你納斯達(dá)克-100期權(quán):72%看跌期權(quán) 標(biāo)普500期權(quán):49%看跌期權(quán) E-迷你標(biāo)普500期權(quán):63%看跌期權(quán) 34%交易量通過(guò)差價(jià)完成 能源期權(quán) 芝商所全天候?yàn)槟峁┰汀⑻烊粴夂途珶挳a(chǎn)品的世界基準(zhǔn)期權(quán)產(chǎn)品。我們多樣化的期權(quán)產(chǎn)品可為交易者提供貼合其需要的流動(dòng)性和未平倉(cāng)合約。交易者可以在3個(gè)交易地點(diǎn)靈活買入和賣出美式、歐式、平均價(jià)格、日歷價(jià)差、短期和期貨剝離期權(quán)。 電子交易增加63% 能源期權(quán)每日交易315,467份合約,同比跌1% 電子日均交易量同比增加63%至每天交易133,740份合約。 CME Globex的電子交易量達(dá)42% 至月底,能源期權(quán)未平倉(cāng)合約總數(shù)達(dá)920萬(wàn),同比漲5%。 原油期權(quán) 原油期權(quán)每天交易量為227,956手,同比漲89% WTI期權(quán):日均交易量達(dá)225,212,同比漲92% 在CME Globex上進(jìn)行電子交易的LO合約達(dá)63% LO電子交易歷史日均交易量:121,940 WTI 1個(gè)月CSO:日均交易量達(dá)8,317,同比漲64% WTI 1個(gè)月CSO(金融):日均交易量達(dá)12,498,同比漲218% 看跌期權(quán)占CSO(金融)的89% WTI平均價(jià)格期權(quán):日均交易量達(dá)6,333,同比漲183% 原油期權(quán)報(bào)價(jià)申請(qǐng)依然旺盛。cmegroup.com/RFQ 每周期權(quán)繼續(xù)加快發(fā)展 每周原油期權(quán)每天交易901份合約 在由儲(chǔ)存數(shù)據(jù)、天氣異常和其他宏觀經(jīng)濟(jì)因素等造成的波動(dòng)性中,我們提供更大的精確性,同時(shí)還有以較低費(fèi)用實(shí)行較短到期的額外優(yōu)勢(shì)。 天然氣金融每周期權(quán)(LN1-LN5)在9月8日推出市場(chǎng) 每周Brent期權(quán)(BW1 – BW5)在8月18日推出所有紐約商業(yè)交易所期權(quán)均可在ClearPort、Globex和公開喊價(jià)交易中進(jìn)行交易 天然氣期權(quán) 天然氣期權(quán):日均交易量達(dá)79,533,同比跌58% 每日天然氣期權(quán)(KD):日均交易量達(dá)1,160,同比跌91%。 在CME Globex執(zhí)行的天然氣期權(quán)達(dá)12%, 看跌期權(quán)高達(dá)60% 精煉石油產(chǎn)品期權(quán) 超低硫柴油現(xiàn)貨期權(quán)(OH):日均交易量達(dá)4,556,同比漲33% 超低硫柴油平均價(jià)格期權(quán)(AT):日均交易量達(dá)812,同比漲55% 紀(jì)錄高位的精煉產(chǎn)品期權(quán)電子日均交易量:975 煤炭期權(quán) 2月煤炭期權(quán)交易保持強(qiáng)勢(shì),日均交易量達(dá)778,同比漲87% 在CME Direct上交易的能源期權(quán) CME Direct提供出色的能源期權(quán)執(zhí)行功能 1月通過(guò)CME Direct交易的Globex能源期權(quán)刷新記錄,并繼續(xù)增長(zhǎng) 欲了解更多,請(qǐng)點(diǎn)擊cmegroup.com/direct 農(nóng)產(chǎn)品期權(quán) 芝商所的各種農(nóng)產(chǎn)品期權(quán)提供極大的靈活性進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理,以及執(zhí)行波動(dòng)策略或事件驅(qū)動(dòng)型策略的能力。谷物、油籽、牲畜和奶制品投資組合提供一系列期權(quán),包括直接期權(quán)、差價(jià)期權(quán)(日歷和跨品種差價(jià)期權(quán))、短期替代品(每周和短期新谷物期權(quán))等等。 農(nóng)產(chǎn)品期權(quán)持續(xù)超過(guò)期貨 農(nóng)產(chǎn)品期權(quán)每天交易231,966份合約,同比漲21% 60%的農(nóng)產(chǎn)品期權(quán)在CME Globex上進(jìn)行電子交易 2月份期權(quán)繼續(xù)跑贏期貨,同比漲21%,而期貨同比跌6%。 谷物和油籽 玉米:日均交易量為69,030,同比漲5% 小麥(SRW):芝加哥SRW 小麥:日均交易量為22,943,同比漲15% 小麥(HRW):日均交易量2,802,同比漲748% 大豆:日均交易量80,144,同比漲49% 大豆粉:日均交易量11,557,同比漲15% 大豆油:日均交易量6,865,同比跌7% 短期新作物豆粉和豆油期權(quán)在2月23日推出市場(chǎng) 短期新谷物期權(quán):日均交易量4,163,同比漲48% 直線上漲100,Globex上玉米和大豆SDNC交易活躍 每周期權(quán):日均交易量達(dá)2,430,同比漲153% 瘦肉豬波動(dòng)率達(dá)42.5%,創(chuàng)10年新高 活牛期權(quán):日均交易量13,994,同比漲23% 瘦肉豬期權(quán):日均交易量12,737,同比跌5% 育肥牛期權(quán):日均交易量1,548,同比漲80% 奶制品 3級(jí)牛奶期權(quán):日均交易量1,683,同比漲24% 看漲期權(quán)占牛奶期權(quán)的66% 干酪 CSC期權(quán):日均交易量304,同比漲131% 交易趨勢(shì) 2月份看跌期權(quán)占53% 大豆:看跌期權(quán)占60% 育肥牛:看跌期權(quán)占58% 玉米:看跌期權(quán)占49% 小麥:看跌期權(quán)vs看漲期權(quán)各占50% 外匯期權(quán) 在全球一流的外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯期權(quán)交易。芝商所提供主要和新興市場(chǎng)貨幣的靈活產(chǎn)品,為您提供更大的資本效益、安全性和無(wú)與倫比的外匯敞口管理計(jì)劃。包括22個(gè)貨幣的31種外匯期權(quán),在全世界最大的中央交易對(duì)手結(jié)算所為您提供更強(qiáng)大的交易功能和安全性,以抵消對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)。 波動(dòng)持續(xù)驅(qū)動(dòng)外匯期權(quán)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng) 外匯期權(quán)每天交易74,969份合約,同比漲23% CME Globex外匯期權(quán)電子交易量達(dá)96.6%的紀(jì)錄高位 外匯期權(quán)未平倉(cāng)合約增至932,047份,同比漲23% G10國(guó)家期權(quán)同比漲23% 歐元/美元期權(quán):日均交易量39,653,同比漲85% 日元/美元期權(quán):日均交易量10,437,同比漲13% 英鎊/美元期權(quán):日均交易量12,003,月環(huán)比漲11%,同比跌31% 加元/美元期權(quán):日均交易量5,998,同比漲20% 澳元/美元期權(quán):日均交易量5,853,同比跌13% 歐元每周期權(quán)保持強(qiáng)勢(shì) 歐元每周期權(quán):日均交易量7,109,同比漲119% 英鎊每周期權(quán):日均交易量2,396,月環(huán)比漲108%,同比跌63% 日元每周期權(quán):日均交易量1,337,同比跌4% 加元每周期權(quán):日均交易量1,539,同比漲87% 交易趨勢(shì) 歐元/美元:看跌期權(quán)占57% 英鎊/美元:看跌期權(quán)占56% 日元/美元:看跌期權(quán)占57% 加元/美元:看跌期權(quán)和看漲期權(quán)各占50% 澳元/美元:看跌期權(quán)占59% 金屬期權(quán) 芝商所、紐約商品交易所(COMEX)和紐約商業(yè)交易所(NYMEX)金屬期權(quán)組合為市場(chǎng)參與者提供多種選擇,包括短期黃金期權(quán)以及金、銀、鉑、鈀、鐵礦石和銅的每月期權(quán)。我們所有的產(chǎn)品都在三個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行交易 —CME Globex、CME ClearPort和紐約交易大廳,使投資者能夠隨時(shí)最大限度地獲得流動(dòng)性。 概述 金屬期權(quán):日均交易量31,030,同比跌36% 66%的金屬期權(quán)在CME Globex電子交易平臺(tái)上進(jìn)行交易 至月底,金屬期權(quán)未平倉(cāng)合約總數(shù)達(dá)1,621,582 貴金屬 黃金期權(quán):日均交易量25,029,同比跌33% 黃金期權(quán)未平倉(cāng)合約比為78:22(看漲期權(quán)與看跌期權(quán)) 銀期權(quán):日均交易量5,068,同比跌48% 銀期權(quán)未平倉(cāng)合約比為59:41(看漲期權(quán)與看跌期權(quán)) 鉑期權(quán):日均交易量389,同比漲17% 看漲期權(quán)占鉑期權(quán)總量的90% 基本金屬 鐵礦石期權(quán):日均交易量142,同比持平, 銅期權(quán):日均交易量180,同比漲129% 每周金屬期權(quán) 每周黃金期權(quán)每日交易量為100手 提供更大的靈活性,更充分管理與政府經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、世界大事或其他主導(dǎo)市場(chǎng)因素的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)還有以較低費(fèi)用實(shí)行較短到期的額外優(yōu)勢(shì)。 適用于金、銀以及銅期權(quán)。 三種交易方式 CME Globex電子交易平臺(tái) 近來(lái)隨著電子期權(quán)市場(chǎng)的興起,市場(chǎng)流動(dòng)性更豐沛,且進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多樣化,在這些市場(chǎng),進(jìn)出交易更加方便、執(zhí)行和清算更為精簡(jiǎn)。 日流動(dòng)性1,443,517 電子交易市場(chǎng)具有更快、更透明、更易訪問和流動(dòng)性更大的優(yōu)勢(shì) 專門的做市商支持雙邊市場(chǎng) 報(bào)價(jià)申請(qǐng)(RFQ)– 使參與者得到具有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià),甚至是在市場(chǎng)相對(duì)平靜的時(shí)期。 CME Direct復(fù)雜的期權(quán)功能使您能夠向CME Globex平臺(tái)發(fā)送報(bào)價(jià)申請(qǐng) 交易所交易 日流動(dòng)性1,247,582 快速設(shè)置與即時(shí)獲得流動(dòng)資金 報(bào)價(jià)經(jīng)紀(jì)商與場(chǎng)內(nèi)交易員代替您進(jìn)行價(jià)格發(fā)現(xiàn)和高效執(zhí)行 雙邊交易 日流動(dòng)性289,022 私下磋商交易的易掌控和便利性 芝商所清算所的安全性,可減輕對(duì)手方的信貸風(fēng)險(xiǎn) 文中顯示的任何交易代碼僅作為演示計(jì),并不代表推薦意圖。 欲了解更多信息請(qǐng)美國(guó)盈透證券官方網(wǎng)站:www.ibkr.com.cn/7hcn 或直接聯(lián)系銷售經(jīng)理邊嘉茵深入了解個(gè)人賬戶及機(jī)構(gòu)賬戶的相關(guān)服務(wù): 【附:盈透證券簡(jiǎn)介】 網(wǎng)開盈透做期貨 傭金美刀兩塊多 股票期權(quán)和外匯 猛戳! ◆美國(guó)盈透證券是全美營(yíng)收交易量最大的 頂尖混業(yè)互聯(lián)網(wǎng)券商 ◆單一賬戶 多幣種 直接接入全球24個(gè)國(guó)家100+市場(chǎng)中心,實(shí)現(xiàn)股票、期權(quán)、期貨、外匯、債券、ETF及價(jià)差合約的全球配置 ◆超低手續(xù)費(fèi) 美國(guó)期貨及期貨期權(quán)收費(fèi)根據(jù)交易量階梯式計(jì)算 盈透?jìng)蚪?.25-0.85美元/手 ◆專業(yè)交易平臺(tái)- 交易者工作站(TWS)、網(wǎng)絡(luò)交易者及多種移動(dòng)交易端選擇,包括手機(jī)交易平臺(tái)及iPad交易平臺(tái)方便您隨時(shí)隨地把握市場(chǎng)走勢(shì)并及時(shí)作出交易指令 ◆股東權(quán)益50億美元 標(biāo)普信用評(píng)級(jí)A- 展望穩(wěn)定, 明顯優(yōu)于許多國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu) ◆連續(xù)三年榮獲美國(guó)主流專業(yè)投資期刊BARRON’S的最佳網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀(jì)商 》最適合期權(quán)交易者 》 最佳投資組合分析及報(bào)告 》最佳交易體驗(yàn)及交易技術(shù) 》 最低保證金借貸成本 》全球交易者最佳券商 》 10年連續(xù)最低成本券商 》頻繁交易者最佳券商 》 最佳綜合獎(jiǎng) ◆根據(jù)不同客戶需求 支持多種賬戶類型 包括對(duì)沖基金、職業(yè)/非職業(yè)顧問、自營(yíng)交易商及白標(biāo)經(jīng)紀(jì)商賬戶 欲了解更多信息請(qǐng)美國(guó)盈透證券官方網(wǎng)站:www.ibkr.com.cn/7hcn 或直接聯(lián)系銷售經(jīng)理邊嘉茵深入了解個(gè)人賬戶及機(jī)構(gòu)賬戶的相關(guān)服務(wù): 有【設(shè)立境外基金產(chǎn)品】需求的朋友也可以和邊嘉茵聯(lián)系: 手機(jī):l39ll47336O 郵件: abian(a)ibkr.com 電話:+852 2156 79l5 美國(guó)盈透證券有限公司是 NYSE-FINRA-SIPC成員,并受美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)和商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)監(jiān)管 責(zé)任編輯:葉曉丹 |
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