七禾網(wǎng)21：據(jù)了解，您的團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在正在做一個(gè)“基于大數(shù)據(jù)挖掘文本信息和市場(chǎng)走勢(shì)的相關(guān)性”的項(xiàng)目，請(qǐng)問(wèn)您為什么要開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目？

鄧澤：開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目的初衷就是自用。當(dāng)我每天面對(duì)海量信息、品種與策略，到底下一個(gè)階段哪個(gè)品種最確定？哪個(gè)機(jī)會(huì)最確定？人的局限性使其只能關(guān)注極少數(shù)信息與品種。而只有計(jì)算機(jī)可以最快速搜集海量信息、跟蹤海量品種、測(cè)試海量策略，最快速挖掘機(jī)會(huì)和提示風(fēng)險(xiǎn)。這樣，遇到滬港通信息發(fā)布時(shí)，我才可能關(guān)注到它，且快速做多股指；當(dāng)匯豐PMI超預(yù)期下行時(shí)，我知道下五分的下跌概率以及平均跌幅，可以快速形成一個(gè)策略；當(dāng)東京大地震時(shí)，我才可以快速做空日經(jīng)；當(dāng)盤(pán)后央行降準(zhǔn)降息時(shí)，我才可以快速做多A50。

七禾網(wǎng)22：這個(gè)項(xiàng)目的亮點(diǎn)或者說(shuō)最具有價(jià)值的地方在哪里？

鄧澤：現(xiàn)在大部分人做的是基于市場(chǎng)行情信息的量化，但是我認(rèn)為其更適合的是高頻交易領(lǐng)域，或者長(zhǎng)線(xiàn)。前者現(xiàn)在更多是拼硬件，而長(zhǎng)線(xiàn)則因?yàn)闃颖玖枯^小，實(shí)則不能到達(dá)可信賴(lài)的程度。行情信息本身只可能是影響下一個(gè)階段的因子之一，有時(shí)權(quán)重高，有時(shí)權(quán)重低。

這個(gè)項(xiàng)目最大的亮點(diǎn)是可以將所有可能的因素都量化，包括文本信息，比如經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政策等。我們用歷史的相關(guān)性去檢驗(yàn)投資邏輯的確定性，通過(guò)海量數(shù)據(jù)的組合可以最快速找到每個(gè)階段最有價(jià)值的因子，策略和品種是什么。

七禾網(wǎng)23：您的這個(gè)項(xiàng)目目前是以文本信息為主，那您有是否考慮將這文本信息實(shí)體化？怎么樣把這個(gè)項(xiàng)目投入到市場(chǎng)中來(lái)操作？

鄧澤：是的，我們會(huì)同時(shí)開(kāi)發(fā)網(wǎng)站、軟件和app投入到市場(chǎng)。

七禾網(wǎng)24：請(qǐng)您介紹一下現(xiàn)在這個(gè)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作情況，例如：團(tuán)隊(duì)人數(shù)、規(guī)模等。

鄧澤：大概五個(gè)人，負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)與策略研發(fā)、市場(chǎng)等。

七禾網(wǎng)25：在期貨交易的時(shí)候，很多的人都會(huì)暴露出人性的弱點(diǎn)，您覺(jué)得自己最大的弱點(diǎn)是什么？如何來(lái)克服？

鄧澤：我最大的弱點(diǎn)在于過(guò)于謹(jǐn)慎，心理的承受能力還在不斷的成長(zhǎng)中。成長(zhǎng)的過(guò)程需要更多的經(jīng)歷來(lái)磨礪。

七禾網(wǎng)26：您對(duì)自己近兩三年內(nèi)在期貨市場(chǎng)的發(fā)展有什么新的規(guī)劃？

鄧澤：等商品、期指或外盤(pán)期指的大機(jī)會(huì)，股票沒(méi)有機(jī)會(huì)則轉(zhuǎn)移到期貨。

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陳智超訪談?wù)?/strong>

2015-10-12

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