鐵礦石1701:420空,目標(biāo)408,止損422 黃金1612:逐步平單離場,空倉過節(jié), 白銀1612:逐步平單離場,空倉過節(jié)。 白糖1701:6750附近多單減持。 棉花1701:15000下方分批建倉多單。 豆粕1701:空單減持,日內(nèi)短線2830至2880區(qū)間震蕩。 菜粕1701:空單減持,日內(nèi)短線2180至2230區(qū)間震蕩。 IH1610:2155-2180區(qū)間操作,壓力2200。 IF1610:日內(nèi)3215-3250區(qū)間操作,壓力3265 IC1610:日內(nèi)6220-6300區(qū)間操作,壓力6330 瀝青1612:1710多單嘗試,止損1690 甲醇1701:2040多單嘗試,止損2020 螺紋1701:2270—2350區(qū)間操作 L1701:可輕倉逢高做空,止損8750,注意風(fēng)險 PP1701:可輕倉逢高做空,止損7250,注意風(fēng)險 Cu1611:38000附近做空 止損38500 目標(biāo)價37000附近。 鋅:多單持有,止損17800 T1612:101.1-101.3區(qū)間操作。 J1701:逢低買入,壓力1300,支撐1250 JM1701:逢低買入,壓力1000,支撐950 日內(nèi)交易策略 1、金融 期指:隔夜歐美股市普漲,黃金跌,油價暴漲。昨日A股縮量調(diào)整,兩市成交額創(chuàng)數(shù)月新低,滬股通連續(xù)三日凈流出。假日來臨市場離場觀望情緒濃厚,期指小幅震蕩,承壓10日均線,短期維持弱勢局面。 IH1610:2155-2180區(qū)間操作,壓力2200。 IF1610:日內(nèi)3215-3250區(qū)間操作,壓力3265 IC1610:日內(nèi)6220-6300區(qū)間操作,壓力6330 50ETF期權(quán):昨日50ETF尾盤小幅跳水,下跌0.45%至2.219。總成交量為275965張,減少113020張,PCR(put/call ratio)為77.12%,指標(biāo)顯示短期走勢呈中性。十月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為12.2%,認(rèn)沽隱含波動率為12.9%,認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率差價有所減少,預(yù)計短期走勢中性。 期債:29日央行在公開市場上開展1500億元逆回購操作,全額對沖當(dāng)日到期量。長假來臨,跨季需求旺盛。昨日期債窄幅震蕩,現(xiàn)券收益率維持不變。本周央行一改季末凈投放態(tài)度,表明“縮短放長”降杠桿意圖明顯,預(yù)計短期維持寬幅震蕩。T1612:101.1-101.3區(qū)間操作。 2、金屬 金銀1612:國慶長假前夕,消息面比較冷清,從技術(shù)上來看,金價最近幾個月都處于窄幅震蕩的區(qū)間走勢,鑒于國慶長假假期較長,金價又受外盤影響較大,建議投資者輕倉或空倉過節(jié),黃金1612:逐步平單離場,空倉過節(jié),白銀1612:逐步平單離場,空倉過節(jié)。 滬銅1611:9月28日LME銅庫存較前一日減少2400噸至 369075噸。周三OPEC會議達(dá)成有條件的限產(chǎn)協(xié)議,美聯(lián)儲主席耶倫證詞無甚新意,內(nèi)外盤基金屬市場整體維持偏強(qiáng)氣氛,晚間更是在原油大漲的情況下,錄得全線上漲。技術(shù)面上,隔夜滬銅高開回落繼續(xù)沖高的走勢,在原油的帶動下今天有可能沖擊38000,日內(nèi)關(guān)注38000阻力位。日內(nèi)操作建議,輕倉試著逢高做空,。 Cu1611:38000附近做空 止損38500 目標(biāo)價37000附近。 鋅:1、LME鋅C/3M貼水5(昨升水6.25)美元/噸,庫存-825噸,注冊倉單+0,注銷倉單+825噸,大倉單維持不變,庫存減少,注銷倉單增加,現(xiàn)貨貼水縮小。2、滬鋅庫存?zhèn)}單-1942噸,現(xiàn)貨對主力貼水55元/噸(昨貼水175元/噸)。3、現(xiàn)貨比價7.94(前值7.89)[進(jìn)口比價7.76],三月比價7.92(前值7.92)[進(jìn)口比價7.74]。4、產(chǎn)量高位加上進(jìn)口鋅流入沖擊,庫存減少,下游開工率低于去年同期,當(dāng)前依舊處于較差階段,尚未轉(zhuǎn)好,現(xiàn)貨貼水縮小。倫鋅看跌期權(quán)持倉量減少,短期內(nèi)市場變的樂觀,走勢逐漸增強(qiáng),均線壓力被短期突破。操作上:滬鋅多單持有,止損17800 鐵礦石:普氏55.85美元,青島港現(xiàn)貨PB粉440元,均與前日持平,連鐵再次反彈至60日均線遇阻,現(xiàn)貨方面成交尚可,海運費有所回落,中鋼集團(tuán)債轉(zhuǎn)股獲批,夜盤仍是煤炭上漲明顯,鐵礦石在未有效站穩(wěn)60均線前仍難確立漲勢。鐵礦石1701:420空,目標(biāo)408,止損422 螺紋:1-8月份全國鐵路貨物發(fā)送量完成21.15億噸,同比減少1.43億噸,下降6.3%,節(jié)前資金面維持偏緊狀態(tài),而煤焦受供應(yīng)緊張影響繼續(xù)大漲帶動螺紋走高,現(xiàn)貨方面,唐山鋼坯價格企穩(wěn),各地鋼材市場價格保持偏弱走勢,螺紋主力低位反彈,建議暫區(qū)間操作。 螺紋1701:2270—2350區(qū)間操作 3、能化 甲醇1701:基本面缺乏導(dǎo)向,短期各廠區(qū)弱平衡格局延續(xù),但受外盤檢修影響,后期進(jìn)口預(yù)期大幅下降,一定程度支撐期價,短期多單可輕倉跟隨; 甲醇1701:2040多單嘗試,止損2020 瀝青1612:需求未能如期放量,現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟,加之庫存壓力較大,短期市場再次下行尋找平衡,但考慮到昨日原油大幅上漲,今日恐大幅高開,多單可逢低嘗試; 瀝青1612:1710多單嘗試,止損1690 塑料:上一交易日主力合約PP收于7176,L收于8660,L、PP昨日期貨小幅沖高后回落,受國慶假期較長下游備貨的影響,需求轉(zhuǎn)好,但市場貨源依舊充足,顯現(xiàn)出高價現(xiàn)貨成交轉(zhuǎn)淡的跡象,備貨完成后預(yù)計市場繼續(xù)維持弱勢格局。 日內(nèi)策略: L1701:可輕倉逢高做空,止損8750,注意風(fēng)險 PP1701:可輕倉逢高做空,止損7250,注意風(fēng)險 煤焦:周三煤焦期貨突破上行。一方面,運輸新規(guī)提高運費,加上節(jié)前下游補(bǔ)庫,市場心態(tài)有所好轉(zhuǎn)。另一方面,發(fā)改委啟動煤炭一級響應(yīng)。不過,煤礦276天的工作日制度依然不變,產(chǎn)量并不會大量增加,煤焦資源仍然緊缺,價格表現(xiàn)堅挺。建議焦炭多單繼續(xù)持有。 J1701:逢低買入,壓力1300,支撐1250 JM1701:逢低買入,壓力1000,支撐950 4、農(nóng)產(chǎn)品 豆類:美豆反彈回落,已收割的數(shù)據(jù)顯示美豆產(chǎn)量仍有上調(diào)可能,豐產(chǎn)壓力加劇,盤面繼續(xù)承壓。短線美豆950一線仍有爭奪,南美大豆開始播種,目前種植成本偏高,在950美分/蒲式耳附近。國內(nèi)期貨盤面新低后企穩(wěn),弱勢震蕩為主,現(xiàn)貨受供應(yīng)偏緊影響相對抗跌,油廠豆粕庫存無壓力挺價銷售,基差高企,后期看油廠壓榨利潤和節(jié)后開工恢復(fù)速度??諉螠p持或者空倉過節(jié),長假期間美豆變數(shù)仍較大。 豆類:美豆震蕩回落,國內(nèi)跟盤弱勢震蕩。長假期間空倉較好。豆粕1701:空單減持,日內(nèi)短線2830至2880區(qū)間震蕩。菜粕1701:空單減持,日內(nèi)短線2180至2230區(qū)間震蕩。 棉花1701:國儲拍賣最后一周,企業(yè)積極參與囤貨,成交率爆棚。中長期新棉產(chǎn)量和需求之間缺口較大,新棉收購價有所提高,各方目前都在博弈,國儲拍賣結(jié)束之后,新棉將會有一輪囤積搶購潮。新棉成本14000-15000之間,節(jié)前多頭獲利了結(jié),棉花小幅回調(diào),15000附近有支撐,建議下方再度分批建倉多單。 棉花1701:15000下方分批建倉多單。 白糖1701:印度受干旱減產(chǎn),從出口國轉(zhuǎn)為進(jìn)口國,利多市場,外盤再度走高?;久嬷虚L期偏向利多不變。利空方面國內(nèi)現(xiàn)下消費偏弱,傳言國儲拋30萬噸,廣西地儲拋50萬噸,拋儲量不大,利空不明顯;利多方面全球中長期減產(chǎn),外糖價格走高,打擊走私力度加大,走私減少,進(jìn)口調(diào)查等。價格維持震蕩偏多走勢,進(jìn)三退二,適合波段操作,低位多單謹(jǐn)慎持有,節(jié)前多單高位減持。 白糖1701:6750附近多單減持。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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