第三章 漲跌停板制度

　　第八條　交易所實(shí)行漲跌停板制度。漲跌停板幅度由交易所設(shè)定,交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整漲跌停板幅度。

　　第九條　股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10％。

　　季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±20％。上市首日有成交的,于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度;上市首日無成交的,下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。

　　股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20％。

　　第十條　期貨合約連續(xù)兩個交易日出現(xiàn)同方向單邊市（第一個單邊市的交易日稱為D1交易日,第二個單邊市的交易日稱為D2交易日,D1交易日前一交易日稱為D0交易日,下同）,D2交易日為最后交易日的,該合約直接進(jìn)行交割結(jié)算;D2交易日不是最后交易日的,交易所有權(quán)根據(jù)市場情況采取下列風(fēng)險控制措施中的一種或者多種:提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、限制開倉、限制出金、限期平倉、強(qiáng)行平倉、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、強(qiáng)制減倉或者其他風(fēng)險控制措施。